Математика биржевой торговли

Здесь сделан разбор реального инвестиционного портфеля. Фактически, это мой мастер-класс по использованию онлайнового калькулятора Дивайдер. Итак, начнем. Что предоставил пользователь Александр, 32 года, инженер, город Уфа. Данные портфеля, предоставленные Александром для анализа. Акции и их количество в портфеле Как получить неизвестные данные для Дивайдера Нам нужны доли активов в портфеле и общая сумма стоимости портфеля. Анализ портфеля проведен с 01.01.2025 по 14.11.2025. Сначала надо определить стоимость портфеля на конечную дату анализа 14...

Книга написана очень простым языком, по домашнему, в мягких тапочках. В книге нет ни одной формулы! Все термины и жаргоны объясняются по простому для людей, у которых нет финансового образования. Бумажный вариант книги: https://www.litres.ru/book/evgeniy-urevich-miro/birzhevye-investicii-dlya-nachinauschih-kniga-1-kak-n-72691930/ Аудио вариант книги: https://www.litres.ru/audiobook/evgeniy-urevich-miro/birzhevye-investicii-dlya-nachinauschih-kniga-1-kak-n-72693868/ Оглавление книги. Уведомление о рисках Снятие ответственности 1...

На этой неделе онлайновый калькулятор Дивайдер начал работать со следующими активами Мосбиржи. Акции: - DOMRF: begin: '2025-11-20', full_name: 'Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"', leve': 1, lot: 1, name: 'ПАО ДОМ.РФ'. - GLRX: begin: '2025-10-31', full_name: 'Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"', level: 2, lot: 1, name: 'ПАО ГЛОРАКС'. - SPBE: begin: 2021-11-19, full_name: 'Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"', level: 3, lot: 1, name: 'СПБ Биржа ао'. БПИФы: - FLOW: begin': '2025-07-10',...

В качестве эксперимента попробовал создать аудио-книгу. Многие люди любят слушать аудио, когда едут в общественном транспорте или пассажиром в автомобиле. Чтение бумажной или электронной книги в таких условиях утомляет глаза. У многих получается слушать аудио-книги, когда они едут за рулем или идут пешком. Тут чтение книги, вообще, невозможно. И чтобы не терять зря время, остается только слушать аудио-книги. Специально написал такой текст, чтобы там не было никаких формул, и картинок так как в аудио-книге формулы и картинки не читаются...

Марковиц мудрец Перевел интуицию в цифры Где формула счастья? О том, что надо диверсифицировать инвестиционный портфель, было известно задолго до Гарри Марковица. Марковиц перевел эти знания в конкретные числа. Ведь числа числа можно сравнивать между собой, какое больше и какое меньше. Знать о диверсификации,это все равно что понимать, что нельзя хранить все зонты в одной машине. (У меня одна, но я верю, что у вас будет несколько.) Марковиц подарил нам линейку, чтобы измерить, чей портфель надежнее! Теперь мы можем точно сказать: один портфель диверсифицирован на 30% лучше, чем другой...

В онлайновый калькулятор Дивайдер добавлено сравнение портфеля пользователя со всеми другими портфелями, которые можно сформировать из тех же самых активов, из которых состоит портфель пользователя. Ничего дополнительно вводить не надо. Как обычно, указываете веса нужных активов в портфеле пользователя и запускаете вычисления. Вот, например, анализ следующего пользовательского портфеля, состоящего из таких рисковых активов: N Тикер актива Реальная доля (%) 1 AKMB 13.3333 2 GOLD 9.3333 3 OKEY 16.6667 4 OZON 10 5 OZPH 1...

Корреляций нить плетёт ковёр из риска — где край, инвестор? Суть теории Марковица в том, что если в портфеле находятся активы с корреляцией их доходности меньше 1, то риск такого портфеля становится меньше среднего риска входящих в портфель активов. Представьте: ваш инвестиционный портфель, это оркестр, где все музыканты играют разные мелодии. Теория Марковица, это дирижёр, который превращает какофонию в симфонию. Секрет в том, что когда активы двигаются в разных направлениях, общий риск становится...

Ветер волатильности качает корабль твоих акций — где якорь, инвестор? Если ваш инвестиционный портфель напоминает карточный домик в ураган, пора научиться строить крепость из диверсификации. Представьте себе, что ваши деньги, это это оркестр, где скрипки (акции) могут фальшивить, но контрабас (облигации) всегда держит ритм. Потому что вы собрали команду супергероев с одинаковой слабостью. Когда на рынке появляется кризис-Криптонит, все ваши активы синхронно теряют силы. Секрет в том, чтобы добавить "людей-Х", то есть активы, которые превращают проблемы в возможности...

Калькулятор Дивайдер применяется для анализа, формирования и диверсификации инвестиционного портфеля из активов Мосбиржи. Он постоянно улучшается и дополняется новыми активами. Последние изменения. Добавлены 2 новых БПИФа от Управляющая компания "Альфа-Капитал"': 1. AKCN: начало: 2025-09-10, листинг: 1, лотность: 1, БПИФ Альфа Индекс потреб сект, ter: 1.380. 2. AKFN: начало: 2025-09-10, листинг: 1, лотность: 1, БПИФ Альфа Индекс финансов, ter: 1.380. Также корректированы TER, изменившиеся в последний месяц: Тикер: BCSD, было: 0...