Bollinger Bands (BB) — это индикаторы волатильности, использующие ценовые полосы. Трейдеры покупают вблизи нижней полосы и продают вблизи верхней.
Инструмент технического анализа под названием "полосы Боллинджера" (иногда ленты) использует волатильность цен для определения вероятных точек входа и выхода из торговых позиций. BB состоят из двух внешних полос или линий и центральной линии (простой скользящей средней за 20-дневный период), которая увеличивается и уменьшается в зависимости от изменения цены. Для тщательного анализа рынка полосы часто используются в сочетании с другими техническими индикаторами.
Bollinger Bands
Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Они являются полезным инструментом технического анализа, используемым в криптовалютном трейдинге и на других финансовых рынках для оценки волатильности цен, определения вероятных точек разворота и принятия торговых решений.
Три полосы, которые помогают построить полосу Боллинджера, включают:
Верхняя полоса
Верхняя полоса образуется путем умножения средней полосы на стандартное отклонение цены. Волатильность цены количественно определяется стандартным отклонением. Трейдеры часто используют множитель 2 для стандартного отклонения (SD), но он может быть изменен в зависимости от состояния рынка и личных предпочтений.
Верхняя полоса Боллинджера = SMA+(множитель*SD)
Средняя полоса (SMA)
Средняя полоса обычно представляет собой цену актива за определенный период в виде простой скользящей средней (SMA). Она служит осью и отображает среднюю цену криптовалюты на выбранном временном интервале.
Средняя полоса Боллинджера = (Сумма цен закрытия за указанный период)÷(Количество периодов)
Нижняя полоса
Для определения нижней полосы из средней полосы вычитается кратное стандартное отклонение.
Нижняя полоса Боллинджера = SMA-(множитель*SD)
Суть полос Боллинджера в криптотрейдинге
В криптовалютной торговле ленты Боллинджера служат важнейшим методом технического анализа, который позволяет трейдерам:
Оценить волатильности цен
Трейдеры могут оценить степень волатильности цен на криптовалютном рынке с помощью полос Боллинджера. Если полосы расширяются, то могут появиться торговые возможности, поскольку это свидетельствует о более высокой волатильности.
Сужение полос свидетельствует о меньшей волатильности и возможности консолидации цен или разворота тренда.
Выявить перекупленность и перепроданность
Полосы Боллинджера используются для определения возможных сценариев перекупленности и перепроданности, помогая трейдерам выявлять их. Потенциальная возможность продажи возникает, когда цена достигает или превышает верхнюю полосу, что является признаком перекупленности.
Если цена достигает нижней полосы или опускается ниже нее, это можно считать перепроданностью, что указывает на потенциальную возможность покупки.
Определить направления тренда
Трейдеры могут использовать полосы Боллинджера для определения направления преобладающего тренда. Цена может указывать на восходящий тренд, если она постоянно движется вдоль верхней полосы.
Если цена часто касается нижней полосы или остается вблизи нее, это может быть признаком нисходящего тренда.
Увидеть формирование реверсивных сигналов
Полосы Боллинджера могут указывать на зарождение реверсивных сигналов, которые являются индикаторами возможного разворота тренда. Например, о возможном развороте из состояния перенапряжения может свидетельствовать движение цены за пределы полос с последующим вхождением в них (под нижней полосы при нисходящем тренде или над верхней полосы при
Как строятся полосы Боллинджера
Простая скользящая средняя и стандартное отклонение являются двумя основными элементами полос Боллинджера и используются при их построении. Эти полосы дают глубокую информацию о волатильности цен и возможных точках входа и выхода на криптовалютных рынках.
Ниже приводится пошаговое руководство по построению полос Боллинджера:
Шаг 1: Расчет SMA
В зависимости от своей торговой методики трейдеры выбирают для анализа тот или иной таймфрейм (дневной, часовой и т.д.). Для выбранного таймфрейма собираются предыдущие цены закрытия для исследуемой криптовалюты. Цена закрытия указывает на последнюю торговую цену в конце каждого временного периода.
Сложив цены закрытия за выбранный период времени и разделив полученную сумму на количество точек данных, рассчитывается SMA. Если трейдеры рассматривают ежедневные цены закрытия за 20-дневный период, то складываются цены закрытия за предыдущие 20 дней, делятся на 20 и получается 20-дневная SMA.
Шаг 2: Расчет Standard Deviation (SD)
После вычисления SMA определяется стандартное отклонение цен закрытия за тот же период времени. Стандартное отклонение (SD), имеющее решающее значение для оценки волатильности цен на криптовалютных рынках, количественно выражает дисперсию или изменчивость цен относительно SMA.
Шаг 3: Построение верхней и нижней полос Боллинджера
Более высокая полоса Боллинджера создается путем умножения SMA на стандартное отклонение. Типичный множитель равен 2, хотя (как уже говорилось) он может быть изменен в зависимости от предпочтений и состояния рынка. Такое же значение, кратное SD, вычитается из SMA, чтобы получить нижнюю полосу Боллинджера.
