Есть такой принцип “бритвы Оккама”, применяемый в научных дисциплинах: если что-то можно сделать и объяснить проще, нужно делать и объяснять проще. Стратегия Ричарда Денниса — проявление того самого принципа, когда простая трейдинг-методика может быть эффективней сложных моделей.
Несколько лет назад мы тестировали логику Денниса, но тогда у нас не было достаточного опыта и компьютерных мощностей, так что результаты стратегии были на основе ограниченных данных.
Сейчас же за тест мы провели 9 425 049 сделок, на основе чего собрали статистические исследования и выявили прибыльные настройки. Обо всем этом — в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Ричард Деннис и его легендарный эксперимент
Ричард Деннис превратил начальные инвестиции в миллионы благодаря своему уникальному подходу к трейдингу на товарных биржах (да, изначально на товарных). Его успех вызвал вопрос: могут ли трейдеры стать профессионалами, следуя определенным правилам, или их успех предопределен природой?
Спор, ставший началом эксперимента
Спор с другом и коллегой Вильямом Экхардтом привел к знаменитому эксперименту. Деннис утверждал, что трейдеров можно “вырастить”, обучив их системе торговли. Чтобы доказать это, он провел отбор среди сотен кандидатов и выбрал 23 учеников, которых назвали “черепахами” после поездки в Сингапур.
Учебная программа для "черепах"
За две недели Деннис и Экхардт обучили “черепах” основам своей торговой системы. После обучения каждому ученику был предоставлен счет для управления, что позволило им применить полученные знания на практике.
Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Трейдеры в совокупности заработали более 175 миллионов долларов за четыре года. Это подтвердило тезис Денниса о том, что трейдерами можно стать, следуя четко определенным правилам и стратегиям.
Правила классической стратегии Ричарда Денниса
Торговая логика основана на простом принципе следования за трендом. Вот упрощенное описание ее основных правил:
- Выявление тренда: трейдеры искали тренды, используя 20-ти периодные и 55-ти периодные прорывы. Если цена закрывалась выше максимума последних 20 периодов, это сигнализировало о покупке. Если ниже минимума последних 20 периодов — о продаже.
- Вход в рынок: после выявления тренда “черепахи” входили в рынок, открывая позиции в направлении тренда.
- Выход из рынка: сделки закрывались, когда цена снижалась или повышалась за пределы 10-ти периодных минимумов или максимумов.
Настройка алгоритма и параметры теста
Для трейдеров, кто торгует руками, можно использовать индикатор ДиНаполи. Но, так как большинство читателей — системные трейдеры, мы расскажем логику алгоритма без индикатора и немного с нашей модификацией. О логике работы с ДиНаполи есть в нашей старой статье Стратегия “черепах” Ричарда Денниса. На что она способна?.
Для лонг или шорт сделок нам нужно, чтобы тиковая цена стала больше максимума или минимума 20-периодной цены в прошлом. Визуально выглядит так:
Разница от оригинала в том, что мы не ждали закрытия свечи определенного таймфрейма, а открывали сделку сразу же. Такой подход чуть более агрессивный, зато лучше адаптируется к цене в моменте. Разница между двумя подходами если и была бы, то незначительная.
