В процессе своей торговой деятельности трейдер постоянно должен решать три основных задачи направленных на:
1) определение точки входа в рынок – цены открытия торговой позиции;
2) определение точки или условий выхода из рынка с прибылью (тейк-профит);
3) определение точки или условий выхода из рынка с убытком (стоп-лосс).
Тейк-профит – это закрытие позиции с прибылью при достижении ценой заранее определенного уровня или при возникновении заранее определенных условий. Например, откат рынка от достигнутого ценового максимума для длинных позиций или минимума для коротких превышающий определенную трейдером величину в валюте цены или в процентах – это так называемый трейлинг-стоп или скользящий стоп.
Стоп-лосс – это закрытие позиции с убытком на заранее определенном ценовом уровне или при возникновении на рынке заранее определенных условий. Надо помнить, что торговля без стоп-лоссов это прямой путь к неконтролируемым потерям.
Особо хочу подчеркнуть, что все три точки или условия трейдеру необходимо определить до момента входа в рынок. После открытия торговой позиции менять заранее определенные точки выхода с прибылью и убытками можно только при наличии веских на то оснований. Например, преодоление ценой уровней и линий поддержки или сопротивления, которое может полностью изменить картину рынка.
Способы или правила определения точки входа в рынок зависят от той торговой стратегии, которой Вы придерживаетесь. Все допустимые внутри дневные торговые стратегии можно подразделить на шесть групп:
1) Торговля на пробой канала (пробойная стратегия);
2) Торговля на колебаниях в канале (разворотная стратегия);
3) Торговля по тренду;
4) Торговля по комбинациям «свечей»;
5) Торговля по классическим фигурам технического анализа;
6) Торговля по сигналам индикаторов.
Почему я акцентирую Ваше внимание на том, что стратегии внутри дневные? В своих статьях я пытаюсь ориентироваться на начинающих трейдеров, которым в процессе нарабатывая соответствующего опыта желательно всеми способами снижать риск потери собственных средств, а торговля внутри дня по сравнению с переносом торговой позиции на следующую торговую сессию как раз и является одним из таких способов.
Суть пробойной стратегии состоит в том, что длинная позиция открывается после пробоя ценой ближайшего уровня или линии сопротивления, а короткая позиция открывается после того как цена пробьет ближайший уровень или линию поддержки.
Уровень сопротивления (англ. resistance level (RES)) – это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных максимумов сформированных ценой биржевого актива на графике. Уровнем сопротивления выделяются участки рынка (зоны) на которых тормозится движение цены вверх. После наложения уровней сопротивления на ценовой график, они визуально как бы ограничивают восходящую тенденцию. Для фиксации уровня сопротивления на графике достаточно одного локального максимума (экстремума). Разница между уровнем и линией сопротивления (англ. resistance line) состоит только в том, что линия сопротивления это наклонная линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно снижающиеся локальные максимумы и для ее фиксации на графике необходимо два локальных максимума.
Уровень поддержки (англ. support level (SPRT)) – это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных минимумов сформированных ценой биржевого актива на графике. Уровнем поддержки на ценовом графике выделяются участки рынка (зоны) на которых тормозится (находит поддержку) движение цены вниз. После наложения уровней поддержки на график цены, они визуально как бы ограничивают нисходящую ценовую тенденцию, отображенную на графике. Линия поддержки (англ. support line) – это наклонная линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно снижающиеся локальные минимумы цены, она визуально ограничивает движение цены вниз. Для ее фиксации на графике необходимо два локальных ценовых минимума.
На рисунке 1 Вашему вниманию представлена геометрическая модель реализации пробойной стратегии для длинной позиции. Реализация пробойной стратегии для короткой позиции будет выглядеть как зеркальное отображение рисунка 1.
Рис. 1. Геометрическая модель реализации пробойной стратегии для длинной позиции. А – точка входа в рынок (покупка); В – закрытие позиции с убытком (продать); С – закрытие позиции с прибылью (продать).
Для реализации пробойной стратегии необходимы следующие условия.
1) Уровень на пробой которого Вы собираетесь работать должен сформироваться. Для работы внутри дня используем пятнадцати минутные «свечи». Для открытия позиции интересен уровень, который не пробивался в течение одного часа. Следовательно, после максимума или минимума цены, через который Вы провели уровень, должно отобразиться четыре «свечи».
