АЕ ALTERNATIVE EXCHANGE

Итак, у нас продолжается цикл статей о том, как зарабатывать начинающему любителю опционов на криптовалюты. Не так давно, в этой статье, мы рассуждали о тои, имеет ли смысл использовать стратегию покрытый кол на падающем рынке, на примере ВТС. И сделали вывод о том что - да, имеет. Был проведен элементарный оценочный расчет который показал что даже при неблагоприятном развитии ситуации (которая имела место быть) в 2021 - 2022 годах, можно не потерять инвестиционную позицию, и не только не потерять, но еще и добавить к ней экспозиции...

В предыдущей статье мною был описан бот delta-hedger веб терминала биржи АЕ. Напомню, описанный в ней бот предназначен для дельта хеджирования проданной волатильности. Наш сегодняшний герой своей функцией видит дельтахеджирование купленной волатильности. С причиной разделения ботов дельтахеджеров по знаку гаммы, я разобрался. С некой долей условности можно утверждать что дельтахеджируя купленную волатильность мы изображаем некую нелинейную классическую сеточную торговую систему (сверху от спреда мы продаем, а снизу от спреда мы покупаем)...

В веб терминале биржи АЕ бота хеджера два. Бот delta-hedger и "евойный" брат антагонист бот bot-delta-rehedger. В описании бота bot-delta-rehedger сказано, цитирую: "Робот Delta-Re-Hedger представляет собой дельта хеджер для получения прибыли от опционных стратегий на покупку (гамма-положительные опционные стратегии)", могу это истолковать так что бот bot-delta-rehedger предназначен для дельтахеджирования купленных опционов. Предназначен ли бот delta-hedger только для дельтахеджирования опционных стратегий на продажу (гамма-отрицательных) или купленные опционы им тоже можно того...

Почти сразу после публикации предыдущей статьи в которой говорилось об использовании стратегий покрытый колл, в чате товарищеской взаимопомощи биржи АЕ было сделано забавное утверждение. Заскринить его я сразу не догадался, но звучало оно примерно так: "Я недавно так делал и получил убыток". Давайте еще раз разберем что такое покрытый кол и почему в этой стратегии не нужно говорить о полученном убытке, а можно лишь говорить о недополученной прибыли при росте актива. Итак что такое стратегия покрытый кол для криптоинвестора...

В предыдущей статье мы с вами разобрали вопрос о том стоит или нет новичкам использовать финансовое плечо вставая в покупку фьючерса. Сделали вывод - нет, не нужно. А сегодня давайте обсудим ту же самую торговую ситуацию. Вы не удачно вошли в рынок купив фьючерс и рынок пошел против вас, да еще и как пошел. Вот иллюстрация. Выхода у вас нет, вы не хотите принимать убытки и решаете "пересидеть" эту неприятность, благо - вошли вы без финансового плеча, и роллироваться и работать с временной стоимостью срочного фьючерса работать умеете (вспоминайте)...

Сегодня мне нужно было продолжить статью о ботах дельтахеджерах используемых в веб терминале биржи, но без вводной статьи об отличиях тех и других ботов нам не обойтись, и поэтому мы сегодня об этих самых отличиях и поговорим. Прежде всего нужно знать и понимать что боты десктоп терминала и боты веб терминала это две отдельные "экосистемы", они живут "отдельной" жизнью и о существовании друг - друга не представляют. Видимо именно поэтому настоятельно рекомендуется не запускать для одного счета и...

Давайте перед голосованием взглянем на стратегии поданные участниками конкурса биржи АЕ "Лучшая опционная стратегия АПРЕЛь". Перечислим стратегии в порядке поступления заявок. Первым на конкурс, со стратегией "Ловля TON" заявился Tader X. Trader X считает что до апрельской экспирации TON не совершит резких движений и останется в диапазоне 3.6 - 6 USDT (по проданным страйкам), но при этом несколько сдвинется от текущих ценовых значений. При исполнении этих ожиданий участник надеется получить прибыль,...

Так, на чем я остановился в первой части описания настроек бота. Настроили мы свою кривую волатильности. Еще два момента забыл отметить. Про чекбокс Auto restart и поле Comment. Не забывайте активировать и заполнять эти поля. Поле Comment я бы на месте биржи сделал обязательным для заполнения. Еще один технический момент, Если вы взглянете на строку активации бота то в самом последнем столбце увидите непонятные буквы OID, насколько я понимаю это некий уникальная, случайным образом сгенерированная...

Скажу сразу, о теории и практике дельтахеджа я здесь рассказывать не буду ибо это очень обширный материал о котором и так уже достаточно много было написано разными авторами в блоге биржи АЕ. И даже при отказе от описательной части процесса в рамки одной статьи мы явно не впишемся, и даже не впишемся в две статьи. И сам процесс и и бот достаточно сложны, но это сложность оправданная, хотя, некоторые моменты бот переутяжелают, но это плата за универсальность, ну и за историю развития. Кроме того...

Продолжаем тему Пути. Вот вводная статья. Сегодня давайте обсудим особенности занятия позиции в срочном фьючерсе на к.л. из криптовалют, которая по доходности (позиция имеется в виду) на равном промежутке времени была эквивалентна покупке криптовалюты. Все эти вопросы не раз обсуждались в чате и про них по отдельности писались статьи в блоге, но давайте соберем материал в одном месте. На момент написания статьи на бирже АЕ торговались деривативы на индексы следующих криптовалют: BTC, DOGE, ETH, SOL, TON, XRP...

По странному и случайному стечению обстоятельств я уже года три наблюдаю опционную молодежь пробующую себя в спекуляциях опционами на криптодеривативы. И мне ее немножко жалко. Почему жалко, на это есть несколько причин: Между тем молодежь хорошая, да и будущее за ней. Ну и одна недавняя беседа (очередная) в чате товарищеской поддержки биржи АЕ мотивировала меня предложить опционным неофитам некий путь, и дать несколько советов как на этом пути действовать, и действовать так что-бы избежать "потери" счета и "остаться в игре" как можно дольше...

Насколько я себе представляю историю появления и развития встроенных в терминалы ботов биржи АЕ, бот Connected order strategy или Combo (так он называется в веб терминале биржи) это наследство великого FORTS овского прошлого. Из этого проистекают два важных для нас момента: Ну давайте про FORTS - в романтический период становления торговли опционами на FORTS рынок был весьма специфичен, он был "тонок", не "взят в клещи" профессионалами, точка зрения на теоретическую стоимость опциона весьма разнилась от персонажа к персонажу...