В рамках новой стратегии, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в России намерены диверсифицировать список активов, оцениваемых на риск с помощью внутренних методик. Центральный Банк России (ЦБ) в настоящее время проходит этап валидации моделей для трех из четырех банков, которые уже перешли на более сложные методы оценки. Применение этих методов уже дало заметные результаты, улучшив нормативы достаточности капитала на 0,7-2 процентных пункта.
Новый подход
Обязательный переход на более продвинутые методы оценки рисков для остальных СЗКО запланирован с 2025 года. Тем не менее, некоторые банки выразили готовность перейти на новую систему раньше установленного срока. Согласно новому подходу, банк самостоятельно оценивает вероятность дефолта, потенциальные потери при дефолте и объем кредитного требования, подверженного риску. Внутренняя валидация рейтинговых систем проходит не реже одного раза в год.
Кто уже пользуется?
В настоящее время Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ уже используют более продвинутые методы оценки рисков. Райффайзенбанк, перешедший на новую систему в феврале 2019 года, к февралю 2022 года уже оценил 60% своего кредитного портфеля по новым методикам. Альфа-банк, начавший применять новый подход в июне 2021 года, утверждает, что внутренние модели используются при оценке кредитования крупных и средних корпоративных клиентов, а также при выдаче потребительских кредитов и кредитных карт. ВТБ получил разрешение от ЦБ на использование новой системы в ноябре 2022 года, что коснулось оценки рисков для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля.
Свои недостатки
Однако, переход к использованию собственных моделей оценки кредитоспособности заемщиков имеет свои нюансы. Как утверждают эксперты, внедрение этих моделей может привести к экономии капитала, но в некоторых случаях и к его большему расходу по сравнению с использованием текущего стандартного подхода. "В большинстве случаев, мы можем ожидать положительный эффект от применения ПВР по ипотечным и корпоративным портфелям, в то время как оценка эффекта по другим активам может оказаться более сложной задачей", - поясняют специалисты.
Ставьте лайк и подписывайтесь на наш Дзен, чтобы узнавать еще больше полезных новостей!