2) Уровень должен быть потенциальным. Потенциал ценового движения это расстояние, которое проходит цена между пробиваемым уровнем и уровнем, следующим за ним. Достаточный для открытия позиции потенциал движения цены 1% и более. Можно рассматривать уровни с потенциалом от 0,5% до 1%. Уровни с потенциалом менее 0,5 % вообще не стоит рассматривать. На рисунке 2 Вашему вниманию представлена схема определения потенциала для длинной позиции. Схема определения потенциала для короткой позиции будет выглядеть как зеркальное отображение рисунка 2.
Рис. 2. Схема определения потенциала для длинной позиции. А – ценовой минимум, через который проведен уровень поддержки; В – ценовой максимум через который проведен уровень сопротивления.
3) При входе в позицию учитываем наличие или отсутствие дивергенции по MACD. Дивергенция – это расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора. Если при пробое ценой уровня сопротивления индикатор MACD показывает максимум ниже предыдущего (падает) покупать не стоит. Также не стоит открывать позицию на продажу, если цена пробивает уровень поддержки, а индикатор MACD показывает минимум выше предыдущего (растет). На рисунке 3 представлен пример дивергенции по MACD для длинной позиции.
Рис. 3. Пример дивергенции по MACD.
Далее определяем точку выхода из рынка с убытком. При использовании пробойной стратегии стоп-лосс ставится либо ниже точки входа исходя из правила 2% – нельзя в одной сделке получать убыток, превышающий 2% от размера капитала, либо под противоположный уровень поддержки для длинной позиции или над противоположным уровнем сопротивления для короткой позиции.
В качестве технологии определения целевого уровня для установки тейк-профита можно предложить на выбор три следующих варианта:
1) установка под предыдущим уровнем сопротивления или над предыдущим уровнем поддержки;
2) установка исходя из высоты пробитого ценового канала;
3) установка с использованием уровней Фибоначчи.
1) Установка тейк-профита под предыдущим уровнем сопротивления для длинной позиции и над предыдущим уровнем поддержки для короткой позиции. Вариант установки тейк-профита под уровнем сопротивления для длинной позиции представлен на рисунке 4. Вариант установки тейк-профита для короткой позиции будет выглядеть как зеркальное отражение рисунка 4.
Рис. 4. Схема размещения тейк-профита для длинной позиции относительно предыдущего уровня сопротивления.
2) Установка тейк-профита исходя из величины сформировавшегося канала. С помощью уровней поддержки и сопротивления определяем высоту горизонтального канала (рис. 5).
Рис. 5. Схема размещения тейк-профита для длинной позиции относительно высоты горизонтального канала. Для короткой позиции схема размещения тейк-профита будет выглядеть как зеркальное отображение данной схемы.
Откладываем отрезок равный высоте канала от уровня сопротивления для длинной позиции или от уровня поддержки для короткой позиции. Для установки тейк-профита ориентируемся на потенциал 70% от предполагаемого хода цены.
При пробое восходящего или нисходящего канала определение потенциала движения цены происходит аналогичным образом. От пробитой линии канала, в точке пробоя, откладываем его высоту и примерно на 70% потенциального движения цены устанавливаем тейк-профит. На рисунке 6 Вашему вниманию предлагается схема определения потенциального движения цены после пробоя восходящего канала. Для нисходящего канала определение потенциального хода цены будет выглядеть как зеркальное отображение рисунка 6.
Рис. 6. Схема определения потенциального движения цены после пробоя восходящего канала.
3) Установка тейк-профита с использованием уровней Фибоначчи. Для определения уровней Фибоначчи используем инструмент, который так и называется «Уровни Фибоначчи». На рисунке 7 представлена схема определения целевого уровня для длинной позиции. Для определения целевого уровня для короткой позиции эта схема будет выглядеть как зеркальное отображение рисунка 7.
Рис. 7. Схема определения целевого уровня для длинной позиции с помощью уровней Фибоначчи.
Пробойная стратегия это трендовая стратегия, она хорошо работает при сильных трендовых движениях и практически не работает в горизонтальном канале. К плюсам этой стратегии можно отнести достаточную надежность при трендовых движениях и точные указания на уровни размещения тейк-профита и стоп-лосса. Минусом являются большие стоп-лоссы.
Продолжение следует. Буду рад, если изложенная Выше информация оказалась для Вас полезной. Не забудьте в этом случае подписаться на мой канал и поставить лайк. Спасибо за внимание и до новых встреч на этом канале!
