История марки уходит корнями во времена зарождения автомобилестроения. В 1899 году гениальный немецкий инженер Август Хорьх основал свой первый автомобильный завод и положил начало будущему концерну. Однако спустя 10 лет, из-за разногласий с компаньонами, ему пришлось покинуть правление фирмы собственного имени. Заняв у друзей и деловых партнеров огромную по тем временам сумму в 200 тыс. марок, необходимых для нового предприятия, Хорьх, чья фамилия в переводе значит «слушай», мучительно думал над возможным названием своей новой фирмы. И как-то раз мальчик-школьник, сын одного из друзей инженера, как раз изучавший латынь, склонял в его присутствии глагол audire («слушать»). Название новой фирмы, которое стало синонимом слова «Хорьх», было придумано: Audi — «слушай!»
В последующие два десятилетия «новорожденная» марка успела завоевать признание покупателей. Модели Audi побеждали в престижных спортивных соревнованиях, на них ездили многие тогдашние знаменитости, а роскошный Audi Type R, дебютировавший в 1928 году, с технической точки зрения олицетворял собой наивысший уровень достижений автомобилестроения того времени: восьмицилиндровый двигатель мощностью 100 л.с. разгонял кабриолет до фантастической тогда скорости 110 км/ч!
История знакомых сегодня всем «четырех колец» началась в 1932 году, когда четыре саксонских предприятия по выпуску автомобилей — Audi, DKW, Horch и Wanderer — объединились и образовали компанию Auto Union AG. В довоенной Германии она была второй по величине и считается предшественницей нынешнего концерна Audi AG.
За семь предвоенных лет AutoUnion совершил стремительный рывок по всем направлениям: под маркой Horch выпускались лучшие в мире роскошные кабриолеты и лимузины, Wanderer сделал самый красивый родстер своего времени W25K, автомобили марки DKW первыми среди немецких транспортных средств успешно прошли краш-тесты, на моделях Audi среднего класса утвердился передний привод. Наконец, спортивным болидам Auto Union и их пилотам, принимавшим участие в гонках Gran Prix и рекордных заездах, не было равных.