8 августа 2023 года я решил посмотреть как будет работать моя РоботоФерма с БПИФ. Дело в том, что идея, заложенная в Роботе, сделанном на основе StepByStep, относиться к Инвестиционным, а не спекулятивным, а БПИФ никаких дивидендов и вознаграждений не выплачивают. Получается, что БПИФ не совсем подходящие активы для РоботоФермы, но судя по графикам тут присутствует значительная волатильность, что теоретически позволяет РоботоФерме извлекать прибыль.
Как я рассказал в статье (ссылка ниже), было запущенно 6 роботов на 5ти БПИФ, 3 Робота на БПИФ Альфы, и 3 Робота на БПИФ "1 сберегательная" Сбера (2 Робота на БПИФ SBMX запущены с разными параметрами).
За прошедшие с этого времени 3,5 месяца (прошло 108 дней) Роботы показали следующие результаты.
Для чистоты эксперимента и сравнение разных БПИФ по доходности, суммы покупок всех Роботов были примерно одинаковыми, около по 1 500 рублей на сделку.
В итоге ситуация выглядит следующим образом. БПИФ AKGD (золото) и AKMB (облигации) от Альфы показали самую низкую доходность, заработали соответственно 2,48% и 3,49%, и сильно понизили общую доходность работы РОботоФермы с БПИФ. Хотя если пересчитать доходность в годовых, то получим AKGD (золото) 8,38%, а AKMB (облигации) 11,79%, вроде не катастрофично и некоторых это наверное устроит.
Остальные БПИФ показали более интересные и стабильные результаты БПИФ Альфы AKME (акции) 24,18% или в годовых 81,72%, БПИФ Сбера SBGD (золото) 9,51% в годовых 32,14%, SBMX 1,5 (акции) 24,34% в годовых это 82,26%, SBMX 1,1 (акции) 17,84 % или в годовых 60,29%. В итоге БПИФ Альфы показали доходность 7,75% или 26,19% годовых, а БПИФ Сбера 13,96% или 47,17% годовых.
Общий итог, с учетом аутсайдеров AKGD (золото) и AKMB (облигации) от Альфы за 108 дней 10,58% или 35,75% годовых. Средств на данный момент вложено 35 830,41 рубль, а заработано 3 790,61 руб. Причем доля аутсайдеров из суммы вложений составляет 41%.
Без учета аутсайдеров, мы бы имели следующие результаты. Вложено 20 926,21 руб. прибыль 3 394,64 руб (комиссии за сделки вычтены), доходность 54,82% годовых. Что выглядит гораздо интереснее.
БПИФ Альфы AKME (акции), 26.10.2023 завершил первый цикл своей работы, то есть в этот день были проданы все паи фонда (выделено красным, смотреть столбец Позиция =0), и в итоге Робот заработал чистой прибыли 967 рублей. В этот же день я купил снова 10 паев, и расположил их лесенкой вверх с приростом цены 1,5%.
Так как Роботы, во время работы, зарабатывают прибыль, и происходят сделки, выходит, что часть паев уже куплено на заработанную Роботами прибыль. Еще не все покупки окупились, но и времени прошло очень мало.
AKGD 1,5 (золото) купил на свою прибыль 2,37 пая
AKMB 1,5 (облигации) купил на свою прибыль 66,6 пая
AKME 1,5 (акции) купил на свою прибыль 7,03 пая
SBGD 1,5 (золото) купил на свою прибыль 53,65 пая
SBMX 1,5 (акции) купил на свою прибыль 35,14 пая
SBMX 1,1 (акции) купил на свою прибыль 38,46 пая
Я подробно рассказал о результатах эксперимента и с точки зрения доходности за период, и в годовых и в паях купленных на прибыль заработанную роботами, так как просто доходность в процентах годовых не всегда адекватно отражает результаты работы. Дело в том, что когда Робот меняет торгуемый уровень (покупает или продает уровень) происходит скачкообразное изменение доходности. особенно это заметно при завершении Роботом очередного цикла (распродажи всех набранных позиций) в это время доходность резко возрастает в процентах прибыли, так как число купленных паев уменьшаясь стремится к нулю, а заработанная Роботом прибыль продолжает увеличиваться. Вообще получается, когда позиция Робота становится равна НУЛЮ доходность устремляется в бесконечность))). Тут более показательно, сколько паев мы можем купить на заработанную прибыль, или все показатели правильнее приводить к году. Я это пишу, что бы было понимание, что расчет реальной доходности работы РоботоФермы не всегда тривиальная задача. И когда меня спрашивают, а какова доходность Роботов на него не так просто ответить, так как Робот на идее StepByStep имеет две разнонаправленные составляющие, ОСНОВНОЙ является Инвестиционная (робот имеет позицию под дивиденды), вспомогательная, это спекулятивная (робот торгует частью позиции для увеличения общей прибыли). В результате набор позиции под дивиденды, "уменьшает" (в кавычках) спекулятивную доходность, а продажа части позиции при спекуляциях "уменьшает" (в кавычках) дивидендную составляющую. "Уменьшает" пишу именно в кавычках, потому что многочисленные эксперименты на реальных сделках и произведенные расчеты показывают, что доходность такого смешанного подхода дает реальную результативную доходность во много раз большую большую, чем просто набор акций под дивиденды по принципу "Купил и забыл". Ознакомится с расчетами можно вот в этой статье и далее. Сравнение доходностей в главе статьи "Стратегия "по уровням" или дивидендная стратегия, сравнение доходности."
