Добрый день уважаемые читатели. Хочу повторить, что я не веду курсов, не пишу и не продаю книг по инвестированию, не продаю роботов, не пишу роботов на заказ, ничего не рекламирую, не прошу доната, не предлагаю автоследования, я даже не планирую монетизацию данного блога. Я готов пояснить непонятное и помочь разобраться, но я не техподдержка брокеров.
Начну я, пожалуй, с пояснения принципа торговой стратегии "по уровням". Я о ней рассказывал в статье ранее, но как об об одной из стратегий, не акцентируя на ней особого внимания читателей. Что бы понимать как работает робот по данной стратегии, и что мы видим в отчетах, поясню более подробно.
Стратегия торговли по уровням.
Идея заложенная в данной стратегии очень простая. Давайте посмотрим на любой график котировок акций.
На графике котировок по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат цена. Если на оси Цен (ординат) определить уровни, на графике горизонтальные фиолетовые линии это уровни. То мы видим, что график котировок пересекает эти уровни либо снизу вверх (Цена растет), либо сверху вниз (Цена падает). Заметим, что тренды роста и падения могут пересечь сразу несколько уровней. Идея стратегии торговли "по уровням" и заключается, что если цена пересекает заданные нами уровни снизу вверх, мы продаем определенное количество акций на каждом уровне, а если сверху вниз (цена падает) то покупаем определенное количество акций на каждом уровне. Если посмотреть график с самого начала скриншота, то у нас получается, что сначала цена падала на 2 уровня (зеленая толстая линия), то есть мы купили 2 лота, затем цена выросла на уровень (толстая терракотового цвета) мы продали лот, цена упала на уровень мы купили лот, затем снова выросла на уровень мы продали лот, цена снова упала мы купили лот, затем цена росла на 5 уровней значим мы должны продать 5 лотов и так далее. Заявки мы выставляем на уровнях и соответственно сделки совершаются по ценам уровней.
Вся прелесть стратегии в том, что совершив сделку на каком то уровне, мы не знаем и не гадаем куда цена пойдет дальше, мы просто выставляем ДВЕ заявки от уровня на котором была ПОСЛЕДНЯЯ сделка (конечно при условии, что у нас принят одинаковый процент на покупку при падении и продажу при росте). На уровень выше выставляем заявку на продажу, на уровень ниже заявку на покупку. Как только сработает какая то из заявок, мы от этого уровня снова выставляем 2 заявки, одну на продажу, (на уровень выше) и одну на покупку (на уровень ниже).
Мы конечно всегда можем по техническому анализу предположить какой в дальнейшем будет тренд, а по техническому анализу определить восходящий или нисходящий сейчас тренд. Но вот как долго будет этот тренд длится, каких уровней он достигнет в итоге точно определить нам не удастся. Кроме того, в настоящий момент, рынок болезненно реагирует на любые новости, постоянно ломая тренды анализы. Поэтому стратегия "по уровням", при которой не нужно определять куда пойдет цена и не нужно гадать до каких уровней цена "доползет" не плохо работает.
Главной задачей для нас, при использовании стратегии "по уровням", является определение расстояния между уровнями (в процентах или деньгах) нашей "лесенки". Ну или на сколько должна вырасти цена относительно нашей последней покупки, для продажи и на сколько цена должна упасть для покупки. Если поставить процент изменения маленьким, у нас будет много сделок, но и вырастет брокерская комиссия, если этот процент ставить большой, то сделок будет мало, многие колебания цен не будут отработаны, и мы потеряем в доходности стратегии. Для себя я считаю оптимальным диапазон изменений цен для покупки - продажи 10 - 15 умноженные на брокерскую комиссию. То есть моя брокерская комиссия за сделку составляет 0,049%, значит купив и продав акцию я заплачу брокеру 0,098% от суммы операций покупка - продажа, поэтому я, для себя, считаю, что когда цена акции вырастет от цены покупки на 1-1,5% я продам, если упадет на 1-1,5% я куплю. У меня расстояние между уровнями получается 1-1,5% от текущей цены.
Сделки по стратегии "по уровням" с параметрами 1-1,5% могут выглядеть следующим образом (красные треугольники продажи, зеленые покупки). Это все реальные сделки работы Робота.
Цена изменялась на 14%, поэтому сделок очень много и на покупку и на продажу.
Тут цена акции, за час после открытия рынка, четырежды колебалась на 1,5% и у нас акция покупалась и продавалась почти по одинаковым ценам. То есть мы получили прибыль, хотя цена по итогу дня не поменялась.
