Сегодня я расскажу Вам о свечной модели, которая чаще всего приводила к убыткам в моей торговле. Эта фигура - один из излюбленных приёмов манипуляции котировками, он приводит к снятию стопов трейдеров в обе стороны и заманивания их в не правильные сделки.
Чаще всего расширение структуры возникает в дни выхода сильных экономических новостей, но бывает, что и без них. Тому пример вчерашний день и мой шорт на Фунт-Долларе.
Давайте для начала вспомним, как работает в целом структура рынка.
Мой торговый алгоритм
- Сначала мы наблюдаем, как покупатель гонит цену против основного тренда (допустим, он направлен у нас вниз). Покупки идут зигзагами, пока не упрутся в зону шортового интереса старшего таймфрейма. Старший таймфрейм в данном случае для меня - это дни, недели, месяцы. Рабочий - часовики.
- Затем мы видим от зоны интереса продавца появление продаж настолько сильное, что на рабочем таймфрейме оно пробивает минимум последней волны покупок, которая делала лонговый прогресс. Хочу заметить, что сломом является не так называемый сигнал "аптраст" (то есть, нырок под уровень максимума после его пробоя вверх), не VSA'шный сигнал SOT (он же перевёрнутый молот). Речь идёт именно о пробое основания покупной волны.
- Потом мы даём возможность покупкам снова пойти, не пробить максимум рынка и, вновь развернувшись, обновить минимум ещё раз. См. картинку ниже. После обновления минимума Сопротивление 2 считается подтверждённым и за него можно ставить стоп-лосс.
- Последний этап работы - собственно сделка. Ищем пробитый уровень сопротивления внутри структуры и ожидаем теста к нему. Стоп ставим за Сопротивление 2, а если есть такая возможность, исходя из риск-реворта, то и за Сопротивление 1.
Дальше нам остаётся лишь ждать профита.
Как и показано на рисунке, покупатель не всегда будет точно тестировать локальный уровень пробоя. Если возникают сомнения в том, что тестовые покупки смогут дойти до нужного уровня, а риск уже позволяет войти в сделку ниже, стоит воспользоваться младшими таймфреймами для поиска другого уровня пробоя, чтобы гарантированно оказаться в сделке.
Вот пример правильного протекания процесса слома лонговой структуры и развития продаж. Валютная пара Фунт-Доллар, часовик, недавние события.
Вот приблизительно так и ходит цена в продажи. Зигзаг после слома структуры должен иметь направленный вид. Тренд должен смотреться векторно даже на беглый взгляд, а сопротивления далеко отстоять друг от друга, не находиться на одной горизонтальной линии. То есть, надо сравнивать рынок вот с такой идеализированной картинкой:
И искать большое количество совпадений.
Фигура расширения структуры
Но иногда вместо картины выше мы видим на графике следующую:
За короткое время, часто, на новости, происходит сразу два слома рыночной структуры в противоположные стороны. Бывает, что диапазон изменения цены от максимума до минимума составляет здесь 50-70 базовых пунктов и больше на пятиминутном графике, и это за 20-30 минут интенсивной проторговки в обе стороны.
Вы можете так же заметить, что иногда на вашем рабочем таймфрейме одна свеча, которая ломала структуру вверх, затем снижается и она же ломает структуру снова, но уже вниз.
Если ключевой новости на рынке нет, может успеть сформироваться по пятивершинному максимуму и минимуму с обеих сторон, но самая большая свеча, как правило, участвует в формировании и минимума и максимума тоже.
Об этом подробнее будет ниже.
Пятивершинные и трёхвершинные максимумы и минимумы рассмотрены в другой публикации канала. В конце статьи я дам все полезные ссылки.
Итак, предположим, что в данной ситуации я был настроен по-медвежьи и ожидал от рынка сигнала в шорт. Формально сильный импульс вниз дал зелёный свет для торговли в нужном направлении, ведь лонговая струрктура была сломлена. Очень часто после этого я дожидался тестового движения вверх и входил в рынок внутри фигуры расширения. И тогда, в лучшем случае, цена просто не шла, а в худшем - через какое то время обновляла максимум снова, ещё сильнее расширяя структуру. И снимая поставленный там стоп-лосс. Что же происходило? Почему структурный анализ переставал работать?