В этой статье сравнение доходностей Робота и чисто дивидендной стратегии "Купил и забыл" по Новотеку (искать в конце статьи).
Я ранее сравнивал работу Роботов с распространенной стратегией "Купил и забыл", в частности подобные БПИФ покупает "Инвестирую 100₽ в день", но он только покупает, и прибыль не фиксирует. в результате по стратегии "Купил и забыл"финансовый результат только падает.
Вот что было на 171 день.
А вот. что имеем на текущий момент.
Как не трудно заметить, доходность вложения без фиксации прибыли, в настоящий момент падает уже на протяжении 100 дней, то есть 3х месяцев., как в процентах, так и в рублях. Хотя Роботы и "Инвестирую 100₽ в день" Совершили сопоставимые по величине вложения, и Роботы фиксируя прибыль постоянно наращивают результат.
В принципе я благодарен "Инвестирую 100₽ в день", именно рассматривая его инвестиции, я решил проверить инвестирование в БПИФ, хотя БПИФ доходов не выплачивает, и в принципе не совсем подходит для данного Робота.
В заключение хочу еще раз заострить ваше внимание на следующем. В инвестировании и использовании Роботов, нет мелочей. Стратегия на которой построен Робот StepByStep, относиться к Инвестиционным, а не спекулятивным. То есть подбирать активы для запуска Робота нужно такие, в которые вы готовы Инвестировать или на крайний случай очень волатильные.. Это видно уже из раздела из которого вы качали Робота.
"Трейдер в юбке" написала.
- Один робот только купил и держит, то есть по сути под него просто заморожены деньги. Сейчас я переправила в нем параметры, что бы робот начал активнее шевелиться;
Понимаете Ася, когда вы покупаете дивидендную акцию на долгосрок, вы же не говорите, что замораживаете деньги, почему же, если Робот купил дивидендный актив, вы говорите, что деньги заморожены. Робот же Инвестиционный. Вы правильно решили, что для активной торговли нужно поменять параметры в сторону уменьшения процентов, что бы попасть в диапазон волатильности актива.
- "Второй робот купил и в тот же день все продал. Он принес мне 47,17 рублей или 1,92% от вложенных средств."
Я это называю завершение цикла Роботом, что бы это не происходило очень быстро, в первый же день, можно задать параметр начальная покупка в несколько размеров Q, тогда Робот построит лесенку уровней вверх на объем первой покупки деленной на Q.
- "Третий робот торгует активнее, что было ожидаемо ведь он работает с акциями Мечела. У этого робота уже стал слишком большой шаг, поэтому его тоже пока корректировать, только вот надо понять как это лучше сделать. Вот какую статистику я вижу по роботу."
Да Мечел не дивидендная акция, но достаточно волатильная, поэтому ее можно использовать при торговле Роботом по стратегии StepByStep, но именно как волатильный актив в качестве исключения. Если актив сильно вырос, можно просто уменьшить параметры процентов для покупки при падении и продажи при росте. Ну или модернизировать Робота, что бы параметры на продажу и покупку задавать не в %, а в рублях.
- А вот вчера, например, я протестировала тикеров 20-30 и результат работы робота меня удивил. Робот не совершил бы ни одной сделки по данному активу за несколько месяцев. Надо понять, как такое может быть. Это пока не укладывается у меня в голове.
Это может быть, если актив находится в боковике весь период тестирования или вы задали слишком широкий диапазон для изменения цены на покупку и продажу.
- Пока я для себя сделала вывод, что запуск роботов, как и любое новое дело требует много времени. Нельзя все сделать быстро, как в известной крылатой фразе "Пришел, увидел, победил". Надо сидеть и разбираться, потихоньку.
Вы пришли к правильному выводу, дело в том, что если вы не сами создаете Робота, а берете готового, то вам придется разобраться на какой идее создан Робот, какой алгоритм реализован, какими параметрами регулируется Робот. Вам придется с этим разобраться, ну или проста задать вопросы по непонятным моментам. И стесняться тут не нужно, за вопросы вас никто не осудит.
PS. 8 декабря 2023 года эксперименту исполнится уже 4 месяца. В принципе уже сейчас возможности инвестирования в БПИФ понятны и можно эксперимент завершать, но решил дождаться окончания четвертого месяца. С 9 декабря, планирую увеличить вложения в БПИФ показавшие хорошую доходность в 3 раза, исключив два БПИФ Альфы как малодоходные. И буду увеличивать объем каждой сделки на 1/10 дохода Робота (исходя из принципа, что допускаю падение цены на 10 уровней)
