Эта статья написана по мотивам второй сделки на этой неделе, она, как обычно, является поводом поговорить об отдельных моментах рыночной работы, которые оказались наиболее актуальными.
Перечитав публикацию годичной давности об использовании в торговле точки открытия дневных свечей, я обнаружил, что в ней разобран только один подход, между тем, их должно быть два. Выходит, о втором год назад я сам ещё не знал. В процессе наблюдения за рынком и торговли накапливается материал. Время от времени удаётся увидеть новые фишки, которые помогают в торговле. Так что, база знаний канала будет сегодня пополнена. Но вначале хочу поговорить о том, как определяется текущий сентимент рынка.
Направление рынка и настрой рыночной толпы
Каждый день, глядя на график, задаю себе всего два вопроса.
- Во-первых, куда поведут цену профессиональные участники биржи?
- И во-вторых, какой настрой, бычий или медвежий, сегодня у рыночной толпы? У трейдеров, которые в очередной раз отдадут рынку свои деньги.
На эти вопросы необходимо получить ответы, и не раньше, чем они будут даны, можно планировать вход в сделку. Естественно, как уже не раз писал, контекст движения цены подсказывают уровни и зоны интереса старших таймфреймов: месячного, недельного и дневного. Цена движется всегда от уровня к уровню, а это значит, что если она развернулась от поддержки, то, вероятнее всего, так или иначе, дойдёт до ближайшего сильного сопротивления. Но мы не можем входить в сделку наобум, даже если направление торговли выбрано правильно. Нужно определить место, где начнётся основной ценовой импульс текущего дня.
Желательно войти в рынок так, чтобы не только максимально сократить стоп-лосс, но и минимизировать время нахождения в сделке. Идеально, если вход будет осуществлён незадолго до того, как актив получит основной ценовой импульс дня, а выход из позиции произойдёт тогда, когда основное движение будет исчерпано. Так, как я сделал это вчера. Многие думают, что брать такие сделки невозможно. Что всё тут зависит исключительно от везения и случая. Я не считаю так.
Хорошие торговые движения дают ударные дни (по классификации Р. Вайкоффа). Ударный день зарождается обычно вскоре после разворота цены от сильного уровня старшего таймфрейма. А правильный момент для входа подскажет понимание настроя рыночной толпы в каждый конкретный день.
А как мы можем понять, в каком месте и куда в рынок входила толпа?
Стратегии торговли против толпы были очень популярны в те годы, когда я только пришёл на рынок. И Вы, если ими интересовались, наверняка знаете некоторые моменты из их арсенала. Например, Вам наверняка говорили, что рыночная толпа любит входить в позиции на пробое хорошо заметных экстремумов. Максимумов или минимумов. На этом построены такие торговые сигналы, как спринг, ап-траст, захват ликвидности и тому подобные не лишённые смысла вещи. Ну так вот, а я Вам говорю, что это далеко не всегда так. Изображу в виде простой схемы.
Главное, что нужно знать о поведении толпы:
рыночное большинство трейдеров охотно покупает активные ценовые импульсы, а "слабые" движения всегда продаёт.
И в обратном порядке, двигаясь в сторону мнимой слабости инструмента, продаёт активное снижение цены и покупает небольшие медвежьи свечи.
В противоположность этому, истинное движение цены, как правило, происходит на свечах с узким и средним диапазоном. Большие деньги любят тишину...
Наличие горизонтального уровня усиливает желание толпы покупать большие свечи. Если же пробой уровня происходит на небольших свечах, он игнорируется толпой. И никакого "захвата ликвидности" в этом случае не происходит. Потому что в ситуации, как на правой картинке, толпа после пробоя продолжит продавать растущее движение. А значит, даже после отката вниз в этом месте никакого сопротивления не образуется.
После отката вниз продолжится развитие лонговой зигзагообразной структуры.
Как я уже написал выше, понимание поведения толпы, основанное на психологии, помогает определить, куда торгует большинство, у которого сегодня будут забирать деньги.
Глядя на график цены, найти, где там спрятался хищник, а где его корм.
Это, как и анализ точки открытия дневной свечи, нужно нам для нахождения момента входа в рынок. Нам же необходимо ещё до этого определиться с собственным рыночным ожиданием. Здесь приходят на помощь старшие таймфреймы.
