Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 11.08 - 630,15 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета) | 18.08 - 643,90 руб. | +2,1%
2. Газпром 11.08 - 176,35 руб. 0,81 (коэф. корреляции) 0,93 (бета) | 18.08 - 175,48 руб. | -0,49%
3. ВК 11.08 - 772,2 руб. 0,43 (коэф. корреляции) 0,99 (бета) | 18.08 - 724,4 руб. | -6,19%
4. Татнефть 11.08 - 577,4 руб. 0,57 (коэф. корреляции) 0,97 (бета) | 18.08 - 575,1 руб. | -0,39%
5. ПИКК 11.08 - 847 руб. 0,43 (коэф. корреляции) 0,84 (бета) | 18.08 - 820 руб. | -3,18%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
Если честно, то я не нашел откровенно слабых бумаг. Прям какое-то дежавю... Оставлю так, просто сделаю долю в портфеле совсем небольшую.
1. Интер РАО 11.08 - 4,18 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета) | 18.08 - 4,14 руб. | -0,95%
2. Магнит 11.08 - 5691 руб. 0,61 (коэф. корреляции) 1,09 (бета) | 18.08 - 5666 руб. | -0,44%
Индекс 11.08 - 3155 руб. | 18.08 - 3111 руб. | -1,39%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 11.08-18.08: -1,63%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 11.08-18.08: -0,69%
Прогноз отрицателен👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи в то время как у слабых бумаг - лучше.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам убыток -1,63%*75%, а слабые прибыль 0,69%*25% | -1,63% + 0,17%=-1,45% получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Чтож, повышение ставки до 12% было необходимо для решения вопроса с курсом доллара. Не удалось однако повлиять на доллар без вмешательства новых требований к экспортерам. Как потребитель - я рад, что получилось снизить курс, но как инвестор - было не очень приятно.
В какой-то момент я полностью перевернул позицию в шорт и по итогу заработал около 1,5%, но о этих действиях в блоге не писал, потому что он выходит лишь раз в неделю)
Если говорить о ближайших ожидания, то я думаю сейчас будет флэт (боковое движение) и на границах уровней можно пробовать зарабатывать. Вот какие я вижу уровни по Индексу МосБиржи:
Кто будет слабее - того и будут пытаться сожрать, а на сколько хорошо сожрут - будет показывать на сколь сильным и уверенным будет дальнейшее движение. Если будет слабость уровня технически, а атакующая сторона не сможет пробить - значит слабый тот кто не смог побить другого слабого (рассказал всю логику движения цены😄)
Как итог - наблюдаем и действуем не спеша. Я уверен, что цб не долго будет держать повышенную ставку, сейчас, на мой взгляд, отличная возможность зафиксировать хорошую процентную доходность на несколько лет вперед выбрав хорошие долгосрочные облигации (2 года).
Я буду пробовать покупать от уровней покупателя (не думаю, что началась сильная коррекция), которые выделил на графике, загружу портфель на максимум 75% и буду посмотреть.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 18.08:
Физические лица👶 :
11.08 - длинные 16 024 (+2,2%), короткие 57 036 (+6,88%)
18.08 - длинные 15 174 (-5,3%), короткие 52 269 (-8,35%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
11.08 - длинные 50 850 (+6,57%), короткие 9 838 (-1,77%)
18.08 - длинные 48 443 (-4,73%), короткие 11 348 (+15,34%)
Юрики уже не так оптимистичны и терпят убытки сокращая позиции на продажах, но в любом случае - пока в лонгах очень сильно. Такая ситуация как правило говорит о том, что начинается фаза наблюдения (вероятно боковик).
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Слова на прошлой неделе:
100 и более рублей, друзья, наша ближайшая перспектива.
Что может оставить рост доллара - ЦБ, все-таки больше 100 это уже реально многовато.
Все так и случилось, но что дальше?
Экспортеры будут продавать валюту больше и отчитываться цб. Курс не дадут задать выше 95 руб. (на мой взгляд). В ближайшее время я как раз вижу тест уровня 94-95 руб. и новое появления продавца. В общем, глобально - тоже боковик. Я бы попробовал шортануть бакс с заранее подготовленным стопом.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 18.08 - 643,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета)
2. Группа Позитив 18.08 - 0,47 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 0,94 (бета)
3. Фосагро 18.08 - 7675 руб. 0,40 (коэф. корреляции) 0,29 (бета)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 18.08 - 4,14 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета)
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
Я буду пробовать покупать от уровней покупателя (не думаю, что началась сильная коррекция), которые выделил на графике, загружу портфель на максимум 75% и буду посмотреть.
Да прибудет с вами сила 🚀
