«Нам не нужен путь назад, мы пойдем вперед.»
Наталья Светлова
После двухмесячного перерыва я вернулся к торговле с несколько обновленной стратегией.
Обычно я не торгую в декабре и январе, потому что рынок достаточно тухлый, и вероятность совершить хорошую сделку сильно понижена.
Сейчас, по моим ощущениям, рынок находится в ожидании, когда наконец-то можно с грохотом свалиться, и в целом мои настроения на 80% медвежьи.
Ближе к середине февраля я нашел достаточно хороший вариант для совершения сделки, и в этой статье я поделюсь с вами некоторыми своими мыслями и идеями, а также новой стратегией торговли.
Ранее я всегда анализировал часовой график и все решения принимал исходя из этого таймфрейма, а точки входа и выхода уже искал на М5. В этот раз я решил анализировать рынок на дневном таймфрейме, а решение о входе уже принимать на часовом. На мой взгляд, чем выше таймфрейм, тем более точный сигнал.
Однако в таком случае торговля фьючерсами становится более затратной, ведь стопы и потенциальную прибыль тоже нужно рассчитывать на высоком таймфрейме.
Одно дело, когда стоп выставляется на пятиминутке и составляет 300 пунктов, а другое дело, когда на часовике и может достигать 1000 и больше.
Отсюда вытекает следующая особенность: придется переносить сделки через ночь, а то и через выходные - вряд ли инструмент проедет за день более 3000 пунктов, чтобы соотношение risk /reward было больше, чем 3 к 1.
И это уже получается не внутридневная торговля, соответственно и подход к ней должен быть иной и психология более устойчивая, чтобы пересиживать потенциальные просадки в 5%, утренние гэпы и множество ложных выносов стопов. Этот вариант меня не сильно устраивает, потому что я не настолько уверен в своих психологических силах ;)
Можно торговать фьючерсами без стопов, но, на мой взгляд, это чистой воды самоубийство.
Что же делать в таком случае?
Выход я нашел в торговле опционами.
Но не в классическом его понимании, когда выстраиваются лютые конструкции из нескольких опционов и разбавляются фьючерсами (о торговле опционами мы поговорим в другой раз), а в расчете на то, что, купив опцион, условно за 300 рублей, ждем когда он подорожает до 900 и потом его продаем. Разницу кладем себе в карман.
У покупки опционов есть несколько преимуществ перед фьючерсами:
- Фиксированный убыток (купив опцион за 300 рублей вы не потеряете больше), а значит не надо ставить стопы и каждый раз перезаходить, когда этот стоп снесло быстрым движением.
- Спокойная голова (купив опцион я сразу смирился с потерей стоимости опциона. Не нужно «гипнотизировать» график и молиться, чтобы цена до стопа не доехала, и рынок развернулся обратно.)
- Если цена пошла не в нашу сторону, ничего страшного. Опцион, который я купил за 300 рублей, становится дешевле и может стоить условно 150 рублей. Можно купить еще один, и таким образом средняя стоимость уже будет не 300 рублей, а 225. А потери составят 450 рублей, а не 600. При этом, если рынок после этого развернется, то прибыли получится больше, потому что опцион подорожает. Если такое усреднение делать с фьючами, то потери могут быть на порядок больше, вплоть до полного обнуления депозита.
- Если мы покупаем фьючерс, к примеру, на Si , когда цена находится на 73 рубля, то, чтобы получать прибыль, нужно чтобы цена была выше 73 рублей. Однако с опционами это не обязательно. Я могу купить опцион call со страйком 73, когда цена, допустим, 71. И мне не надо ждать, когда она превысит 73 рубля за бакс. Я буду в прибыли, когда цена будет выше того значения, где я купил опцион. Потому что сам опцион будет дорожать.
Понимаю, что очень сложно, но опционы вообще штука непростая, и мы о них поговорим подробно в следующих статьях. Пока что предлагаю просто принять на веру все вышесказанное.
А теперь вернемся к сделке на Si по новой стратегии.
12.02.21 цена подошла к большой зоне покупок:
Последние месяцы от этой зоны всегда начинались значительный покупки валюты. Этот раз не стал исключением, и я решил дождаться покупателя, чтобы вступить в игру.
Первые предвестники покупок появились 16.02 на открытии сессии:
Я купил опционов Call ближнего страйка 73500 по 431 рублей за штуку
А истинный покупатель обозначился своё присутствие в 15-00:
Здесь я решил, что самое время прикупить еще немного Коллов, но уже по 512 рублей.
Здесь следует уточнить, что у опционов есть несколько вариантов экспирации:
- Недельная;
- Двухнедельная;
- Месячная
Экспирация всегда происходит по четвергам в 19:00, прямо перед вечерней сессией.
Я взял опционов с датой экспирации 25.02.
Иными словами, чтобы заработать, рынок должен быть выше 73500 по Si к четвергу 25.02.21.
Но, в идеале, я планировал продать их где-то во вторник или среду 23.02 или 24.02.
Тогда цена опционов будет максимальной.
22.02 на открытии сессии рынок резко выстрелил наверх двумя могучими часовыми барами с огромным объемом. Это очень сильно похоже на кульминационное движение:
Чуть позже появился устрашающий продавец:
Стоимость моих опционов составляла 1515 рублей. Это чуть больше, чем 3 к 1, и я решил, что пора продавать. Дальнейшего восходящего движения в ближайшие два дня я не видел, а потерять накопленную прибыль мне не хотелось.
Также я купил опционов Put на нефти с экспирацией 25.03.
Чтобы они были «в деньгах», нужно, чтобы цена нефти оказалась ниже 65 долларов к этой дате.
Что же, будем наблюдать :)
В следующей статье я расскажу об одной неудачной сделке с опционом РТС, где прибыли я лишился благодаря жадности и глупым ожиданиям. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на мой блог и помните - таков путь!
Если хотите больше понимать в рыночных движениях, разбираться в торговле и видеть мои сделки в реальном времени – вступайте в Телеграм канал
А если хотите всегда быть в курсе последних новостей в мире экономики и политики, то заходите на сайт https://profit-news.ru/