Точки пивот (pivot points, PP) — это ключевые ценовые уровни, используемые в техническом анализе для определения потенциальных областей поддержки и сопротивления, помогающие трейдерам на основе движения цены принимать решения о входе или выходе из позиций.
Точки пивот, чаще называемые точками разворота, — это технический индикатор, используемый в трейдинге и помогающий определять вероятные точки поддержки и сопротивления на финансовом рынке. Они предназначены для определения возможных ценовых уровней, на которых рыночная тенденция может развернуться или произойти существенное изменение цены.
Для их расчета используются цены максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Трейдеры используют точки разворота для определения позиций входа и выхода, а также для оценки общего настроения рынка и будущих ценовых ориентиров.
- Поддержка — это ценовой уровень, на котором ожидается, что давление покупателей будет достаточным, чтобы остановить дальнейшее снижение цены.
- Сопротивление — это ценовой уровень, на котором ожидается, что давление со стороны продавцов будет достаточным, чтобы остановить дальнейший рост цены.
Для определения этих уровней используются точки разворота. Термины «high price» и «low price» описывают, соответственно, самую высокую и самую низкую цены, по которым торгуется актив в течение определенного периода времени. Цена закрытия (close) — это конечная цена актива, по которой он торговался в течение этого времени.
Профессиональные трейдеры часто включают точки разворота в свои торговые стратегии. Они являются важнейшими ориентирами для определения вероятных уровней поддержки и сопротивления рынка. Благодаря своей способности индицировать внутридневные ценовые уровни и потенциальные развороты, точки пивот особенно полезны для трейдеров, использующих такие торговые стратегии, как дневная торговля, свинговая торговля и внутридневная торговля.
Роль точек разворота в трейдинге
Точки разворота играют важную роль в торговле, помогая трейдерам выявлять рыночные модели, прогнозировать развороты цен, определять места поддержки и сопротивления, понимать общее движение рынка.
Построив на ценовом графике точки разворота, можно определить, в каком направлении движутся цены: вверх (бычьем) или вниз (медвежьем), и скорректировать торговые методы, занимая позиции в направлении тренда или наблюдая за возможными разворотами тренда.
Точки разворота служат ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Цены, приближающиеся к точке разворота, могут стать психологическим барьером, влияющим на настроение рынка. Трейдеры внимательно следят за этими уровнями как за сигнальными точками, где цены могут развернуться или консолидироваться. Прорыв или отскок от точки разворота может дать важные подсказки о направленности и силе рынка.
Наконец, сильный прорыв цены выше точки разворота может свидетельствовать об изменении импульса и начале нового тренда, а отскок цены от точки разворота без ее пробития может свидетельствовать о поддержке текущей тенденции или о ее будущем развороте.
Типы точек пивот
В торговом анализе точки разворота могут принимать различные формы, которые дают трейдерам различные варианты уровней поддержки и сопротивления, позволяя принимать более правильные торговые решения.
Стандартные точки разворота
Эти фундаментальные точки разворота рассчитываются по ценам максимума, минимума и закрытия за предыдущий день. На основе средней цены они указывают уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример расчета стандартных точек разворота (PP) на основе цен максимума (High=$60'000), минимума (Low=$58'000) и закрытия (Close=$59'500) предыдущего дня. Точки разворота вычисляются следующим образом:
- Pivot Point (PP)=(High+Low+Close)/3=($60'000+$58'000+$59'500)/3=$59'166,67
- Поддержка 1 (S1)=(2*PP)-High=($59'500*2)-$60'000=$59'000
- Поддержка 2 (S2)=PP-(High-Low)=$59'500-($60'000-$58'000)=$57'500
- Сопротивление 1 (R1)=(2*PP)-Low=(2*$59'500)-$58'000=$61'000
- Сопротивление 2 (R2)=PP+(High-Low)=$59'500+($60'000-$58'000)=$61'500.
Точка разворота на уровне $59'166,67 может быть использована трейдерами в качестве ориентира на будущий торговый день. Движение цены ниже точки разворота означает медвежий рынок, а движение цены выше точки разворота — позитивные настроения.
Уровни S1 и S2 указывают на потенциальные места, где цена может найти поддержку или интерес к покупке. Эти уровни могут служить потенциальными целями входа в лонги или местами установки стоп-лоссов. Уровни R1 и R2 указывают на потенциальные области давления продаж или сопротивления цены.
Трейдеры могут рассматривать эти уровни как перспективные для закрытия своих лонгов или открытия шортов.
