В издательстве Литрес в апреле 2024 года вышла электронная книга «Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа».
Эта книга будет полезна вам для того, чтобы разобраться, как надо правильно диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Особенно, если ваш инвестиционный портфель небольшой, и вы не можете повторить структуру публичных портфелей каких-нибудь очень известных инвесторов.
Здесь представлено оглавление этой книги.
Введение
1. Основы теории Марковица
1.1. Описание проблемы
1.1.1. Опасность для инвестора
1.1.2. Идея защиты от убытков с помощью диверсификации
1.2. Суть теории Марковица
1.2.1. Количественные показатели
1.2.2. Пример с двумя активами
1.2.2.1. Коэффициент корреляции Corr=1
1.2.2.2. Коэффициент корреляции меньше единицы и больше минус единицы
1.2.2.3. Антикорреляция Corr=-1
1.2.3. Пример с тремя активами
1.2.3.1. Все коэффициенты корреляции равны единице
1.2.3.2. Все коэффициенты корреляции меньше единицы
1.2.3.3. Эффективная Граница
1.2.4. Пример с N активами
1.2.4.1. Реальный пример с 20 активами
1.2.4.2. Активы в виде портфелей
1.2.4.3. Отрицательные весовые коэффициенты
2. Классические портфели
2.1. Однородный портфель
2.2. Портфель простого паритета риска
2.3. Инверсно-дисперсный портфель
2.4. Портфель минимального риска
2.5. Комбинированный портфель
2.5.1. Безрисковые активы
2.5.2. Доходность и риск безрисковых активов
2.5.3. Коэффициент Шарпа
2.5.4. Линия комбинированного портфеля
2.5.5. Сравнение двух портфелей
2.6. Портфель максимального коэффициента Шарпа
2.6.1. Высокая безрисковая ставка и низкая доходность рисковых активов
2.6.2. Средняя безрисковая ставка и средняя доходность рисковых активов
2.6.3. Низкая безрисковая ставка и высокая доходность рисковых активов
2.7. Портфель Келли
2.7.1. Отрицательные доходности
2.7.2. Сильные корреляции
2.7.3. Неустойчивость портфеля
2.7.4. Соотношение риска и доходности
2.7.5. Портфель Келли и Эффективная Граница
2.8. Портфель иерархического паритета риска
2.8.1. Основная идея
2.8.2. Практическая реализация
2.8.2. Преимущество портфеля иерархического паритета риска
2.9. Портфель заданной жадности
3. Оптимизация реальных портфелей
3.1. Конечная делимость капитала
3.2. Неделимость активов
3.3. Метрика оптимизации реального распределения
3.3.1. MAE
3.3.2. RMSE
3.3.3. Сравнение MAE и RMSE
3.4. Задача оптимизации реального портфеля
4. Использование калькулятора Дивайдер
4.1. Краткая инструкция калькулятора Дивайдер
4.1.1. Сумма для инвестирования
4.1.2. Интервал для анализа
4.1.3. Годовая безрисковая ставка
4.1.4. Склонность к жадности
4.1.5. Торговые активы Московской биржи
4.1.5.1. Коррекция доходности актива
4.1.5.2. Условный вес актива
Заключение
Приложение. Необходимая математика
П.1. Закон распределения случайной величины
П.2. Центр распределения случайной величины
П.2.1. Медиана
П.2.2. Мода
П.2.3. Математическое ожидание
П.3. Моменты распределения
П.4. Дисперсия и стандартное отклонение
П.5. Статистическая зависимость
П.5.1. Корреляционная связь
П.5.1.1. Линейная корреляция
П.5.2. Ковариация
П.5.3. Коэффициент линейной корреляции
======================================
На странице книги на сайте издательства Литрес:
вы можете ознакомиться с фрагментом этой книги, чтобы решить, стоит ли её скачивать.
.
