За последние пол года индекс Московской биржи не плохо просел, а последний месяц для него стал и во все ударным. Я решила рассказать о том, как мои торговые роботы пережили падение и какие выводы мне помогли принять мои подписчики. Про общую доходность расскажу чуть позже в отдельной статье, а то текст и так получился не коротким.
Про автоматизированные торговые роботы от Альфы
У меня на канале есть уже целая подборка статей про автоматизированных торговых роботов, которые совершают за меня сделки на Московской бирже по алгоритму Step_by_step. Работают они в терминале от Альфа банка. Что бы не повторяться, просто оставлю ссылку на нее. Когда запускаешь роботов важны детали и, поэтому тут кратко не перескажешь. Я стараюсь не повторяться в своих статьях и каждый раз давать какую-то новую информацию.
Про 2 основные проблемы
Алгоритм Step_by_Step предполагает покупку активов и удержание их какое-то время. Далее если стоимость актива увеличится, робот продаст его и зафиксирует прибыли по паре сделок покупка-продажа. Если стоимость упадет, то робот докупит еще актив и запишет себе, что у него есть N штук купленных по цене X, их надо продать по P x X и N штук приобретенных по цене Y, которые надо продать по цене P x Y. Но далее цена может продолжить падать и робот будет докупать и докупать. И тут очень правильно подметил Евгений, что усредняя и усредняя, можно весь депозит потратить. Об этом расскажу чуть ниже.
А еще когда робот докупает и докупает, очень остро встает проблема с расчетом доходности и фиксированием убытков! Опять же рассказывала ранее, что платформа считает доходность по умолчанию по правилу First In First Out (FIFO), так же считает и ФНС, когда хочет взять с меня НДФЛ! Но когда робот работает по уровням, он сначала купил по X, потом по Y, потом по Z, далее он продал по P x Z, он себе пишет, что заработал! А в отчете сделка идет как убыточная, ведь продался актив купленный по X, а не по Z. И для этого разработчики Альфа Банка придумали показывать доходность рассчитанную по методу Last In First Out (LIFO). В данном случае робот пишет профит который он вроде бы зафиксировал, но он не соотносится с изменением баланса счета! То есть грубо говоря робот уже весь депозит мог слить, но он при этом показывает профит.
LIFO vs FIFO
Что бы стало понятно насколько данные методы отличаются, приведу скриншот по одному из роботов, на мой не самый любимый Газпром. По методу FIFO я вижу, что прошло много убыточных сделок о которых я писала выше, робот усреднял, усреднял, а потом продал в плюс в своей нотации, для моего же брокерского счета зафиксирован убыток. В итоге суммарная доходность вышла 360 рублей. И вот тут стоит признаться, что в какой-то момент я заходила посмотреть что творится с роботами и именно по этому видела чистый убыток, но сейчас дела пошли даже как-то в гору и я вижу доход - 360 рублей.
А по методу LIFO я вижу прекрасный финансовый результат 831 рубль. Если учесть, что робот может покупать максимум 190 бумаг, хотя столько он еще не набирал! То есть ему при текущей цене выделено 23560 рублей, а значит профит составил 3,5% за 2 месяца, а на самом деле даже больше!
Только я вот не хочу так считать! А не хочу я так считать поскольку задаю себе вопрос что будет, если Газпром больше никогда не подорожает в цене. У робота зависнут первый купленные активы по высокой цене, но он не сможет продать их. А если я буду продавать ручками, я зафиксирую убыток и плакали +3,5% за 2 месяца. А Газпром - это такая акция, которая сейчас торгуется ниже цены размещения на бирже и для нее характерны резкие скачки в цене, а потом провалы.
Но куда хуже обстоят дела с металлургами. Например, у меня был замечательный робот на Мечел, даже два. Они показывали хороший финансовый результат. Вот и сейчас если считать по методу LIFO, то я по-прежнему вижу профит по обоим.
Если же посмотреть на отчет по методу FIFO или на открытую позицию по которой еще не зафиксирован убыток, то ситуация в корне меняется. У Мечела сейчас дела идут не самым лучшим образом, за полгода актив просел очень сильно и я это в полной мере почувствовала на своем портфеле. Но Мечел такая бумага, ее и разогнать могут быстро.
Я не останавливаю этот робот по нескольким простым причинам:
- Остановить робот и продать акции сейчас - это продать вблизи глобального минимума. Это значит я зафиксирую убыток и забуду про робота. В такой момент скорее надо думать о том, что бы докупать дешево;
- Предположим, что я разочаруюсь и продам Мечел, но потом может просесть кто-то еще и я снова буду продавать на дне? Это верный путь к сливу депозита;
- Мне нужны роботы - рабочие лошадки. Актив просел и пускай теперь робот работает на новых уровнях цен, для него ничего не поменялось, он по-прежнему будет покупать и продавать если цена поменялась на определенный процент.
И покажу результат работы второго торгового робота, он рассчитан по методу FIFO, но тут чистый плюс!
Выводы, которые я сделала
А теперь самое главное! Выводы, которые я сделала и которые мне помогли сделать:
- К сожалению когда рынок падает, роботы могут закрывать убыточные позиции, докупать, докупать и докупать пока не достигнут потолка, который я задала. Я точки зрения логики усреднение - это хорошая вещь, но если у вас нет свободных денег и возможности пополнить счет, в какой-то момент роботов придется остановить;
- Стоит заранее задуматься о диверсификации по активам. Акции хорошо растут в цене, поэтому хочется ловить роботами иксы именно в них. Но не стоит забывать и про другие активы, что бы когда акции падали, они приносили профит. Для меня такими активами стали фонды на золото и облигации. Ниже я привела скриншот как отработал мой робот на SBGD, правда он сейчас поломался и об этом я напишу отдельную статью;
- Когда акции сильно падают, можно переключаться на фонды на защитные активы. Но тут все зависит от вашего кошелька. Если у вас робот на Сбер и вы рады докупить этот банк по низкой цене, то можно и не переключаться;
- И самое главное, с роботами как с акциями: портфель может проседать и сильно. Но у меня вот есть понимание, что со временем многие активы отрастут в цене и роботы зафиксируют хороший профит. Но, возможно, по отдельным позициям придется подождать этого дольше. Я готова ждать. И тут стоит добавить приписку, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Кстати, Альфа банк сейчас дает до 5000 рублей на первые инвестиции новым клиентам. Для этого надо только открыть брокерский счет и пополнить его на 1000 рублей. Что бы счет было легче пополнять можно открыть дебетовую карту и то же по акции. Банк дает кэшбэк 1000 рублей за покупки на 1000 рублей для новых клиентов. В этом плане интересно открыть сначала карту, а потом брокерский счет и получить 2 бонуса.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.
