Можно ли определить максимальную сумму лимита кредитования при минимуме информации о клиенте? Как отказаться от экспертных методик в пользу статистически обоснованных зависимостей с учётом уровня риска? Какой подход позволит сохранить тренд на снижение расчётной суммы лимита при ухудшении рейтинга клиента? Рассказывает Антон Исправников, заместитель начальника управления моделирования КИБ и СМБ банка ВТБ, спикер форума Scoring Day.
— С какими проблемами сегодня приходится сталкиваться банкам при расчёте лимита кредитования для ИП?
А. Исправников: При расчёте лимита кредитования всегда учитываются «объёмные» характеристики клиента — его выручка, величина активов, объём долга и прочая информация, доступная в первой и второй формах финансовой отчётности. Но поскольку требований о сдаче финансовой отчётности в налоговые органы для ИП нет (в отличие от юрлиц, по которым всё-таки доступна как минимум годовая финансовая отчётность), определить финансовое состояние клиента в этом сегменте становится затруднительно. Приходится полагаться на прочие источники информации, которые могут помочь оценить масштаб бизнеса.
Один из возможных источников — данные о транзакционной активности, но как только речь заходит о внешних клиентах, эта информация становится недоступной.
Таким образом, ключевой проблемой при определении лимита ИП является отсутствие данных о финансовой отчётности, размер бизнеса компании приходится определять косвенно на основе прочих доступных источников информации. При этом, что немаловажно, сегмент ИП является одним из наиболее быстро растущих сегментов кредитования на российском рынке, что подтверждается как внутренней статистикой банка, так и статистикой Банка России.
21 сентября на Scoring Day`23 Антон Исправников расскажет о разработке подхода к расчёту лимита кредитования для индивидуальных предпринимателей (внешних клиентов) в рамках продукта без предоставления залога и об измеримых преимуществах внедрения модели Risk-based limit. Сайт и программа форума
— Почему большинство используемых методик оказывались неработоспособными и какие угрозы это несло для банка?
А. Исправников: В отсутствие модели определение лимита кредитования становится экспертной задачей: рисковик, исходя из своего опыта, экономической ситуации и знания некоторой информации о клиентах, разрабатывает правила, на основе которых определяется сумма лимита. Данные правила могут опираться на величину залога, транзакционные обороты компании, рейтинг клиента. Какие-то из правил могут быть эффективны и работать корректно, другие же наоборот — будут «закручивать гайки» для тех клиентов, кто может потянуть и больший лимит, либо «недокручивать» и переоценивать возможности клиента.
Следовательно, требуется калибровка таких правил на статистике или рассмотрение прочих факторов, не использовавшихся ранее.
С одной стороны, отсутствие статистического подхода или модели определения лимита чревато дополнительными рисками с точки зрения увеличения суммы под риском. С другой — при слишком консервативных правилах предложение для клиента может оказаться менее привлекательным и конкурентоспособным, а значит, определённая доля рынка может быть потеряна.
— Что представляет собой новая модель расчёта лимита кредитования, какие источники данных используются для анализа и чем обусловлен их выбор? Какие источники оказались непригодными и почему?
А. Исправников: В зависимости от сегмента кредитования используются различные источники информации.
Клиентов из сегмента ИП можно разделить на две категории: внутренние, которые либо уже кредитуются, либо обслуживаются на РКО, и внешние.
По клиентам банка информации гораздо больше — в первую очередь это транзакционная активность, а также управленческая отчётность, если предоставление таковой предусмотрено в рамках конкретного продукта. Также могут использоваться анкеты физического лица с указанием дохода, подаваемые в рамках заявок на розничные продукты.
Работа с внешними клиентами с точки зрения моделирования намного сложнее, особенно если речь идет о разработке модели для продукта, не предполагающего предоставления залога. Здесь на помощь приходит Risk-based limit (RBL) модель (модель расчёта лимита кредитования с учётом уровня риска). В рамках такого продукта она представляет собой зависимость суммы лимита от трёх составляющих...
Продолжение читайте на https://futurebanking.ru/post/4044