Индикатор RSI (Relative Strength Index, или Индекс относительной силы) — это один из самых известных и широко используемых осцилляторов, который помогает определить силу тренда и найти точки, где этот тренд может измениться.
Этот инструмент анализа рынка был создан известным аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. С тех пор он стал широко использоваться трейдерами и инвесторами. Одним из главных достоинств этого индикатора является его простота в использовании — график отображает только одну линию, что делает его удобным для анализа.
Индикатор RSI сопоставляет абсолютные показатели роста и падения рынка за определённый временной интервал. Значения индекса могут варьироваться от 0 до 100. Ключевым и единственным параметром инструмента является период. Если требуется отфильтровать ложные сигналы, можно увеличить период до 21. В условиях спокойного рынка период можно сократить до 7 для получения большего количества сигналов.
Как пользоваться индикатором RSI
Несколько способов применения RSI для анализа рынков. Вот некоторые из этих методов:
- Один из методов анализа — это исследование фигур, которые появляются на графике индекса относительной силы. Часто на индикаторе формируются вымпелы, флаги, треугольники и другие геометрические фигуры, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике они могут и не отображаться.
Предполагается, что эти фигуры могут указывать на окончание тренда. Их трактуют так же, как на графике цен, но многие опытные трейдеры с сомнением относятся к этой стратегии, считая её не слишком результативной.
- Второй метод предполагает анализ колебаний индикатора. Обычно они располагаются ниже уровня 30 и выше уровня 70. Эти колебания, как правило, предшествуют пикам и впадинам на графике цен, что позволяет более точно определять моменты входа и выхода из позиции.
- Третий метод — анализ уровней поддержки и сопротивления, которые на нём могут быть даже более заметными, чем на графике цены. Пробой или отскок цены от этих уровней — это классические торговые сигналы.
В рамках классической теории важными для осциллятора считаются уровни 30 и 70. Если значение опускается ниже 30, это указывает на перепроданность актива, а если поднимается выше 70 — на перекупленности.
Входить в сделку следует только тогда, когда RSI выходит из крайних областей. Если линия индикатора опускается под отметку 70 сверху, это сигнал к продаже, а отметку 30 снизу — к покупке.
Многие участники рынка также применяют в своей аналитике концепцию средней линии (уровень 50).
- Если RSI находится выше этого уровня, то это указывает на преобладание покупателей на рынке.
- Если же RSI ниже этого уровня, то это говорит о доминировании продавцов.
- Когда RSI находится близко к средней линии, то это означает, что цена находится в состоянии флета.
Как интерпретировать сигналы RSI
В первую очередь, следует обращать внимание на пересечения ключевых уровней.
- Если после нахождения в зоне перекупленности RSI опускается ниже 70, это указывает на то, что восходящий тренд сменился на нисходящий.
- Если RSI поднимается снизу и пересекает уровень перепроданности, это указывает на смену нисходящего тренда на восходящий.
Значения 30 и 70 не являются обязательными, и их можно выставлять на основании текущего тренда.
- При восходящем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
- При нисходящем тренде логичнее опустить уровни до 60 и 20.
Для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом «3». Сообщения станут немного запаздывать, но существенно сократится количество ложных вызовов.
Каждый трейдер, исходя из своей торговой стратегии, сам решает, насколько доверять подобным сигналам. Некоторые считают, что линии перепроданности и перекупленности не так уж важны для определения разворота, и можно ориентироваться только на кривую индикатора. Однако большинство не согласны с этим, полагая, что наличие уровней значительно упрощает процесс торговли, особенно для начинающих трейдеров.
Дивергенция RSI
Основным сигналом этого индикатора является дивергенция, то есть расхождение между поведением цены и кривыми индикатора.
Если цена растёт, а RSI показывает снижение, это может означать, что бычий тренд ослабевает и в ближайшее время стоит ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И наоборот, если цена снижается, а индекс растёт, можно предположить, что медвежья тенденция скоро завершится.
При этом важно, чтобы индикатор в момент возникновения дивергенции находился в зоне перекупленности или перепроданности и не пересекал критическую линию.
Уайлдер описывает такую ситуацию как «неудавшийся размах» и рекомендует относиться к подобным сигналам с предельной серьёзностью.
Стратегия RSI
Главная идея этого индикатора заключается в том, чтобы продавать, когда индикатор покидает зону перекупленности, и покупать, когда он выходит из области перепроданности. Однако слепое следование только этому правилу может привести к убыткам.
Дело в том, что за пробитием уровней часто следует мощный откат, который может резко изменить ситуацию на рынке. Чтобы избежать такой ситуации, можно использовать дополнительные трендовые индикаторы, такие как MACD или DMI. Открывать позиции следует только в направлении тренда.
Увеличивая количество аналитических инструментов, мы стремимся повысить надежность работы. Однако новичкам в трейдинге использование нескольких индикаторов может быть сложным. Для них, а также для тех, кто предпочитает работать с одним инструментом, была разработана специальная стратегия для RSI, которая позволяет торговать, не прибегая к помощи других индикаторов.
Первым шагом в рамках этой системы является построение линий, которые будут более точно отражать зоны перепроданности и перекупленности, чем стандартные уровни. Это связано с тем, что рынки не всегда похожи друг на друга, и использование одинаковых ориентиров может быть неэффективным.
На графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Эти линии станут основными уровнями поддержки и сопротивления. Внутри этого диапазона проводятся ещё две параллельные линии, которые проходят через области консолидации точек разворота.
Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы становятся более надёжными. Если график пересекает линию перекупленности сверху, короткая позиция открывается, когда цена преодолевает вторую линию поддержки. Если же цена проходит линию перепроданности снизу, длинная позиция открывается, когда цена достигает второго уровня сопротивления.
Если цена достигает центральной зоны, но не задерживается там, а движется вниз, это свидетельствует о необходимости продажи. И наоборот, если цена движется вверх, то следует рассмотреть возможность покупки.
Главным недостатком этой стратегии является значительное сокращение количества поступающих сигналов. Однако стоит отметить, что их надёжность значительно возрастает.
Направление тренда определяется на основе экстремумов, которые находятся в разных диапазонах. Если начальная точка находится в области перекупленности, то следующая точка тренда должна располагаться в средней полосе. Аналогично и с восходящим движением.
Нисходящая тенденция описывается линией, соединяющей последний локальный максимум с предыдущим, который должен быть ниже предыдущего. И так далее.
Восходящая тенденция характеризуется кривой, объединяющей локальные минимумы. Построение линий тренда на основе последних локальных экстремумов позволяет своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой, и тем более она чувствительна к возможным пробоям.
Заключение
RSI наиболее эффективен в сочетании с другими методами анализа. Особенно удобно использовать его вместе со скользящими средними. Если пользоваться только им одним, то нужно иметь в виду, что его сигналы могут быть противоречивыми.
Тем не менее, осциллятор отлично выполняет свои основные функции, включая роль фильтра, который предупреждает о возможности покупки или продажи. Помимо классической версии индикатора, существует множество его модификаций.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Торговля криптовалютами сопряжена с финансовыми рисками и Вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих финансовых возможностях и аналитических данных.