Подготовка сделки. Диапазон получения прибыли
Посмотрим на дневные свечи текущего рынка валютной пары Евро-Доллар.
Чёрная свеча сманипулировала дневными минимумами, мало того, сделала она это от двойной зоны покупок, где в наличии у нас была, во-первых, сама разворотная бычья зона, во-вторых, зеркальная зона поддержки. Эти подробности я рисовать здесь не буду. Они есть в текущем недельном прогнозе (уже двухнедельном), на который будет ссылка в конце. Это место рынка 2 недели назад уже было определено в анализе как целевая область продаж. Можете там посмотреть в разделе статьи про Евро-Доллар, там всё это разрисовано.
По дневным свечам определяем поддержку и ближайшее сопротивление, которое даёт целевой уровень будущих покупок.
Расстояние от поддержки до целевого уровня является диапазоном получения профита. Когда будете расчитывать Ваш стоп-лосс, Вы должны принимать во внимание этот диапазон, потому что он является максимальным для краткосрочной уровневой торговли.
Стоп-лосс, таким образом, не может быть слишком большим. Но это Ваше дело, какой поставить для него допустимый размер. У меня он был 28 пунктов. Больше он у меня не бывает.
Теперь отвлечёмся от поиска входа вчерашней сделки и поговорим о том, какие дни оптимальны для профитной торговли и как эти дни обнаружить.
Ударные дни. Уровень открытия дня
Согласно Ричарду Вайкоффу, ударный день это день с самым большим ожидаемым ходом цены, когда появляется возможность взять быстро максимальную прибыль от рынка.
Как его распознать?
Ударный день покупок начинается максимально близко к уровню своего минимума, идёт высоко и закрывается обычно близко к своему максимуму. Ларри Вильямс советует в такие дни держаться в сделке до последнего, чуть ли не до финального свистка, дабы максимизировать прибыль. Но я такой тактики не придерживаюсь. Когда Л. Вильямс писал свои работы по мотивам сочинений Вайкоффа, ещё не существовало таких мощных инструментов анализа, которые есть теперь. И я Вам говорю: не надо пересиживать в сделке, если торговля ведётся как краткосрочная. Вы должны войти в позицию после подтверждения силы рынка с максимально коротким стопом и додержать до целевого уровня, который находится в начале целевой разворотной зоны. Они, в свою очередь, определяются по предшествовавшему пробою сильных уровней в прошлом. В каждом недельном анализе они даются на этом канале.
Нет смысла передерживать позицию до конца дня, если цена уже коснулась целевого уровня. Так же бессмысленно искать ударный день, например, в лонг, когда у нас перед носом сильное сопротивление.
Итак, определяем день, пригодный для совершения покупок. Допустим, у нас есть, как вчера, 4 сентября, манипуляция минимумом дневного графика от сильной покупной зоны. Мы рассчитали диапазон предполагаемой прибыли. Теперь научимся работать с точками открытия дневных свечей, чтобы определить, не будет ли день ударным, и где искать вход в лонг.
На рисунке - обычный день покупок, когда азиатский рынок приходит в виде некого рейнжа, который затем спрингуется вниз. Вход в покупки, если Вы их ожидаете, происходит на тестах. Если у цены есть свободное пространство для движения вверх, то американская сессия поддержит это направление, которое началось на Европе. Вариантов такой расторговки масса, но смысл примерно одинаков. Ориентируйтесь на точку открытия дня. Если ожидание лонговое, цена вряд ли упадёт в течение дня сильно ниже, чем он открылся. В конце статьи будет ссылка на публикацию, где рассмотрены примеры такого типа расторговок с красивыми схемами.
Вот такие дни, что изображён выше, не являются ударными. Цена может несколько раз вернуться, а на Америке вообще так и не пойти хорошо вверх. Теперь покажу другой тип дня, максимально подходящий под определение ударного по Вайкоффу.
В такой день разворот снизу вверх уже произошёл. Цена согласно расчётам старших фреймов, имеет максимальное пространство для движения в лонговой динамике.
- Азиатская сессия не является "рейнжевой".
