Расскажем историю стратегии на основе возврата к среднему, которую мы планировали сделать изначально. В итоге первая гипотеза не сработала, зато вторая — импульсная — оказалась эффективной. Об этой истории — в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Реалии стратегий внутри дня
Часто попытки разработать стратегию внутри дня оказываются неудачными по нескольким причинам. Одна из них — на коротких таймфреймах больше шума, чем сигналов. Скоро по этой концепции у нас будет отдельный вебинар.
Если из 10 трендовых стратегий, разработанных для крупных таймфреймов, одна может оказаться прибыльной, то с внутридневными стратегиями ситуация значительно хуже: только одна из 20–30 стратегий становится более-менее эффективной. Подробнее о трейдинге внутри дня — в статье Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать? или в видео ниже:
Стараемся применять различные трейдинг-логики и инструменты, поэтому наш подход к торговле можно охарактеризовать как максимально диверсифицированный (по крайней мере, всегда к этому стремимся). Так что как бы мы не относились к внутридневным стратегиям, несколько из них нужно иметь в портфеле для распределения риска.
Как формировалась торговая логика Momentum_pivot
В условиях нестабильного рынка разумно использовать стратегии, основанные на возврате к среднему. В такие периоды нет явно выраженного тренда, так что трендослежение становится неэффективным.
Изначально первая версия стратегии была основана на идее возврата к среднему. Мы предполагали, что на шумных этапах рынка будут открываться контртрендовые сделки. Для этого нужно было научить алгоритм распознавать стадии рынка и уровни боковых каналов. Если стадии рынка распознавать мы умеем (именно через код, а не визуально), то с максимумами и минимумами вышло не очень эффективно. Здесь мы и решили использовать индикатор, который помог бы с уровнями.
Систематизируем внутридневные уровни для алгоритма с помощью индикатора Pivot Points
Мы обратили внимание на индикатор Pivot Points, который определяет уровни поддержки и сопротивления относительно предыдущего дня. Изучив его формулу, поняли, что он может быть полезен.
Да, иногда хочется применять что-то более сложное: горизонтальные объемы, VWAP или другие более логичные уровни, но рынки далеко не всегда “логичны”. Часто простые концепции в автоматизированном формате работают лучше, чем “логичные” методики.
Ок, разберемся с формулой Pivot Points.
Формула индикатора Pivot Points
Индикатор Pivot Points (точки разворота) — это инструмент, который используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках. Он помогает трейдерам понять, где цена может найти поддержку или сопротивление в течение торгового дня.
Главный уровень — уровень P — средняя линия. Средняя линия или основная точка разворота рассчитывается как среднее значение из трёх цен: максимума (High), минимума (Low) и цены закрытия (Close) предыдущего периода.
Где:
- P — значение средней линии
- High — максимальное значение цены прошлого периода (по умолчанию — прошлый день)
- Low — минимальное значение цены прошлого периода
- Close — закрытие цены прошлого периода
