Когда фондовые рынки переживают непростые времена, особенно актуальным становится профессиональное управление рисками в инвестициях. Стратегии автоследования FOLLOW ME от АЛОР БРОКЕР выступают надёжным решением для защиты ваших средств.
Мы поговорили с Киселёвым Иваном, автором стратегии Синергия RU, и предлагаем Вам познакомиться с его профессиональным видением фондового рынка и принципами работы его стратегии на нашей платформе.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Может показаться, что спекуляции на рынке не несут обществу никакой пользы. Но это не так. Принося деньги на рынок вы добавляете в него ликвидность. Тем самым решается задача эффективного функционирования рыночных механизмов. Без достаточной ликвидности рынок не эффективный и им легче манипулировать. В идеале рынок должен представлять из себя полноценный саморегулируемый организм, который может расти или даже «заболеть» в зависимости от окружающих его экономических условий.
Именно рынок является тем инструментом, который может определить действительно справедливую цену любого актива в определенное время. И чем больше в этом механизме задействовано участников, тем более объективную цены мы получим. Ну и самое главное рынок в широком смысле слова является инструментом привлечения денежных средств как напрямую через размещение на нем акций и облигаций, так и через другие инструменты кредитования, используя залоги, которые опираются на рыночною цену.
Для меня рынок ассоциируется с охотой. Ты просто идешь в лес (читай рынок) и ищешь свою добычу. Но как для охотника, который не имеет знаний и навыков, охота вряд ли принесет добычу. Так и для трейдеров, которые не имеют знаний и опыта, а главное собственной системы торговли, результат торговли в долгосрочной перспективе не будет положительным.
Правила торговли
За 13 лет у меня сформировались четкие правила торговли – инструменты расчета размера открываемой позиции в зависимости от суммы максимальной просадки. Которая, в свою очередь, зависит от места на графике, где можно "спрятать" стоп. Данные правила, которые в том числе помогают не превышать заданный уровень просадки, я постараюсь описать ниже.
Многим описание стиля данной торговли может показаться слишком простым или даже примитивным. Но на самом деле правила торговли и должны быть простыми. По большому счету вам нужно всего лишь «встать по ветру» и широко «раскрыть паруса», когда идет движение. И убрать свои паруса, сократив позиции, когда становится непонятно куда дует ветер, минимизировав свои потери в эти периоды.
За основу принятия решений в своей торговле я взял графики, а точнее попытался систематизировать их движение. Как загнать их в «рамки» и использовать эту информацию в принятии решений по покупке или продаже на бирже. Этим простым вопросом я занимался долгие годы торгуя на бирже. В какие-то моменты казалось, что мне удалось найти свой Грааль. Но им на смену приходили периоды разочарования, когда приходило ощущение, что на бирже невозможно добиться предсказуемого и стабильного заработка. Постепенно я набирался опыта и дошел до понимания, что в этой системе мне не хватает важного составляющего, а именно жестких правил так называемого мани менеджмента. Но обо всем по порядку.
Графические модели
Итак, что касается непосредственно графического анализа, то тут самым эффективным инструментом является восходящий или нисходящий канал. Канал – это две параллельные прямые, которые проведены по точкам максимальных или минимальных значений. Конечно хорошо, когда линии поддержки и сопротивления канала четко попадают на точки минимума и максимума цены. Но зачастую на одном временном интервале можно построить несколько каналов. Один по минимальным другой по максимальным точкам цены.
Так по моим наблюдениям хорошо работают каналы, которые еще себя не «проявили» в полной мере. Например, при восходящем движении рынка прямая рисуется по двум верхним значениям цены, а параллельная прямая опускается на точку минимума, которая пока одна. В этом случае второй минимум предполагается в точке пересечения цены и нижней прямой (линии поддержки канала). Вот живой пример на минутном графике фьючерса на нефть, когда канал построенный по двум точкам сопротивления и одной поддержке помог определить куда придет цена, осуществляя коррекционное движение:
Треугольники
Так же сильные сигналы дают треугольники. Под ними я понимаю именно сужающиеся формации. Движение в треугольнике – это в большинстве случаев боковик, когда амплитуда колебания цены снижается. В большинстве случаев выход из треугольника происходит в сторону движения рынка до треугольника. То есть он является фигурой продолжения движения.
Увидев формирующийся треугольник оптимально искать точку входа у границы треугольника дальней от предполагаемого движения. При этом часть позиции необходимо закрыть при достижении цены противоположной границы треугольника. Это позволит уже заработать даже если цена продолжит свое движение внутри треугольника. А вторую часть позиции оставить в надежде на выход цены из треугольника в вашем направлении. Стоп выставляется под линией треугольника. Выход из треугольника так же является сигналом для входа в позицию. Минусом которого, пожалуй, является только отдаленность значимых уровней, за которыми можно спрятать стоп.
На картинке ниже видно, что распознав выход из треугольника и войдя в позицию по направлению движения, стоп был установлен чуть выше локального максимума очень близко к цене входа в позицию. В надежде, что на стопах установленных ниже нижней границы треугольника, цена сразу уйдет ниже. При этом близость стопа позволяет войти в сделку довольно большой позицией и не нарушить правила мани-менеджмента, о которых мы поговорим в следующей статье.
Уровни
Хотя несомненно и линии канала и стороны треугольника являются примерами поддержек и сопротивлений. Речь дальше пойдет о горизонтальных уровнях цены. Ярким примером сильной линии сопротивления является уровень 110 по Сбербанку.
Цена много лет не могла пробить этот уровень. А после пробития сразу ушла далеко на север. И хотя сейчас уровень 110 уже в виде поддержки выглядит маловероятным. (текущая цена почти в 2 раза больше). Я не сбрасываю со счетов этот уровень и буду искать точку входа в случае приближения цены к нему.
Переходите на сайт платформы автоследования FOLLOW ME и подключайтесь к стратегии.