Некоторые скажут, что в стратегии "по уровням" на больших трендах у нас возрастают затраты на комиссии брокера из за нескольких сделок за время тренда, но зато мы всегда забираем весь тренд, а не его часть как в теханализе. Мы не используем Стопы, а значит у нас нет убыточных сделок.
По стратегии "по уровням" я предпочтение отдаю акциям которые выплачивают дивиденды, а значит когда цена падает мы просто набираем позицию и ждем дивиденды. А когда цена растет мы фиксируем прибыль от роста актива.
Стратегия "по уровням" или дивидендная стратегия, сравнение доходности.
В 2021 году когда рынок РФ активно рос, очень активны были адепты "вечного" владения акциями, "волшебного" Сложного Процента, принципа "купил и держи", регулярного пополнения брокерского счета небольшими суммами, типа Ильшата и его "Кубышки", "На пенсию в 35" и прочих. В 2022 году когда рынок рухнул, все они куда то пропали со сцены. Сейчас рынок восстанавливается и эти идеи снова начинают внедрять в массы. Постоянно читаю в блогах, на которые подписан, кто каких акций и сколько купил в свою дивидендную корзину.
Поэтому давайте, на реальной акции сравним доходности дивидендной стратегии и стратегии "по уровням". Долго думал по какой акции провести сравнение и выбор пал на ФосАгро, акция на слуху, и последнее время не отменяла дивиденды.
Что бы сравнение разных стратегий было максимально честным, сравнивать доходности будем на одну акцию за одинаковый промежуток времени. Так сравниваем из следующих соображений. Дивидендные выплаты всегда озвучиваются на одну акцию, по этому для "Дивидендной" стратегии это удобно. По стратегии "по уровням" число акций в портфеле постоянно изменяется, но так как акция ФосАгро значительно дороже комфортных для меня 2 500 рублей на сделку, все сделки роботом совершались с одним лотом, то есть одной акцией, остальные акции в сделках временно не участвовали "ждали своего часа" и дивидендов. Несколько раз, за время работы робота, все акции распродавались, но тут же покупалась одна акция вновь. Поэтому в портфеле всегда присутствовало от 1 до 15 акций ФосАгро.
И так приступим. Период считаем с 09.12.2021 года по 17.04.2023 года.
За это время ФосАгро выплачивала дивиденды 16.12.2021, 29.09.2022, 29.09.2022, 15.12.2022, 31.03.2023. Сведем все дивиденды в таблицу.
Как видим за выбранный период было выплачено 1797 рублей дивидендов. Это меньше цены одной акции, поэтому реинвестирование считать не будем. Доходность 24,83% по дивидендам это не годовая доходность, а за период 495 дней, 1,35 года.
А так сработала стратегия "по уровням".
Дополним таблицу получения дивидендов, ведьмы их тоже получали, доходами по торговле акциями. Разнеся прибыль по датам получения дивидендов.
Как видите к тем же дивидендам на акцию в 1797 рублей, на торговле дополнительно заработано 26 636,78 рублей. То есть на общий доход (дивиденды + торговля) от работы Робота можно приобрести (реинвестировать) 3,93 акции.
26 636,78 рублей это доход после уплаты брокерской комиссии, Если кому интересно, брокерская комиссия за это время составила 1902,45 рубля.
На 17.04.2023 года в наличии имеется 10 акций ФосАгро, из них почти четыре акции (3,93) куплено на дивидендах и торговле по стратегии "по уровням". А по дивидендной стратегии мы "заработали" на 0,25 акции. не сложный подсчет показывает, что применение смешанной стратегии дает в 3,93/0,25=15,7 раза большую эффективность чисто дивидендной стратегии.
В общем результат говорит сам за себя. Поэтому, когда вы читаете, что внутридневная торговля неэффективна. убыточна на длительном периоде (495 дней работы стратегии и робота на стратегии думается говорит о достаточной надежности алгоритма), не верьте. Как и не стоит верить рассказам, что дивидендная стратегия показывает лучший результат на длительном периоде по сравнению со всеми остальными стратегиями, и что в тандеме со сложным процентом это вообще Грааль.
Если у кого то есть вопросы, задавайте не стесняйтесь. Если есть желание сравнить доходности других акций из моего портфеля (список есть в первой части), спрашивайте, сравним.
PS. В следующей часть посвящу рассказу как правильно запустить робота по стратегии "по уровням", принцип работы бесплатного робота, как анализировать его работу, как перезапустить при завершении цикла (и разберем что такое цикл). В общем по просьбам подписчиков, там будет больше технических аспектов.
Жду комментариев.