Empirix — научный подход к трейдингу

В статье рассмотрим все существующие классы стратегий и определим те, которыми пользуются профессионалы и частные трейдеры. — Материал создан: август 2023. — Материал обновлен: январь 2026. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Одна из самых главных рыночных неэффективностей — тренд. Есть данные (ссылка на источник в конце статьи), что около 60% хедж-фондов в основе своих подходов используют именно трендоследящие стратегии. Какие именно фильтры они используют для выявления трендов в каждый момент времени — об этом знать наверняка нельзя...

Рост искусственного интеллекта стал требовать реальных ресурсов: дата-центров, электроэнергии и инвестиций. Компании и государства активно вкладываются в ИИ, из-за чего акции таких компаний, конечно же, выросли. Однако это увеличивает риски из-за зависимости экономики от одной ниши. Материалы, которые полезны перед продолжением: Ниже — комментарий Грега Дженсена — одного из главных инвестиционных архитекторов компании Bridgewater. Чуть больше года назад я поделился своим мнением о том, что пузырь в ИИ — впереди нас, а не позади...

Нынешнее экономическое равновесие пока вроде как держится, но рынок тянет прошлое в будущее и почти не закладывает риски. Ключевые выводы по глобальным рынкам от хедж-фонда Bridgewater — в этой статье. Материалы, которые полезны перед продолжением: Да, современные технологии и искусственный интеллект сильно влияют на политику, экономику и рынки по всему миру — изменения происходят быстро и неожиданно. При этом некоторые вещи остаются стабильными. Например, сейчас большинство стран имеют хорошую экономику, но не забываем, что даже в спокойные времена такая стабильность не всегда длится долго...

За лето получилось обновить 8 статей, провести несколько вебинаров для сообщества Empirix Prime, разобраться в новых типах стратегий и запустить консультации. Что было сделано — в этом материале. Многие трейдинг-ресурсы рекомендуют не быть “толпой”, следить за действиями крупных участников, не использовать технические индикаторы и вот это вот все. Каждый сам за себя выбирает наиболее предпочтительный путь развития. Мы же можем только поделиться нашей перспективой (и перспективой ученых в области...

Рынков много, а методов анализа еще больше. Оценивать их эффективность сложно: рынки изменчивы и отчасти хаотичны — «грааля» не существует. В этом гайде с нуля разбираем индикаторный технический анализ: что реально работает, как выбирать индикаторы, как тестировать идеи и управлять риском. — Материал создан: февраль 2022. — Материал обновлен: август 2025. Если вы только начинаете, изучите эти материалы: Чтобы рационально изучить технический анализ и его работоспособность, сперва разберемся с гипотезой...

Мы часто повторяем: простые модели работают лучше — и это действительно так. Бритва Оккама в трейдинге не теряет актуальности. Но, чтобы развиваться, нужно выходить за рамки. Иногда именно более сложные подходы открывают новые уровни понимания рынка. В этом материале расскажем, над чем сейчас работаем и почему решили сфокусироваться на модели GARCH — одном из ключевых инструментов в анализе волатильности. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Модель ARCH (Autoregressive...

Советы начинающим трейдерам, которые помогут избежать самых распространённых ошибок. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Среднестатистический начинающий трейдер чаще всего спешит открыть сделки, подписаться на трейдинг-сигналы и вот это вот всё. Но функции рынков нужно знать и понимать: Финансовые рынки — глубокие и интересные модели. Они достаточно сложны, и трейдинг выходит далеко за рамки «купить или продать». Уделите время на изучение финансового устройства — это обязательно окупится в будущем...

У нас на сайте почти 600 страниц: статьи, исследования, модули, стратегии, статистика. От самых базовых тем до системного трейдинга и математических моделей. Годами выстраивали последовательность от простого к сложному...

Запуск торгового алгоритма в лайв-режиме — кульминация разработки стратегии. Форвард-тест показывает, как ваша модель поведёт себя на свежих данных, и позволяет избежать дорогостоящих ошибок. Перед тем как изучать форвард-тесты: До некоторого времени мы придерживались стандартной процедуры: Благодаря современным технологиям довольно легко обнаружить хорошую стратегию на истории. Взгляните. Здесь пример алгоритма, который до сих пор довольно успешно торгует по GBP/JPY, если не эта настройка в точности, то одна из...

Многие трейдинг-ресурсы рекомендуют не быть “толпой”, следить за действиями крупных участников, не использовать технические индикаторы и вот это вот все. Каждый сам за себя выбирает наиболее предпочтительный путь развития. Мы же можем только поделиться нашей перспективой (и перспективой ученых в области финансовых рынков) для наиболее объективной оценки того, к чему желательней стремиться в трейдинге и инвестициях уже сегодня. И все же оказаться вне “толпы”. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Сперва вспомним, что из себя представляют ценовые движения на рынках...

Весной мы опубликовали несколько ключевых материалов — от простых идей до рабочих моделей, которые уже применяются в наших алгоритмах. Если пропустили — самое время наверстать. Ниже — дайджест из 10 отобранных статей. Любая торговая гипотеза требует проверки на прочность, прежде чем ее использовать в реальных рыночных условиях. Большинство начинающих трейдеров используют интуитивный трейдинг, выбирая торговые инструменты и правила для сделок на основе субъективных идей. И с таким подходом все, на что стоит рассчитывать трейдеру, — это на удачу...

В мире системного трейдинга важна не только логика, но и способность адаптироваться к меняющемуся рынку. Мы продолжаем развивать наш модуль Системный трейдинг, и каждую неделю в него добавляются новые блоки, практики и исследования. Сегодня — важное дополнение: новый раздел, посвящённый адаптивным моделям. Это те стратегии, которые подстраиваются под рынок в режиме реального времени. В отличие от фиксированных правил, они меняются в зависимости от текущей волатильности, "шумности" и торговой активности...