Инвесторы используют стохастический осциллятор (стохастик), чтобы понять, когда сменится тренд и насколько цена близка к своему минимуму или максимуму.
Стохастик разработал трейдер и президент компании Investment Educators Inc Джордж Лейн. Этот индикатор предназначен для определения импульса цены. Джордж Лейн объяснял, как он работает, на примере запущенной в воздух ракеты. Ее скорость начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Подобно падающей ракете импульс всегда изменяет свое направление до изменения цены.
Стохастик состоит из двух линий, которые располагаются под графиком цены:
- % K — быстрый стохастик
- % D — медленный стохастик.
% D является скользящей средней относительно % K с небольшим периодом усреднения.
В приложении БКС Мир инвестиций это выглядит так:
Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100.
Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона.
Стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.
Если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Настройка индикатора
Применять стохастик Джордж Лейн рекомендовал на дневных и недельных графиках цены. Так как именно на них осциллятор генерирует наиболее надежные сигналы.
Но сам Лейн использовал его с трехминутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Для того чтобы начать работу со стохастиком в приложении БКС Мир инвестиций, нужно настроить:
- период длинной % К и ее цвет
- сглаживание % К
- сглаживание медленной % D и ее цвет
- диапазон цены и цвет поля.
Для периода Лейн рекомендовал значение от 9 до 21. По умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5, 3 и 3.
При заполнении полей период длинной % К, сглаживание % К, сглаживание медленной % D можно использовать те же цифры: 5, 3, 3 соответственно.
Границы диапазона цены обычно выставляются на уровне 20 (нижняя граница) и 80 (верхняя граница). Зону осциллятора ниже 20% называют зоной перепроданности, а зону выше 80% — зоной перекупленности. Но эти значения не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25 % и 75 % или 30 % и 70 %, если они доказывают свою эффективность.
Для чего используют стохастик
Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать, когда график цены в боковике, и проверять полученные сигналы с помощью других индикаторов. Однако некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке. Рассмотрим такие сигналы.
Зоны перекупленности и перепроданности
Если бумага входит в зону перекупленности (то есть торгуется вблизи верхней границы диапазона, 80 %), в случае ее отскока вниз можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в шорт будет пересечение уровня 80 % линией % K сверху вниз.
А если бумага входит в зону перепроданности, то пересечение уровня 20 % линией K % снизу вверх будет сигналом на покупку бумаги.
Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.
Дивергенция
Дивергенция (от лат. divergo — отклоняться) — это расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо, если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.
Пересечение линий % K и % D
Сигнал на покупку, если % K пересекает % D снизу вверх.
Сигнал на продажу, когда % K пересекает % D сверху вниз.
Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку % D и есть скользящая от % K).
Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход из зоны будет подтверждающим сигналом, который означает, что можно наращивать позицию.
Этот тип сигналов считается самым быстрым, то есть раньше других сообщает о смене тренда. Но это и его основной недостаток — может быть много ложных сигналов.
Как сочетать стохастик и RSI
Стохастик — один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинируя индикаторы стохастик и индекс относительной силы (RSI). Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI, можно получить те, которые с большей вероятностью принесут прибыль. Также сигналы, поданные стохастиком, можно проверять с помощью других индикаторов.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
