Ну что ж, наша вторая примерка головного убора.
Сегодня на бирже АЕ прошла экспирация квартального фьючерсного и опционного контракта на индекс ETH, экспирация прошла по цене 1341,3. И значит нам вновь придется приступить к процессу формовки.
Проданные в прошлую пятницу 400 недельных опционов пут экспирировались вне денег. Финансовый результат от этого действа мы заносим в учетную таблицу и относим полностью на прибыль (за вычетом комиссионных, естественно).
С доставшимися нам в наследство от предыдущей экспирации сентябрьскими фьючерсами ETH ситуация несколько сложнее (с точки зрения нашей учетной политики). Поскольку экспирация была квартальной, то на наш счет был начислен финансовый результат от исполнения фьючерсной позиции (в нашем случае некий убыток). Можно было либо просто его учесть в таблице и новый проданный фронтальный стредл построить на продаже опционов колл и пут, либо роллировать фьючерсную позицию и финансовый результат по фьючерсу истекшего квартала поместить в учетную цену декабрьского фьючерса. Я выбрал именно этот вариант, но не из каких-то преимуществ такого подхода, а из методологически-образовательных соображений. При этом учетная цена проданных 200 фьючерсных контрактов ETH для нас составила 1287,1.
При этом для построения нового фронтального стредла мы вновь продали 400 опционов пут страйка 1300 с экспирацией в следующую пятницу. Продали по 49.
Общая позиция выглядит теперь так.
Выглядит ужасно, но учетная таблица таки навевает нам оптимизм, так как у нас там около 475 USDT прибыли.
Шьем дальше.
Для любознательных.
