Трейдинг — многогранный процесс, требующий множества навыков. В контексте системного трейдинга, где используются гипотезы, их тестирование и статистический анализ, работа в одиночку может стать особенно сложной задачей.
В этой статье мы рассмотрим, почему командная работа необходима в трейдинге, какие области можно делегировать и как это способствует общей эффективности.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Видео о роли команды в трейдинге
Почему в одиночку не получится выстроить системный трейдинг-бизнес
Если мы говорим о системном подходе, когда трейдер стремится создать как минимум пассивный источник дохода, а как максимум — свой личный финансовый фонд, тогда в одиночку он столкнется с 3-мя сложностями.
Ограниченные ресурсы и время
В трейдинге необходимо проводить глубокий анализ данных, тестировать стратегии, следить за компьютерными мощностями и быстро реагировать на изменения. В одиночку сложно (а скорее, невозможно) распределить время на выполнение всех этих задач.
Отсутствие диверсификации навыков
Системный и количественный трейдинг требуют знаний в области математики, статистики, программирования, финансов и психологии. Один человек редко обладает глубокими знаниями во всех этих областях одновременно.
Эмоциональная нагрузка
Трейдинг может быть психологически сложным, особенно в периоды высокой волатильности и просадок. Работая в одиночку, трейдер будет испытывать повышенный стресс и принимать необоснованные решения. В команде стресс-факторы снижаются.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно 🔥
Как устроена трейдинг-команда Empirix и какие процессы проходит торговая гипотеза
Создание трейдинг-стратегий, тестирования и оптимизации, создание контента — одному человеку это физически невозможно сделать. Так что большинство задач распределяются.
Разработка торговых стратегий — от идеи до готового кода
Здесь делится все на несколько процессов:
- Торговая гипотеза и идея: формулировка черновика и псевдокода — понятного описания стратегии на человеческом языке.
- Сборка кода: создание торговой логики с нуля.
- Проверка на баги и ошибки: визуальная проверка логики стратегии.
Тестирования и оптимизации
Если ошибок нет, стратегия готова к глобальному тесту, который делится на несколько фаз:
- Исторический тест: бэктест торговой логики с 2008 года.
- Форвардный тест: склейка разных временных периодов для определения устойчивости стратегии.
Подробнее об исторических и форвард-тестированиях — в статьях и видео ниже:
Анализ данных и исследование
Один из самых интересных этапов. Здесь мы анализируем скопления прибыльных настроек (если они есть) и переходим к выбору торговых алгоритмов для лайв-трейдинга.
Все данные проходят через наши макросы по бэк- и форвард-тестам. На выходе мы делаем визуальную доску в Miro для простоты восприятия финальных данных.
Выбор торговых стартегий и моделирование рисков
Процесс стресс-теста тоже можно разделить на несколько этапов:
- Моделирование рисков с помощью метода Монте-Карло.
На создание этих моделей нам пришлось потратить несколько лет — от теоретического изучения до интегрирования всех моделей в трейдинг-софт и алгоритмы.
Мониторинг исполнения трейдинг-операций
Наблюдательность и внимание к мелочам — задача каждого участника команды. Системный подход важен не только на стадии разработки торговых гипотез, но и в процессе наблюдения и эксплуатации.
Улучшения трейдинг-софта
Стараемся всегда улучшать наши разработки. Все начиналось с Excel, а теперь хотим объединить все инструменты в одном приложении. В нем можно будет выбирать стратегии для живого трейдинга, моделировать риски и делать любые манипуляции и стресс-тесты с алгоритмами. Подробнее об этом софте — в будущих материалах.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Заключение
Системный трейдинг — комплексная деятельность, требующая разносторонних знаний и значительных усилий. Работая в одиночку, трейдер сталкивается с множеством препятствий, которые можно преодолеть, создавая и развивая команду. Делегирование задач и объединение позволяет повысить эффективность, улучшить качество стратегий и значительно увеличить шансы на успех в трейдинге. Командная работа не только облегчает процесс трейдинга, но и делает его более устойчивым и прибыльным в долгосрочной перспективе.