Всё дело в том, что после двойного обновления поддержки - сопротивления структура прекращала быть направленной. И становилась боковой. А главное правило любого боковика состоит в том, что внутри него не действуют внутренние уровни, а имеют значение только его границы. И эти границы склонны скорее расширяться дальше, чем пробиваться. Как Вселенная после большого взрыва.
Покупать после появления этой фигуры тоже не самое удачное решение, даже если вы были изначально настроены на покупки. Модель расширения структуры может неоднократно обновлять границы и в ту, и в другую сторону, поэтому, надёжный стоп-лосс в этой ситуации поставить негде.
Может ли модель расширения отработать в профит и что для этого нужно?
По моим наблюдениям, иногда фигура расширения всё же срабатывает на результат в том виде, как я её нарисовал на картинке выше. Но чтобы её успешно отторговать, необходимо запастись терпением и увидеть её трансформацию в направленную структуру.
Вот как это будет выглядеть для случая медвежьего рынка.
Вот теперь мы видим полноценный разворот в продажи с появлением двух ключевых сопротивлений, которые начинают работать в паре. Хочу так же обратить внимание на то, какие временнЫе интервалы лучше всего выбирать, чтобы анализировать структуру рынка. Надёжнее всего здесь работает связка часового и четырёхчасового таймфреймов. В крайнем случае, надо использовать получасовки. Более мелкие интервалы дадут большое количество ошибок. Они хороши для поиска точки входа в рынок, когда направление работы уже определено, но не для анализа.
Очень легко принять очередное расширение границ боковика за выход из него. Поэтому, не следует торопиться с принятием решений. В случае выхода сильной новости направленная торговля хороша бывает, как правило, на следующий торговый день. Разворот от ключевого уровня "с нуля" отрабатывается, в большинстве случаев, на второй или даже третий торговый день с момента касания ценой уровня. Все поспешно принятые решения обычно оказываются ошибочными.
В любом случае, при анализе рынка вы должны искать структуру и пятивершинные экстремумы рынка не ниже того таймфрейма, на котором собираетесь торговать. Иначе это будет не торговля, а подгонка ситуации под желаемый результат.
Что произошло на валютном рынке вчера. Разбор моей ошибки
Вчера я удерживал в безубытке позавчерашний шорт и стремился взять доливку в продажи. Т. к. шёл уже второй день разворота в продажи от зоны шортового интереса, я ожидал очень сильного движения цены. Ситуация на рынке складывалась так (разберём вкратце).
Что же тут произошло? У нас был двойной слом структуры, поочерёдно в лонг и в шорт. Цена перешла на время в состояние бокового рынка. Тем не менее, я торговал в продажи от внутренней разворотной медвежьей зоны. В результате, сработала верхняя граница.
Почему я всё-равно торговал? Потому, что сильная медвежья цель месячного графика как магнитом тянет цену (до сих пор), а до цели этой оставалось 100 пунктов. И я решил рискнуть, хотя обычно на таком разводе уже давно не ловлюсь.
Уже вечером, осознав, что сопротивление не удержится, я использовал небольшой откат вниз, чтобы своего короткого лося превратить в совсем смешного.
Теперь посмотрите более крупно на часовой график вчерашнего дня.
Несмотря на то, что новостей вчера не было и сверху и снизу часовик успел сформировать пятивершинные экстремумы рынка, одна чёрная свеча входит как структурный элемент сразу и в низину и в вершину.
Это яркий тригер того, что структура рынка потеряла направленность и перешла в фазу расширения. И торговать такой пробой вниз не стоит даже на откате.
Это вся информация, которую я хотел сегодня до Вас донести. А теперь полезные ссылки. Первое обучающее видео - о трёх- и пятивершинных экстремумах.
Дальше - две статьи об использовании структуры рынка при анализе графика и торговле.
И ещё одна статья, которая немного будет противоречить по смыслу сегодняшней. :) Она о том, как брать развороты рынка, не дожидаясь появления парного сопротивления/поддержки. Меня извиняет здесь только то, что речь идёт об отработке в разворот сильных уровней дневного графика и выше. Там такое может быть оправдано, хотя и с известной долей риска.
Та статья написана больше для укушенных господином Пурновым. Поэтому, она и названа
Всем желаю осознанной и профитной торговли. А если будут иногда посещать нас лоси, то чтобы они нас учили уму-разуму, как минимум, на всю потерянную сумму. Всего Вам доброго и до встречи на канале и на валютном рынке!
