Общедоступные видео и статьи, которые вы могли пропустить
1. Эффективность пин-баров в трейдинге: результаты стратегии по валютным парам за 17+ лет
Пин-бар (Pin-bar, от английского Pinocchio Bar) — один из самых популярных и узнаваемых свечных паттернов. Название пин-бара происходит от персонажа Пиноккио, чей нос удлинялся, когда он лгал. Аналогично, длинный нос пин-бара указывает на ложное движение цены. У паттерна много и других названий: молот, ап-траст или вытряхивание.
Вокруг пин-баров ходит много мифов о работе крупных смарт-участников. В нашем алгоритме мы откинули все эти отвлекающие факторы и тестировали только сам паттерн. Как именно — далее в статье.
2. Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно
Трейдинг — многогранный процесс, требующий множества навыков. В контексте системного трейдинга, где используются гипотезы, их тестирование и статистический анализ, работа в одиночку может стать особенно сложной задачей.
В этой статье мы рассмотрим, почему командная работа необходима в трейдинге, какие области можно делегировать и как это способствует общей эффективности.
3. Терпение и реалистичные ожидания — полезные качества трейдера
Восемь из десяти начинающих трейдеров стремятся как можно быстрее получить прибыль, не обладая необходимыми знаниями и навыками риск-менеджмента, а также реалистичными ожиданиями относительно финансовых рынков.
В этом материале расскажем, почему так важно иметь прагматичные ожидания и проявлять терпение с самого начала. Объясним, как это поможет вам достичь целей, в то время как спешка, скорее всего, приведёт к потере времени, денег и нервов.
4. Искусство финансового обмана: как с мартингейл-стратегиями теряют деньги начинающие инвесторы и трейдеры
Есть такая фраза: «Не обманешь — не проживешь» (там немного другая формулировка, но вы поняли). Часть людей все еще воспринимают ее за истину. И часть псевдотрейдеров — тоже.
Этот материал рассчитан для начинающих трейдеров и для тех, кто стремится отличать обман от правды на финансовых рынках. Всего 10 минут чтения, и вы сохраните свои деньги и не попадете в неприятные ситуации.
5. Долгосрочный трейдинг против краткосрочного — что выбрать?
Интуитивно кажется, что использование краткосрочных подходов позволит быстрее достичь результатов. Однако это не всегда так.
Краткосрочные подходы предполагают работу с низкими таймфреймами, а на низких таймфреймах больше шума, чем сигнала. Именно поэтому добиться хороших результатов в краткосрочном трейдинге сложнее. Об этом подробнее в материале.
6. Как повысить свою эффективность и продуктивность — в трейдинге, жизни или бизнесе
Успех в трейдинге невозможен без порядка в голове и делах. Только обладая дисциплиной и системностью, можно говорить о каких-либо положительных результатах.
Как внедрить системность и порядок в свою жизнь (а значит и в трейдинг) — в этой статье.
Закрытые материалы Empirix Prime, доступ к которым можно получить бесплатно
1. Эффективная и устойчивая стратегия внутри дня Momentum_pivot + вебинар
Расскажем историю стратегии на основе возврата к среднему, которую мы планировали сделать изначально. В итоге первая гипотеза не сработала, зато вторая — импульсная — оказалась эффективной. Об этой истории — в статье.
2. "Сигнал и шум" — как взломать финансовые рынки + торговая стратегия Buff и вебинар
Одна из особенностей человека — стремление контролировать все аспекты своей жизни: от карьеры до определения места жительства и выбора партнера. Возможно, именно поэтому многие начинающие трейдеры не остаются на финансовых рынках надолго: попытки контролировать движение цен разрушают их представление о мире и о себе. Об этом контроле и будем говорить в материале.
3. Прибыльная трейдинг-стратегия на основе возврата к среднему Dennis_Richards + вебинар
Мы часто рассказываем о трендовых стратегиях. Да, они эффективнее с точки зрения разработки и эксплуатации. И если вы только начинаете собирать трейдинг-портфель, лучше начинать именно с тренда. Но если уже разбираетесь в принципах “сигнал/шум” и стремитесь к диверсификации, тогда необходимо разбавлять трендовые логики стратегиями на основе возврата к среднему (mean reversion). О такой логике и будет речь в статье.
4. Стратегия на основе регрессионного анализа Pin_regression + вебинар
Стратегия была разработана на основе принципов нормального распределения и стандартных отклонений, которые позволяют определить среднее значение и разброс данных. Именно это мы и хотели воссоздать в алгоритме: открывать сделку тогда, когда цена ушла от своего нормального значения.
В материале расскажем, как возникла идея создания этой стратегии, какие результаты мы получили и на каких инструментах она показала свою эффективность.
5. Переоптимизация торговых стратегий: как не одурачить себя на стадии разработки алгоритма
Переоптимизация (overfitting) — ситуация, когда торговая стратегия чрезмерно подгоняется под исторические эксперименты. В результате, такой алгоритм показывает отличные результаты на прошлых данных, но теряет свою эффективность на реальных. То есть, переоптимизация возникает, когда алгоритм «учится» на шумах и случайных аномалиях, а не на реальных рыночных закономерностях.
Ошибка переоптимизации — самый коварный и скрытый враг для алгоритмических трейдеров. Чтобы снижать влияние подгонки, нужно подходить к каждому этапу разработки стратегии аккуратно и мудро. Как именно — в этом материале.
6. Автоматизированная трендовая стратегия на основе объемного анализа Volume_up_n_down
Мы начинали свою трейдинг-карьеру с объемного анализа и метода VSA. В процессе перехода на системный трейдинг не сразу научились автоматизировать подобные стратегии — много в них субъективности. Сейчас же, благодаря новым навыкам и знаниям, можем создавать эффективные алгоритмические стратегии, используя данные об объемах торгов. Еще об одной стратегии на основе денежного объема — в этом материале.
