Во все времена скальперы торговали паттерн «пробой уровня» и зарабатывали на нем. Однако что будет является этим самым уровнем – хороший вопрос. Под термином «уровень» воспринимают и пробой крупного лота, и ценовой уровень обозначенный экстремумами цены, зоны круглых чисел в тысячах, а так же экстремумы свечей с наиболее крупным объемом.
В этой статье мы рассмотрим более скрытый «уровень», который обладает большей значимостью для рынка и может привести к возникновению сильного скальперского импульса.
1/2. Логика Маркет-профиля
Часто пробой обусловлен эффектом подрыва стоп-приказов группы антагониста.
- За уровнем пробоя должны быть объемы.
- Этот уровень должен быть виден многим трейдерам, чтобы они выставляли за него свои стоп-приказы.
- Желательно, чтобы был набор открытого интереса. Позиции там должны быть открыты, чтобы закрывать их по стопам. Может быть и ситуация закрытия позиций на высоком объеме.
Если мы посмотрим на какую-нибудь объемную свечку, то она может носить весьма широкий диапазон цены. Не ясно, где именно в этом диапазоне скрывается объем.
Весьма вероятно появление в рынке не одной диапазонной свечи с высоким объемом, но и проторговки из узких свечей (не диапазонных), которые суммарно будут в себе содержать не меньший объем.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
Для лучшего определения объемных диапазонов трейдеры используют «маркет-профиль» (МП), который является элементом кластерного анализа. Его еще называют «вертикальный объем дня». МП представляет из себя дневную свечу, на каждом ценовом делении которой указано, сколько именно лотов было наторговано по конкретной цене в течение текущего дня.
Объем крайне неоднороден. Есть диапазоны с малым объемом – «относительно свободного полета цены», а есть диапазоны максимального объема, которые представляют для рынка максимальный интерес, особенно если в них набирались открытые позиции.
2/2. Пробой плотности маркет-профиля
Если цена подходит к границе объемного диапазона маркет профиля, то мы начинаем более пристально смотреть в стакан котировок и ленту сделок для поиска точки совершения сделки. Если у границ маркет-профиля мы наблюдаем лоты на пробой (возможно и на отбой), то стараемся их отработать с целью пробить границу объемного диапазона маркет-профиля. Если в этом диапазоне был объем и позиции набирались, то цена может выйти за его пределы.
Тогда вся група трейдеров-антагонистов начинает испытывать влияние отрицательной вариационной маржи. Краткосрочные торговцы часто держат свои стопы за границами внутридневных консолидаций, либо на точках входа в позицию. Это может обусловить их массовый выход из позиций, который даст необходимый нам импульс-прострел. На это мы и рассчитываемю
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию из рисунка ниже. Цена пробивает вверх границу маркет-профиля диапазона 114 150 – 114 400 п, в котором был набор ОИ. Трейдер зашел в лонг на пробой лота в цене 114 360 п (видим в кластере объем 237 лотов) по цене 114 350 п.
В качестве поддержки мы можем наблюдать диапазон крупных лотов на покупку, подтверждающих серьезность намерений покупателя. Что говорит нам о том, что начавшийся импульс может продолжиться, и в нем целесообразно еще побыть. Не забываем соблюдать риск-контроль.
Вывод
Маркет-профиль дает нам детализацию объема и показывает, где именно и сколько объема зашло в рынок по каждой конкретной цене. Если это еще был набор/перераспределение (не снижение) ОИ, то после пробоя границ максимальных объемов маркет-профиля могут появляться импульсы, на которых можно зарабатывать. Изучить все нюансы скальпинга по маркет-профилю и кластерному анализу и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко