Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 04.08 - 579,90 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета) | 11.08 - 630,15 руб. | +8,8%
2. Сбербанк 04.08 - 264,12 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,06 (бета) | 11.08 - 266,2 руб. | +0,79%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 04.08 - 4,15 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета) | 04.08 - 4,18 руб. | +0,71%
Сравнение результатов и вывод 💼
Индекс 28.07 - 04.08 - 3092 руб. | 11.08 - 3155 руб. | +2,03%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 04.08-11.08: +4,79%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 04.08-11.08: +0,71%
Прогноз положителен👍 , действительно общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи в то время как у слабых бумаг - хуже.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль 4,79%, а слабые убыток 0,72%*75% (только 3/4 портфеля была в шорте) | 4,79% - 0,54%=4,25% (17% в месяц или 204% годовых) получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Если честно, я конечно ждал флэта в и склонялся с сторону покупок, но я не думал, что они будут под конец недели показывать такую силу. По сути, продавец еще может показать себя, но любая коррекция с учетом силы покупателя - возможность попробовать зайти в лонги вместе с рынком. Поэтому я оставляю ожидание лонгов, если не будет новостей, то есть шансы сходить на 5% и более по МосБирже.
Я буду строить нейтральную позицию с перевесом в лонг (75% лонги и 25% шорты)
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 11.08:
Физические лица👶 :
04.08 - длинные 15 666 (+12,47), короткие 53 362 (-5,81%)
11.08 - длинные 16 024 (+2,2), короткие 57 036 (+6,88%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
04.08 - длинные 47 712 (-11,73%), короткие 10 016 (-11,57%)
11.08 - длинные 50 850 (+6,57%), короткие 9 838 (-1,77%)
На коррекции, которая случилась на прошлой неделе, юрики еще увеличили лонги, а физики наоборот продолжают наращивает шорты. Ух как может вынести кого-то... Наша задача - на этом заработать).
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
100 и более рублей, друзья, наша ближайшая перспектива.
Что может оставить рост доллара - ЦБ, все-таки больше 100 это уже реально многовато.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Газпром Нефть 11.08 - 630,15 руб. 0,68 (коэф. корреляции) 1,16 (бета)
2. Газпром 11.08 - 579,90 руб. 0,81 (коэф. корреляции) 0,93 (бета)
3. ВК 11.08 - 772,2 руб. 0,43 (коэф. корреляции) 0,99 (бета)
4. Татнефть 11.08 - 577,4 руб. 0,57 (коэф. корреляции) 0,97 (бета)
5. ПИКК 11.08 - 847 руб. 0,43 (коэф. корреляции) 0,84 (бета)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
Если честно, то я не нашел откровенно слабых бумаг. Прям какое-то дежавю... Оставлю так, просто сделаю долю в портфеле совсем небольшую.
1. Интер РАО 11.08 - 4,18 руб. 0,45 (коэф. корреляции) 0,55 (бета)
2. Магнит 11.08 - 5691 руб. 0,61 (коэф. корреляции) 1,09 (бета)
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
Я буду строить нейтральную позицию с перевесом в лонг (75% лонги и 25% шорты). Будет коррекция - буду добирать портфель в лонг до 100%.
Да прибудет с вами сила 🚀