Точки разворота Фибоначчи
Коэффициенты Фибоначчи учитываются при расчете точек разворота Фибоначчи. Эти точки создаются путем сложения или вычитания коэффициентов Фибоначчи из точки разворота и умножения торгового диапазона на эти числа. Если предположить, что цены максимума, минимума и закрытия торгов составляют High = $500, Low = $400 и Close = $480, то точки разворота Фибоначчи будут такими:
- Вычисление точки разворота (PP):
PP=(High+Low+Close)/3=($500+$400+$480)/3=$460 - Вычисление первой поддержки Фибоначчи (S1):
S1=PP-0,382*(High-Low)=$460-0,382*($500-$400)=$421,8 - Вычисление второй поддержки Фибоначчи (S2):
S2=PP-0,618*(High-Low)=$460-0,618*($500-$400)=$398,2 - Вычисление первого сопротивления Фибоначчи (R1):
R1=PP+0,382*(High-Low)=$460+0,382*($500-$400)=$498,2 - Вычисление второго сопротивления Фибоначчи (R2):
R2=PP+0,618*(High-Low)=$460+0,618*($500-$400)=$521,8
Уровни поддержки (S1=$421,8; S2=$398,2) предоставляют потенциальные возможности для покупки, а точка разворота ($460) служит опорным уровнем. Уровни сопротивления (R1=$498,2; R2=$521,8), напротив, указывают на возможные точки продаж.
Трейдеры могут использовать эти уровни для принятия решений о входе, выходе и предполагаемом движении цены.
Точки разворота Камарильи
Для определения уровней поддержки и сопротивления точки разворота Camarilla используют другую формулу, учитывающую цены максимума, минимума и закрытия предыдущего дня.
Эти точки разворота предназначены в основном для внутридневной торговли. Пример расчета точек разворота Camarilla по следующим значениям: High=$50'000, Low=$40'000, Close=$45'000.
- Вычисление диапазона (R):
R=High-Low=$50'000-$40'000=$10'000 - Вычисление точки разворота (PP):
PP=Close-(R/2)=$45'000-($10'000/2)=$40'000 - Расчёт уровней поддержки (S) и сопротивления (R):
- S1=Close-(1,1*R/12)=$45'000-(1,1*$10'000/12)=$44'083,33
R1=Close+(1,1*R/12)=$45'000+(1,1*$10000/12)=$45916,66 - S2=Close-(1,1*R/6)=$45'000-(1,1*$10'000/6)=$43'166,66
R2=Close+(1,1*R/6)=$45'000+(1,1*$10'000/6)=$46'833,33 - S3=Close-(1,1*R/4)=$45'000-(1,1*$10'000/4)=$42'250
R3=Close+(1,1*R/4)=$45'000+(1,1*$10'000/4)=$47'750 - S4=Close-(1,1*R/2)=$45'000-(1,1*$10'000/2)=$39'500
R4=Close+(1,1*R/2)=$45'000+(1,1*$10'000/2)=$50'500
Эти уровни могут помочь трейдерам определить потенциальные зоны поддержки и сопротивления для торговли, основанные на точках разворота Camarilla.
Точки разворота Вуди
Для определения вероятных уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках используется метод технического анализа под названием «точки разворота Вуди». В отличие от других методов расчета точек разворота, в точках Вуди используется специальная формула, в которой особое внимание уделяется цене закрытия за предыдущий период, но в остальном она похожа на расчеты стандартных точек разворота.
По сравнению с обычными точками разворота, эти могут привести к индикации различных уровней поддержки и сопротивления, что дает возможность по-разному взглянуть на состояние рынка. Для облегчения принятия решений трейдеры могут использовать точки разворота Вуди для определения перспективных ценовых уровней, на которых рынок может столкнуться с поддержкой или сопротивлением. Пример расчета точек разворота Woodie (PP) по следующим значениям: High=$50, Low=$40, Close=$45.
PP=(High+2*Close+Low)/4=($50+2*$45+$40)/4=$47,5
На основании значения точки разворота Вуди определяются уровни поддержки и сопротивления. Формула расчета уровней поддержки (S1, S2, S3) и сопротивления (R1, R2, R3) различна и включает в себя специальные расчеты, основанные на значении точки разворота.
Точки разворота Тома ДеМарка
Точки разворота Тома ДеМарка часто используются в техническом анализе. Они помогают определить важнейшие уровни поддержки и сопротивления, что позволяет трейдерам делать обоснованный выбор на основе вероятных изменений цены. Приведем пример расчета точек разворота Тома ДеМарка для криптовалют на основе следующих данных: High=$20'000, Low=$19'000, Close=$19'500.
