Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Полюс золото 15.09 - 12834 руб. | 22.09 - 13510 руб. | +5.27%
2. Лукойл 15.09 - 6624 руб. | 22.09 - 6897 руб. | +4.12%
3. Интер РАО 15.09 - 3,7 руб. | 22.09 - 3,87 руб. | +4.59%
4. ММК 15.09 - 43,7 руб. | 22.09 - 45,5 руб. | +4.12%
5. Yandex 15.09 - 3914 руб. | 22.09 - 4100 руб. | +4.75%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 15.09 - 1866 руб. | 22.09 - 1826 руб. | -2.14%
2. Пик 15.09 - 634 руб. | 22.09 - 660 руб. | +4.10%
3. Новатэк 15.09 - 968 руб. | 22.09 - 1002 руб. | +3.51%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 08.09 - 2623 руб. | 22.09 - 2782 руб. | +6.06%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(5.27% * 20 + 4.12% * 20 + 4.59% * 20 + 4.12% * 20 + 4.75% * 20) / 100 = 4.57%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-2.14% * 12.5 + 4.10% * 12.5 + 3.51% * 25) / 50 = 2.25%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам чуть хуже Индекса Московской Биржи, но лучше слабых бумаг, основное направление рынка было выбрано правильно.
Теоретическая результативность: 4.57% (прибыль от лонга) -2.25% (убыток от лонга) = +2,32%
Мой результат: = +1,2% (за вычетом доходности от лонга по доллару в районе 1,5%)
Комментарий
Круто получилось предсказать направление рынка, но из-за того, что экспирация фьючерсов на акции, которыми я торгую, была 19-го числа, Московская биржа принудительно закрыла позиции еще 18-го, поэтому в половине движения я не успел поучаствовать.
Так и вышло, на физиках, желающих продать в самом низу, отлично сыграли)
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 22.09:
Физические лица👶:
15.09 - длинные 38 341 (1.98%), короткие 34 432 (+35.77%)
22.09 - длинные 25 800 (-32.71%), короткие 20 555 (-40.30%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
15.09 - длинные 64 910 (+5.92%), короткие 68 819 (-8.28%)
22.09 - длинные 49 975 (-23.01%), короткие 55 220 (-19.76%)
Прошла экспирация (закрытие) старого фьючерса, поэтому пока цифры не совсем объективные.
В любом случае юридические лица не особо смотрят вверх, тогда как физические снова покупают постфактум — классика, что сказать)
Давайте смотреть технику.
Всегда анализирую главный индекс российского рынка — Индекс Московской Биржи. Он включает в себя все самые крупные компании России в индивидуальных для каждой акции пропорциях.
Получается, если мы можем предсказать его поведение индекса на ближайшую неделю, то с высокой вероятностью мы сможем предсказать движение некоторых отдельных акций, общую тенденцию.
Что тут сказать, мы прошли несколько важных уровней продаж, образовав для покупателя зоны теста, которые будут являться магнитом для цены на следующей неделе.
По барам покупки хорошие, явно есть прогресс, но я не уверен, что это истинный разворот. Давайте посмотрим дневной таймфрейм.
Что тут можно сказать. Есть несколько важных уровней, которые будут точно будут давать реакцию на подход цены к ним: 1, 2, 3.
Уровень 3 — основной бар покупателя, который начал разворот шортовой тенденции, он еще не тестировался, поэтому при подходе цены к нему будет защита уровня.
Уровень 1 — прошлый уровень хорошего продавца, который прошли как нож по маслу, и это требует проверки крупными участниками торгов, потому что возникает вопрос: юридические лица не покупали, как показал отчет, либо продавец действительно ушел, либо продавец хочет набрать шортов вверху, и всё это манипуляция.
Уровень 2 — ближайший уровень хорошего продавца, который должен защищаться. Думаю, что именно он будет стопом локального лонгового движения.
Что еще есть на графике, цифра 6 говорит об отсутствии сильных покупок на последних уровнях, как и отсутствии сильных продаж. Для меня это больше в минус к продавцу, потому что важные уровни продаж вообще не защищались.
Цифра 5 также демонстрирует какой-либо инициативы продавца защищать уровень, поэтому вероятность, что мы дойдём до уровня 2, очень высокая.
Как итог по дневному таймфрейму — ожидание роста рынка до уровня 2. Можем начать движением к нему сразу или сначала через предварительный тест уровня 1. После касания уровня 2 жду начала действия продавца.
Давайте посмотрим часовой таймфрейм.
Просто более детализированная дневка, ничего нового график нам не показывает.
Единственное, если уровень 1 покупатель не сможет защитить, то цель будет уровень 3, а это очень даже неплохое движение, примерно на 6%.
Какие мои ожидания на неделю:
Похоже больше на нейтральную стратегию, где, по хорошему, стоит сокращать лонговые позиции на уровне 2, а это +2% от текущей цены.
Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.
80% портфеля в лонг.
80% портфеля в шорт.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Все закрыл.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
500 000 руб. * 80% = 400 000
1. Интер РАО 22.09 - 3,8 руб. IRU4 фьючерс.
📈 3,8 руб. (130 тыс. руб.)
2. ММК 22.09 - 45,5 руб. MGU4 фьючерс.
📈 45,5 руб. (130 тыс. руб.)
3. Сургутнефтегаз прив. 22.09 - 55,6 руб. SGZ4 фьючерс.
📈 55,6 руб. (130 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
500 000 руб. * 80% = 400 000
1. Самолёт 22.09 - 1826 руб. SSU4 фьючерс
📉 1826 руб. (130 тыc. руб.)
2. Московская биржа 22.09 - 214,4 руб. MEZ4 фьючерс
📉 214,4 руб. (130 тыc. руб.)
3. Новатэк 22.09 - 1002 руб. NKZ4 фьючерс
📉 1002 руб. (130 тыc. руб.)
Мысли в слух
Если честно, то нас ждут непростые времена. Ожидаю рост доллара минимум до 100 руб. до конца года, а если нефть, как показывает тех. анализ упадет до 50-60 долларов за баррель, то ждем курс порядка 120-130 руб.
Понимаете, да, что будет с ценами на продукты и т.д.?
Готовлю мини-курс, где с помощью фьючерсов и еврооблигаций научу страховать свои активы от девальвации. Вся информация в телеграме.