- Цена не падает ниже открытия дневной свечи или падает незначительно и кратковременно.
- На Европе цена тестирует район возле дневного открытия, но не падает ниже него.
- Цена активно трендит вверх, иногда даже ещё на европейском премаркете.
- Коррекция вниз американской сессии незначительна, и тренд вверх вскоре продолжается.
Войти в позицию в такие дни крайне сложно. Но на откатах цены нужно искать на мелком тайме сигналы в сделку. При этом стоп следует размещать, желательно, за уровнем открытия дня. Если цена уже улетела, не стоит её пытаться догнать. Обоснованный стоп будет поставить негде. Если удалось войти, держитесь до цели.
На этой картинке - пример вчерашнего ударного дня и сегодняшнего обычного. Сегодняшний день 5 сентября 2024 года будет новостным и очень волатильным. В то время, как я пишу эти строки, он развивается как типичнейший пример первого случая, обычного лонгового дня. Мы видим азиатский рейнж (коробочка), манипуляцию минимумом и импульсное движение на Европе. Но почему же я не торгую в лонг? Из-за "зелёной" зоны. Она может просто породить откат вниз, а может и стать настоящей занозой в заdnицe лонгистов. Оттуда может пойти сильный продаван, который испортит всю малину воодушевлённым покупателям.
В любом случае, сделку по основному тренду дня надо ловить таким вот образом. И это просто азбука.
А вот ещё интересный пример и на этом будем закругляться с ударными днями. 29 августа 2024 года, Евро-Доллар. Часовой график.
Открытие дня и сразу хороший проход вверх. День обещает быть ударным, ведь цена не опускалась ниже ОД ни на один пипс. Но что это?
А во что:
Думаю, излишне повторять, что сильные пробойные уровни и зоны имеют приоритет перед соображениями внутридневного характера.
Ещё бывает третий тип дня - рейнжевый, когда цена зажата в узком диапазоне между близко расположенными равновеликими уровнями. Торговли в такие дни следует избегать, чтобы не попасться во флетовый капкан.
Теперь покажу вход в свою сделку по формации "Три толчка" и как принимались во внимание соображения уровня ОД.
Ещё хотел показать важное различие при отработке сигналов по формациям "Три толчка" и "Разворот по трём точкам". Но и так статья получилась слишком длинной. Напишите в комментариях, интересно ли узнать об этом. Если да, то напишу о различии в отработке сигналов вскоре. Если нет, то сделаю такую статью потом.
Теперь покажу в ход в сделку по паттерну "3 толчка к низине".
Обратите внимание, что на Азии наблюдается активное движение в покупки, после чего рынок заходит дважды на тест растущих свечей, при этом пробиваются локальные поддержки, но цена не может уйти ниже, чем точка открытия дня (ОД). Импульсы вниз при этом достаточно интенсивны. Видя это, я уже понимал, что на волнах продаж толпа заходит в шорты. Но если бы цена закрепилась ниже ОД и пошла дальше пробиваться, сделки бы просто не было. Я не поддержал бы шорты в этот день. Для входа в лонг необходимо было дождаться выкупа трёх волн продавца. Учитывая скорый выход новостей, я поставил стоп-лосс по минимуму. В иной ситуации он был бы расположен сразу за торговой формацией. Это было сделано на случай новостной "шпильки" вниз. Обратите внимание, что подход к поддержке дневного рынка (красная линия), манипуляция и вчерашний тест покупок тоже составляют в совокупности формацию разворота по трём точкам, только в очень крупном масштабе.
Таки да, рынок фрактален!
Теперь ссылки на статьи по теме.
Вот ещё об этом же, в развитие темы уровня открытия дня:
Актуальный на данный момент прогноз валютного рынка. Там Вы увидите уровни и зоны старших фреймов, от которых происходят рассмотренные здесь движения цены:
2 статьи о торговой системе Сила убеждений:
Планировалось написание не менее пяти статей о раскрытии сути торговой стратегии, но на второй публикации интерес к ней читателей иссяк, и я пока не продолжаю. Если сделаю статью о различиях в отработке сигналов, то она будет третьей в этой серии.
На этом у меня пока всё. Спасибо за внимание!