- Вычисление точки разворота (PP):
PP=(High+Low+Close)/3=($20'000+$19'000+$19'500)/3=$19'500 - Расчет уровней поддержки и сопротивления:
- S1=(2*PP)-High=(2*$19'500)-$20'000=$19'000
R1=(2*PP)-Low=(2*$19'500)-$19'000=$20'000 - S2=PP-(High-Low)=$19'500-($20'000-$19'000)=$18'500
R2=PP+(High-Low)=$19'500+($20'000-$19'000)=$20'500 - S3=Low-2*(High-PP)=$19'000-2*($20'000-$19'500)=$18'000
R3=High+2*(PP-Low)=$20'000+2*($19'500-$19'000)=$21'000
Некоторые распространенные торговые стратегии на основе PP
Стратегия прорыва точки разворота
Метод прорыва точки разворота (pivot breakout) предполагает вход в сделку, когда цена прорывается выше или ниже критического уровня разворота, сигнализируя о возможном продолжении или развороте тренда. Трейдеры ждут явного прорыва, прежде чем входить в сделку в этом направлении. Криптовалюта может указывать на бычий импульс, если она прорывается выше разворотного уровня сопротивления, и трейдеры могут открыть лонг, ожидая дальнейшего роста цены.
Стратегия отскока от уровня разворота
Торговля на ценовых разворотах является основной целью техники отскока от разворота (pivot bounce). Трейдеры ищут отскоки цены от точек разворота, которые сформировали области поддержки или сопротивления. Если цена криптовалюты снижается к разворотному уровню поддержки, а затем снова растет, это может стать поводом для покупки. С другой стороны, если цена дорастает до разворотного уровня сопротивления и затем снижается, это может быть хорошим моментом для продажи.
Стратегия диапазона разворота
Торговля в диапазоне, установленном точками разворота, является частью стратегии «диапазон разворота». Сначала определяется диапазон между точками разворота поддержки и сопротивления, а затем ищутся возможности для покупки вблизи поддержки и продажи вблизи сопротивления. Если цена криптовалюты часто колеблется между определенными точками разворота, трейдеры могут входить в сделки, когда цена выходит за заранее установленные верхнюю и нижнюю границы диапазона.
Применение точек разворота в трейдинге
Применение точек разворота на практике подразумевает их использование в качестве важнейшего инструмента, помогающего принимать решения. Для повышения надежности торговых сигналов точки разворота часто комбинируются с другими техническими индикаторами, например, со скользящими средними. Такая комбинация добавляет еще один уровень анализа в процесс принятия решений и помогает обосновать перспективные позиции для входа и выхода.
Точки разворота часто используются в торговых стратегиях ценового движения. Поведение цены вблизи точек разворота, такое как прорывы или отскоки, может раскрыть важную информацию о настроении и движении рынка, и трейдеры принимают решения на основе анализа поведения цены по отношению к этим уровням.
Создание эффективных торговых методик имеет решающее значение при применении точек разворота. Трейдеры должны четко определиться в своих торговых стратегиях, основанных на уровнях разворота и других вспомогательных индикаторах.
Важно знать, что на надежность точек пивот в торговле влияют несколько переменных: состояние рынков, точность техники расчета точек разворота и способность эффективно интерпретировать паттерны движения цены.
Наряду с техническими факторами важную роль играет психология трейдера. Эмоции могут влиять на суждения и приводить к импульсивным или необоснованным торговым действиям.
Насколько надежны точки разворота в трейдинге
Существует целый ряд переменных, которые могут повлиять на надежность индикатора. Хотя трейдеры часто используют точки разворота для получения глубокой информации о динамике рынка, стоит признать их ограниченность и учитывать другие факторы при анализе рынка.
Точки разворота доказали свою надежность на рынках с очевидными тенденциями и определенными уровнями поддержки и сопротивления. Они могут служить ориентиром для определения возможных уровней входа и выхода, а также областей консолидации или разворота цены. Точки разворота часто оказываются особенно полезными для дневной или внутридневной торговли.
Тем не менее, рыночные обстоятельства могут влиять на надежность точек разворота. При низкой волатильности или нерегулярном движении цен точки разворота могут давать менее надежные сигналы. Важно учитывать контекст, в котором используются точки разворота, и корректировать их применение в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
Трейдеры часто комбинируют точки разворота с другими техническими индикаторами или анализом движения цены для повышения надежности информации. Достоверность торговых сигналов, получаемых от уровней разворота, усиливается подтверждением от нескольких индикаторов или паттернов.
Скользящие средние, линии тренда или осцилляторы — это несколько дополнительных инструментов, которые могут быть использованы для дополнения исследования и повышения его общей точности. Исторические данные также могут быть использованы для моделирования сделок, основанных на точках разворота, и оценки их эффективности с течением времени.
Хотя точки разворота могут быть полезным торговым инструментом, ни один индикатор не дает 100% гарантии точности. Трейдер должен оценивать точки разворота критически, всегда учитывать другие важные элементы, эффективно управлять риском и составлять тщательный торговый план.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Криптовалютный трейдинг сопряжен с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих познаниях о рынке и рыночных механизмах, финансовых возможностях и аналитических данных.
