Ну что? Вернёмся к технической части? В предыдущих статьях мы рассмотрели ценовые графики, основанные на японских свечах, как эти свечи формируются и как купить актив, основываясь на те самые свечи. Но прежде, я хочу упомянуть об одном замечательном человеке, психологе и инвесторе, который разработал свою систему анализа рынка, будь то акции, фьючерсы, срочный рынок или валюты. Его имя Билл Вильямс. Создатель величайшей, без лишнего преувеличения, методики, искусства торговли, требующей "перестройки" мозга. Именно искусства, а не техники. Именно поэтому рынок, поскольку он создан людьми и торгуется людьми - он не механический, а "живой". Именно поэтому никакие математические, линейные системы не смогут "просчитать" его дальнейшее движение. Его по истине великая работа - "Теория хаоса" применима не только к финансовым рынкам. Эту работу можно применить ко всем сферам и аспектам нашей жизни. Как он сам писал в своей третьей книге - один очень влиятельный инвестор (имени не называл), предлагал семизначную сумму за то, чтобы эта работа не увидела свет. И что сам Билл не будет торговать по этой системе. И, как сами понимаете, предложение было отклонено. Вот таким человеком он был. Он ушел на 88-ом году жизни в 2019 г.
А что же такое индикаторы? Индикаторы в торговле - инструменты технического анализа, своего рода компас, указывающий направление, которые помогают трейдерам определять состояние рынка и просчитывать его возможные движения в будущем. По большому счету подразделяются эти самые индикаторы на три группы:
- Трендовые индикаторы - группа индикаторов, которая показывает направление движения рынка (тренд).
- Осцилляторы - которые показывают краткосрочные настроения рынка.
- Информационные индикаторы - думаю из названия понятно, просто дают ту или иную вспомогательную информацию инвестору или трейдеру. Для принятия решений о покупке или продаже актива такие индикаторы не используются.
Индикаторов великое множество, и еще больше их производных. Я даже не буду пытаться все их перечислять и тем более описывать. Помните, я говорил, что это не учебник, а скорее - собственный опыт. Я потратил более 12 лет жизни изучая все эти индикаторы, но они не принесли не то чтобы желаемого, правильнее будет сказать - никакого результата. Так вот, что получается? Патовая ситуация? Нет. Билл, после начавшейся череды неудач, в самостоятельной торговле, начал разбирать сам принцип торговли. Он разработал свою систему технического анализа, базирующуюся на науках нелинейных - квантовая физика, кибернетика, нелинейная математика и прочее. Индикаторы, разработанные доктором психологических наук - да, да, не смейтесь, включили в отдельную группу - Индикаторы Вильямса. Илон Маск, на минуточку, тоже ракетостроительных учебных заведений тоже не заканчивал.
Итак, продолжаем! Разобравшись со свечами - нам нужно познакомиться с индикатором Билла Вильямса - могучим Аллигатором. Именно он, но не как самостоятельный индикатор, а как помощник, для быстрого визуального восприятия ценового графика рынка помогает выявить максимально выгодный вход в сделку. И максимально минимальный потенциальный убыток.
И как всегда - начнём с начала - характера и анатомии Аллигатора. Аллигатор - индикатор трендового типа, он разработан для выявления направления тренда, его силы, а так - же состояния покоя рынка - флета.
Синяя линяя (челюсть аллигатора) это 13-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 8 баров вперед.
Красная линия (зубы аллигатора) это 8-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 5 баров вперед.
Зеленая линия (губы аллигатора) это 5-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара вперёд.
Запоминать периодичность и смещения - смысла не вижу. Главное ориентироваться в "органах" и их цветовой гамме. Суть индикатора, как уже упоминалось, в выявлении тренда. Если все три линии индикатора переплетены между собой, (как на примере (1) - выделен черным прямоугольником) рис. 2 - тренд (направление движения цены) отсутствует, рынок в состоянии флета. А "аллигатор", как говорил сам Вильямс, - спит. Заключать какие - либо сделки, будь - то покупка или продажа - нельзя. Причина - выход из пасти "Аллигатора" может быть резким и в любую сторону.
Но, после флета начинается бурный рост индекса доллара США, начавшийся 17 апреля 2018 г. и закончившийся аж 20 марта 2020 г. - продлившийся без месяца 2 года! Проснувшись, "Аллигатор" начинает охоту и пожирание цены. На растущий рынок "Аллигатор" указывает расхождением синей, красной и зелёной линий в следующей последовательности: снизу - синяя линяя, посередине - красная и зеленая линия - самая верхняя. (на примере (2) - выделен зеленым прямоугольником) рис. 2. И пока сохраняется такая вот "картинка" - сохраняется тенденция к повышению цены (росту цены на актив).
Прямо противоположная ситуация развивается на рис. 3 - по индексу UK100 на четырехчасовом графике. После флетового периода (все три линии аллигатора переплетены между собой (пример (1) в черном прямоугольнике) начинается падение индекса. Начинается нисходящий тренд, Аллигатор "открывает пасть" вниз - сверху вниз линии располагаются в следующем порядке: синяя, красная, зеленая (представлен на примере (2) и выделен красным прямоугольником). И пока сохраняется нисходящая тенденция, то есть цена актива находится под всеми тремя линиями Аллигатора - думать о покупках не стоит.
Но, любая тенденция когда - нибудь заканчивается. И заканчивая тренд ценовой график "рисует" знакомую нам японскую свечу, указывающую либо на коррекцию, либо на разворот движения цены (пример (3)).
Вот на этом мы закончим наше первое знакомство с великолепным помощником на рынке - Аллигатором. Но это не значит что не будем нему возвращаться в дальнейшем. И резюмировав выделим основные тезисы: несмотря на то, что Аллигатор основан на скользящих средних и является запаздывающим индикатором, то есть его отображение происходит после изменения цены, он очень хорошо отображает тренд и флет. Переплетенными линиями индикатора Аллигатор говорит нам, что открывать позиции на покупку или продажу - нельзя. Если цена выше линий Аллигатора - тренд восходящий, приоритетны сделки на покупку, а при нахождении цены под линиями Аллигатора - продажи, так как тренд нисходящий.
Это не математика, не сложные линейные функции. Это искусство! Как сказал С. Хакаява: " Если в каждой конкретной ситуации Вы видите не больше, чем любой другой, то можно сказать, что Вы настолько же представитель своей культуры, насколько и жертва её" ©.
И немного спойлера! В дальнейших статьях мы познакомимся с еще одним индикатором, разработанным по нелинейным наукам, профессором Б. Вильямсом - "Фрактал" и сведя весь материал предыдущих частей будем знакомиться с открытием сделок (покупкой и продажей активов) уже "по - взрослому" и смотреть, что из этого выйдет. И действительно ли всё намного проще, чем, нам кажется, и идет в разрез с нашими убеждениями, что рынок это что - то непостижимое.
До новых встреч! Включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски и задавайте вопросы в комментариях! Пишите, что Вам не ясно, и я попробую подробнее Вам всё рассказать! Всех благ Вам, мои дорогие подписчики!
