Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Полюс Золото 14.07 - 12300 руб. | 21.07 - 12713 руб. | +3,35%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 14.07 - 2867 руб. | 21.07 - 2906 руб. | +1,36%
2. Русал 14.07 - 39,2 руб. | 21.07 - 38,2 руб. | -2,5%
3. VK 14.07 - 454 руб. | 21.07 - 463 руб. | +1,98%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 14.07 - 2973 руб. | 21.07 - 3008 руб. | +1,17%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(+3,35%)*50%(50% было по плану в лонге) = +1,67%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+1,36%-2,5%+1,98%)/3*70%(70% было по плану в шорте)= +0,58%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: +1,67% (прибыль от лонга) -0,58% (быток от шорта) = +1,09%
Мой результат: = -2,6%
Комментарии
Снова не успел зайти в начале недели в некоторые бумаги (Русал, который упал за два дня на 4%) + раньше закрыл Полюс = имеем, что имеем)
Есть ощущение, что снова сбился с стратегии, где держу бумаги именно до конца недели и вообще захожу сразу на весь объем.
В целом, устраивают теоретические цифры, осталось лишь систематизировать стратегию.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 21.07:
Физические лица👶:
14.07 - длинные 18 049 (+14,7%), короткие 20 754 (+9,1%)
21.07 - длинные 21 033 (+14,1%), короткие 19 830 (-4,44%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
14.07 - длинные 51 401 (), короткие 49 019 (-)
21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)
Ничего особенного не могу сказать. Обе стороны +- нейтральны.
Что там по графикам 📉📈
Появились покупки с хорошим объёмом, но пока с слабым результатом и прогрессом. Надо смотреть, как будут тестировать этот бар, и как покупатель будет защищать свои уровни. Пока нет инсайтов.
Давайте посмотрим дневку.
Очень интересная ситуация. Мысли «вслух».
Был бар продаж 1, который должен был столкнуться с последним рубежом защиты покупок, и он столкнулся через манипуляцию с локальным минимумом. К слову, он показал как хороший прогресс продаж, так и хороший результат, то есть продажи были на коне.
Появился бар продаж 2. С максимальным объемом за последние 2 недели (значит, там были реальные покупки, и это логично, потому что цена внизу), но с плохим прогрессом и результатом. То есть такой бар должны тестировать, чтобы наверняка понять серьезность намерений покупателя вливать большое кол-во денег именно на этом уровне (он действительно рубежный).
И вот появляется тест покупок под номером 3. Бар продаж с меньшим объемом, чем у бара 2, закрывается в теле бара 1 (что для него круто) и не просто закрывается, а еще показывается хвост покупок. С позиции моего анализа, это всегда означает, что последнее действие было за покупателем и объем, которые есть в этом баре, наполовину присваивается ему.
Получается, что со стороны продавца больший объём, чем был у предыдущего бара продаж, + он смог закрыться в теле бара покупок с большим объёмом, а у покупателя — ровно наоборот, хотя объем в прошлом баре был рекордный.
Одним словом, тест неудачный, покупатель не особо силён, но что происходит... Идут бары покупок на уменьшающихся объёмах, минуя какие-либо продажи, показывают хороший спред и результат.
Что такое может означать? Продавец слился или продавец решил сделать манипуляцию с локальным максимумом канала.
В любом случае, мы должны протестировать уровень 302000 по фьючерсу Индексу Мос. Биржи и 2961 по Индексу без фьючерса. То есть в пн логично ожидать шортового движения именно до этих отметок.
От обратной связи от уровня 302000 уже можно будет думать дальше. На скриншоте я выделил фиолетовой линией горизонталь, которая ограждает покупки от нового целевого движения до уровня 320000 по фьючерсу на Индекс Мос. Биржи или 3,5% роста от текущих отметок.
Часовик смотреть смысла нет. Дневка все показала.
Какие мои ожидания на неделю:
В целом, если начнём расти - это реально иранский сценарий, когда население в страхе инфляции начинает всё скупать (акции в том числе). Все понятно и известно о доходностях в облигация и в банках + скоро ЦБ ещё поднимет ставку.
Страшно, конечно.
70% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).
100% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
-
Шорт:
1. Самолёт 128 тыс. руб. или 27% от портфеля
2. VK 109 тыс. руб. или или 25% от портфеля
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
Если честно, то почти все акции очень сильно "смотрят вниз".
450 000 руб. * 70% = 315 000 руб./2 = 157 000 руб.
1. Полюс Золото 21.07 - 12700 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 12700 руб. (157 тыс. руб.)
Цель: 13300 руб. +4%
2. Группа Позитив 21.07 - 3080 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 3080 руб. (157 тыс. руб.)
Цель: 3239 руб. +5%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
450 000 руб. * 100% = 450 000 руб. / 4 = 108 000 руб.
1. Самолёт 21.07 - 2906 руб. SSU4 фьючерс.
📉 21.07 руб. (оставлю прошлую позицию)
Цель: 2700 руб. -6,5%
2. VK 21.07 - 463 руб. VKU4 фьючерс.
📉 463 руб. (оставлю прошлую позицию)
Цель: 431 руб. -6,7%
3. АФК Система 21.07 - 454 руб. VKU4 фьючерс.
📉 454 руб. (108 тыс. руб.)
Цель: 431 руб. -12%
4. ВТБ 21.07 - 96,33 руб. VBZ4 фьючерс.
📉 96,33 руб. (108 тыс. руб.)
Цель: 431 руб. -7%
Всем отличной недели)