Шаг 4: Построение полос Боллинджера на ценовом графике
После расчета SMA, стандартного отклонения, верхней и нижней полос Боллинджера можно построить их на ценовом графике. Центральная линия полос Боллинджера и SMA представлена средней линией. Построение верхней и нижней полос выше и ниже SMA создает канал, опоясывающий ценовой график.
Шаг 5: Интерпретация
Чтобы понять, как использовать полосы Боллинджера в торговле, важно интерпретировать ценовые сигналы. Например, когда цена достигает верхней полосы или выходит за ее пределы, это может свидетельствовать о перекупленности и возможности продажи.
Если цена касается нижней границы полосы или выходит за ее пределы, это может свидетельствовать о перепроданности на рынке и представлять потенциальную возможность для покупки. Ширина полос дает информацию о волатильности рынка: более широкие полосы означают большую волатильность, более узкие — меньшую.
Криптовалютные торговые стратегии с использованием полос Боллинджера
Среди различных торговых стратегий с использованием BB, применяемых трейдерами, можно выделить следующие:
Сжатие полос Боллинджера (Bollinger Band Squeeze)
В основе этой стратегии лежит идея о том, что за периодами низкой волатильности криптовалютных цен (так называемым "сжатием") часто следуют периоды высокой волатильности (так называемое "расширение"). Работает это следующим образом:
- Ищется "сжатие": когда полосы Боллинджера сужаются и сближаются, это является признаком снижения волатильности цен.
- Подготовка к прорыву: после сжатия ожидается сильные изменения цены. Этот этап не прогнозирует направление прорыва, но дает возможность подготовиться к нему.
- Точка входа: вхождение в позицию осуществляется только после прорыва ценой одной из полос Боллинджера (верхней или нижней), часто используя дополнительные подтверждающие индикаторы, такие как объем.
- Стоп-лосс и тейк-профит: для ограничения возможных потерь в случае неудачного прорыва следует использовать стопы, тейк-профит — для закрытия ордера в соответствии с торговой стратегией.
Определения точек входа и выхода в криптовалютных сделках
При торговле криптовалютами, будь то краткосрочные инвестиции или дневная торговля, полосы Боллинджера можно использовать для поиска оптимальных точек входа и выхода.
- Точки входа. Когда цена достигает или прорывается под нижнюю полосу, это свидетельствует о перепроданности и можно искать сигналы на покупку. При перекупленности — сигналы на продажу, когда цена достигает или прокалывает верхнюю полосу Боллинджера. Однако может потребоваться дополнительное техническое исследование и подтверждение прорыва.
- Точки выхода. Полосы Боллинджера могут использоваться для определения момента закрытия позиции. Это может быть показателем для фиксации прибыли, если открыт лонг, и цена приближается к верхней полосе. И наоборот, если открыта короткая позиции, и цена приближается к нижней полосе, то, возможно, пора закрывать сделку.
Ленты Боллинджера с другими индикаторами
Полосы Боллинджера часто используются вместе с другими торговыми индикаторами для дополнения торговых стратегий.
- Полосы Боллинджера и RSI. Сочетание линия Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) может помочь в определении вероятных разворотов. На вероятный спад может указывать приближение цены к верхней полосе Боллинджера, RSI при этом показывает перекупленность.
- Анализ объемов. Для подтверждения колебаний цен совокупно с BB можно использовать анализ объема торгов. Увеличение объема при прорыве полос может усилить достоверность сигнала.
- Полосы Боллинджера и скользящие средние используются в сочетании для придания большего контекста анализу тренда. Полосы Боллинджера и метод пересечения скользящей средней, например, могут способствовать подтверждению смены тренда.
Недостатки полос Боллинджера
Полосы Боллинджера являются полезным в торговле инструментом, однако и они имеют некоторые недостатки.
- Во-первых, они могут давать ложные сигналы в периоды минимальной волатильности или при сильном движении рынка, что может привести к убыткам.
- Во-вторых, для подтверждения направления тренда нужно использовать другие индикаторы или методы анализа, поскольку сами по себе ленты не дают направленной информации.
Эффективность полос Боллинджера также может отличаться для разных криптовалют и таймфреймов. Кроме того, неожиданные новости или события на рынке могут привести к ценовым гэпам, которые не всегда отражаются в полосах и застать врасплох.
Стратегии управления рисками при использовании полос Боллинджера
Как и любой другой технический индикатор, полосы Боллинджера должны использоваться в сочетании с тщательным риск-менеджментом и анализом. Для снижения возможных потерь в случае, если сделки пойдут "не туда", следует устанавливать четкие стоп-лоссы.
Размер позиции также имеет большое значение; во избежание чрезмерных расходов следует выделять определенную часть своих денежных средств на каждую сделку. Кроме того, риск можно снизить за счет диверсификации между различными криптовалютами и использование ограниченного процента от депозита, который может быть потерян в одной сделке.
Наконец, полосы Боллинджера всегда следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов, а также с более крупными рыночными паттернами. Долгосрочный успех в работе с Bollinger Bands зависит от соблюдения дисциплины и четкой стратегии управления рисками.
