Первая часть (в основном, теоретическая) статьи о работе с рыночной динамикой вышла ровно месяц назад и вызвала умеренный интерес читателей. Сегодня я хочу продолжить тему и показать приёмы практической работы по определению разворота рыночной динамики, которые позволят Вам оказаться в рынке близко к началу крупных направленных движений, на этапе их уверенного подтверждения.
В прошлый раз мы познакомились со структурами первого порядка, разобрались с тем, как происходит слом структуры, а так же, почему цена ходит вверх и вниз зигзагами.
Главная структура и её слом
Кратко пробежимся по элементам понимания рыночной структуры. После чего я категорически рекомендую перечитать первую часть. Ничего запредельно заумного я тут не рассказываю. Однако, для неподготовленного читателя, который ранее не интересовался структурой, понять суть будет всё-таки не просто, и написанное даже может показаться не имеющим особого смысла. Меж тем, как это, возможно, окажется системой знаний, переворачивающей Вашу торговлю.
Слева на рисунке - структура 1 порядка. Это и есть основной тренд, состоящий из систематически повышающихся минимумов и максимумов цены для случая роста и снижающихся максимумов и минимумов в случае, если тенденция снижается.
Напомню, что мы рассматриваем всё для удобства на одном лишь дневном таймфрейме, но это работает на любых временных интервалах и на сочетаниях интервалов.
Справа - слом этой структуры. Он же - разворот тренда вниз.
А вот теперь мне могут возразить знатоки, которые изучали структуру рынка у других спикеров. Они нарисуют ещё одну картинку и назовут её правильным разворотом тренда по структуре.
Не отрицая такую схему как один из вариантов разворота цены, я на основе практического опыта могу сказать, к чему ведёт эта схема. А именно к появлению такого ценового паттерна, как боковик, а вовсе не разворот в продажи.
В случае интенсивного обновления экстремумов с обеих сторон цена возвращается в пределы этих новых нарисованных границ и начинает ходить между ними как между поддержкой и сопротивлением.
Поэтому, для большинства случаев правая часть первой картинки - это именно и есть канонический слом повышательного тренда. Для понижательного всё работает так же, но зеркально. Перерисовывать для разворота вверх не буду, у нас впереди ещё много нового материала.
Структура второго порядка
В общем то, не пробой очередного максимума главного тренда с уходом цены ниже внутреннего минимума - это уже появление её, структуры 2 порядка.
Она может предшествовать слому главной структуры, а может не предшествовать. Когда последний импульс вверх был особенно силён, и цена улетела далеко, мы не можем зачастую вернуться на тест зоны лонгового интереса так же быстро, за один импульс. И начинается вот это.
Как это торговать?
Не обновление максимума является сигналом приготовиться к снижению актива. Но это ещё не вход в сделку. Пробой волны покупок, являющейся последним усилием покупателя к преодолению максимума - это появление структуры второго порядка. Тестовое движение вверх - сигнал входить в рынок.
Целью снижения является, безусловно, пробой текущего лоя рынка, а самая дальняя цель - зона лонгового интереса крупного игрока, отмеченная на предыдущем рисунке зелёным прямоугольником.
Как найти зону интереса крупного игрока? Ищите ещё не тестированные области проторговок, из которых сильно выходила цена. Или из которых цена выходила в одну сторону, но потом она была пробита в другую. Не обязательно резким импульсом, даже достаточно медленно. Ищите сильные, хорошо заметные на нескольких старших таймфреймах уровни стопов.
Привожу пример на реальном графике GBPUSD (Фунт-Доллара).
Стоп ставится всегда на локальном, более низком, чем предыдущий, хае. Пробой его вверх будет означать нарушение конструкции второго порядка. Нарушение контртренда. Эта схема может отрабатывать вниз неоднократно, но чтобы грамотно перезаходить в неё несколько раз, следует чётко понимать, к какой конечной цели идёт здесь продавец.
Структура третьего порядка
Это ещё более интересная вещь, позволяющая найти точку входа в возобновление основного тренда.
Структура третьего порядка возникает при сломе структуры второго порядка в направлении основного тренда (или структуры первого порядка), но внутри основной структуры, когда главный максимум рынка (для повышательного тренда) ещё не затронут, не пробит.
Торгуется третья структура так же, как и вторая, на откате, только вот цели у неё значительно серьёзнее. Это пробой основного максимального экстремума рынка по главной динамике и уход выше. Так достигается вход в трендовое движение старшего таймфрейма, которое может длиться отныне месяцами.
Для примера снова возьмём дневной график Фунт-Доллара, только включим монитор побольше и поширше. )
Вас не должно сбивать с толку появление структур ещё более мелкого порядка (обведено в овал). Как было замечено в первой статье на эту тему, рынок имеет свойство фрактальности. Он может (и должен) бесконечно дробиться на подобные друг другу формы. Наша задача - увидеть главное.
Тут ещё возникает спорный момент, который может запутать дело, а именно, что считать пробоем уровня, а что не считать. Что делать, если рынок пробился всего на каких-нибудь 5-10 пунктов вниз? А что, если он пробился вниз лишь тенью свечи. Может быть, это стоп-хант - охота за стопами, а никакой не слом? Если внимательно рассмотреть скриншот графика, то и на примере мы видим неоднозначность трактовки пробоя красным зигзагом структуры второго порядка. Возможно, стоит подождать, как поведёт себя рынок дальше. Как правило, спустя пару недель вы уже в достаточной мере убеждаетесь, что ваш анализ справедлив, и находите точку входа, пусть немного ниже, но зато с большей уверенностью. И стоп Ваш тоже перемещается ниже. Обязательно смотрите младшие таймфреймы, особенно может помочь в трактовке сигналов тайм H4.
На этом я завершаю эту большую статью из двух частей.
Должен сказать, что написание теоретических публикаций отнимает очень много времени. Поэтому, именно на такие статьи мне важна обратная реакция читателей, выраженная в лайках и подписках на канал. Это если Вы хотите, чтобы такие публикации выходили в будущем.
Три порядка рыночной структуры. Часть I. Это отсылка к первой части. Там вы увидите ссылки на более ранние публикации по этой теме.
На этом статья окончена. Рыночные же законы будут работать вечно.
