Найти тему
Что такое синтетические облигации и какая у них сейчас доходность
Многие начинающие инвесторы приходят на биржевые торги не за сверх высокой доходностью, а за поиском вариантов для вложения, альтернативным по доходности банковской ставке. Пока деньги работают, Вы параллельно можете набираться биржевого опыта и компетенций и изучать более профессиональные методы торговли, приносящие по-настоящему интересную прибыль. Сегодня мы расскажем о таком инструменте, как синтетическая облигация. Считается, что такая облигация позволяет получать доходность на уровне ставок ЦБ без риска...
144 читали · 3 месяца назад
Фонды ликвидности - новая биржевая альтернатива депозитам и облигациям
Многие трейдеры начинают свой биржевой путь с вопроса: «Есть ли на биржевых торгах инструмент, позволяющий заработать на уровне банковского депозита без сильных затрат времени и без риска потерять деньги?» Раньше такой альтернативой считались облигации, но при повышении ставки ЦБ стоимость облигации эквивалентно снижается. При продаже облигации до погашения у инвестора может быть риск продать по цене ниже цены покупки. Флоатеры - облигации с доходностью, привязанной к динамике ставки ЦБ, сейчас стоят крайне дорого...
706 читали · 3 месяца назад
Какими свойствами обладают опционы «на деньгах», «в деньгах» и «вне денег»
Опционные конструкции составляют из различных по типу опционов: 1) АТМ – «на деньгах» (At-the-money), 2) ИТМ – «в деньгах» (In-the-money), 3) ОТМ - вне денег (Out-the-money). В данной статье расскажем о свойствах разных типов опционов. Когда новичку опционной торговли предстоит построить базовую конструкцию, например, бычий спред, то перед ним возникает вопрос, какой опцион лучше купить и, соответственно, продать. Конструкции на опционах в деньгах, на деньгах и вне денег будут вести себя по-разному...
4 месяца назад
Взращивание позиции по тренду при скальпинге Ng
Многие слышали: «Trend is your friend». Рыночные профессионалы взращивают свои позиции в направлении тренда. В этой статье мы расскажем, как подружиться с трендом. Мы представим Вам модель взращивания позиции и объясним, какими характеристиками должен обладать актив. Рассмотрим взращивание на идеально подходящем примере – в скальпинге фьючерса на газ Ng. Если говорить о взращивании тренда, то подходящий актив должен показывать среднее отношение проторговок к импульсам как 1:10. Средняя проторговка в Ng это 5 шагов, а импульс - в районе 60...
181 читали · 4 месяца назад
Как сделать позиции в скальпинге фьючерса на газ Ng безубыточными
Опытные трейдеры говорят, что их средний стоп в три раза меньше среднего профита. Стоп и тейк - не фиксированные величины, и нужно знать, как их правильно сформировать. Работая с позицией вы можете двигать вероятность вашего результата в нужную вам сторону. На весь рынок вы повлиять не сможете без несметных миллиардов, но на вашу позицию – вполне. Во фьючерсе Ng средний диапазон проторговок 4-5п, а диапазон внутридневных колебаний цены 4-6% от минимума до максимума дня, что в свою очередь составляет в районе 90п шагов цены...
443 читали · 4 месяца назад
Особенности скальпинга фьючерса на Газ Ng
Фьючерс на Природный газ Ng последние несколько лет пользуется высокой популярностью в скальперской среде. Особенно в последнее время, когда снизилась ликвидность таких фьючерсов как Ri и Si после введения санкций против Московской Биржи 12 июня 2024 года. Таким образом, интерес к фьючерсу Ng сильно вырос. Расскажем в данной статье, какими особенностями обладает этот фьючерс. Базовым активом фьючерса Ng является фьючерс на природный газ Henry Hub Natural Gas, который торгуется на CME. Основная активность...
410 читали · 5 месяцев назад
Как изменился скальпинг после введения санкций против МосБиржи
США 12 июня 2024 г. ввели санкции против МосБиржи и НКЦ. Валютные торги заблокированы и механизм образования курсов доллара и евро подорван. С тех пор торги долларом и евро на ЕТС закрыты. В сообществе трейдеров возник вопрос: как изменится скальпинг, и что будет с наиболее используемыми активами для краткосрочной торговли, которые в большинстве своем так или иначе имеют привязку к доллару. С момента запрета доллара уже прошло какое-то время, и есть смысл проанализировать, как именно изменилось торговое поведение скальперских активов...
354 читали · 6 месяцев назад
Как заработать на разности цен обычных и привилегированных акций
На МосБирже торгуются акции компаний, которые выпустили не только обычные, но и привилегированные акции. В ряде случаев на этом можно заработать с минимальным риском, так как существует эффект рыночной неэффективности, о котором мы расскажем в нашей статье. В первую очередь отметим, что есть ао и ап, которые сильно различаются по цене и коррелируют весьма слабо. К таким бумагам можно отнести Суртут ао 28,2 р и ап 50,72 р. Тут можно понять, так как по обычке Сургута выплачивается в разы меньше дивидендов, чем по префам...
290 читали · 6 месяцев назад
Как сократить ГО по фьючерсу в 10 раз и снизить риск
В ходе торгов фьючерсами периодически могут возникать ситуации нехватки собственной ликвидности. И это не только в случаях принудительного закрытия позиций по «маржин коллу», но и например, если вы видите перспективную возможность, но уже все средства задействованы в резерв гарантийного обеспечения (ГО). Предлагаем рассмотреть вариант снижения ГО фьючерса описанным в статье способом. Этот способ можно отнести к своего рода операциям управления казначейской ликвидностью трейдера. Напомним, что на...
267 читали · 6 месяцев назад
Опционная позиция Кошка. Зарабатываем на покупке и продаже волатильности
Опционы позволяют зарабатывать умеренную прибыль на невыходе рынка из задаваемых диапазонов с помощью стратегии Кондор, или Синица. Если совместить проданную волатильность с купленной, то можно несколько повысить доходность метода. Ожидаемый эффект заработка на невыходе рынка из задаваемого диапазона мы уже описывали ранее в статье «Рынок на месте, а мы получаем прибыль из диапазонов невыхода рынка». Статистически ожидаемый эффект равен 0,5-1% за цикл построения с понедельника по четверг (19:00 экспирация недельных опционов РТС)...
137 читали · 7 месяцев назад
Как зарабатывать на корпоративном цикле компании
«Покупай на ожиданиях и продавай на новостях!» – гласит известная биржевая поговорка. Но откуда берутся эти ожидания и в какой последовательности выходят новости, а главное, как на этом заработать – знают не многие. Новости выходят по определенному корпоративному циклу жизни любой компании и они определяют ожидания. О том, как все это реализуется, мы расскажем в этой статье. По закону стандартный период хозяйствования – один квартал, на основании которого бизнес сдаёт отчетность в фонды и налоговую...
8 месяцев назад
Определяем наиболее важные уровни в скальпинге и зарабатываем на их пробоях
Во все времена скальперы торговали паттерн «пробой уровня» и зарабатывали на нем. Однако что будет является этим самым уровнем – хороший вопрос. Под термином «уровень» воспринимают и пробой крупного лота, и ценовой уровень обозначенный экстремумами цены, зоны круглых чисел в тысячах, а так же экстремумы свечей с наиболее крупным объемом. В этой статье мы рассмотрим более скрытый «уровень», который обладает большей значимостью для рынка и может привести к возникновению сильного скальперского импульса...
313 читали · 8 месяцев назад