-------------
Итак!
"Напоминание" выше прочитали и давайте сразу к делу: в прошлой статье я жаловался, что «риск-менеджмент» в народном понимании это такое «управление собственным азартом». Способы, как вставить себе башку на место и не играть в азартные игры.
Моя проблема в том, что НАСТОЯЩИЙ риск-менеджмент, о котором в книжках не пишут, начинается дальше — там, где вы пытаетесь стать профессионалом и обстоятельно разрабатываете собственную торговую стратегию. Но чтобы это объяснить, нужен математический аппарат, а поэтому про это статейки писать уже непопулярно.
Но я всё-таки попробую.
Ваша торговая стратегия начинается с того, что вы формулируете для себя некие...
СЦЕНАРИИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
То есть. Ваша торговая система складывается из целого ряда разных маленьких стратегий. У меня их три:
- Я торгую по телеграм-каналам с сигналами,
- Я торгую новости,
- Я отторговываю ряд "Рыночных неэффективностей".
Короче, сценариев совершения сделки в моей торговле – десяток.
И в новом «Учебнике спекулянта» я подробно описал каждый из таких сценариев: "вот" что делать с аукционом закрытия, "вот" что что делать с новостями об отчётах, "вот" как торговать арбитражные стратегии. А еще есть бесплатный интенсив, на нем ты сможешь понять подходит ли тебе трейдинг, тыкай сюда!
А теперь внимание, вопрос: ОТКУДА эти сценарии успешных сделок у меня? В какой момент «о, прикольно, получилось заработать» превращается в «Торговую стратегию №64, Арбитраж корреляционной связки на повешенных объемах»?
И последняя часть - не такая очевидная, как может показаться на первый взгляд. После того, как у вас родилась идея, нужно повторить сделки по своей гипотезе раз 100 и подсчитать: а вы вообще на ней зарабатываете? Для тех, кто хочет серьезно подойти к делу - существует вполне конкретная формула:
EV = (W × ave W) − (L × ave L)
Формулы это стрёмно и пугает, но тут на самом деле супер-просто и логично. Объясняю словами:
- После 100 проверок своей идеи
- Берём процент прибыльных сделок (W) и умножаем на среднюю прибыль.
- Потом процент убыточных сделок (L) и умножаем на средний убыток.
- Вычитаем из прибыли убытки, получаем матожидание на сделку.
В чём тут отличие от простого интуитивного ощущения "Ну я вроде зарабатываю"? В том, что наш мозг интуитивно очень плохо считает проценты. Интуитивно вы думали — это не работает, 8 сделок из 10 я режу лосей. Но когда подбили цифры, то увидели, что в этой вашей стратегической идее зарыто очень много профита.
Реальность ваших торговых идей, которую мозг не обсчитывает, может быть такая: «Срабатывает 2 раза из 10, но приносит х5 прибыли». И вам нужно подрезать объем входа в сделку, зафиксировать его на определённой сумме, и входить на очень маленький депозит.
СООТНОШЕНИЕ РИСК-ПРИБЫЛЬ — ЭТО НАСТОЯЩИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Смотрите, покажу одну из моих любимых картинок. Понять её может быть непросто, но вы справитесь:
В общем, великая мысль этой таблички такая: даже если вы правы в 60% случаев, но не контролируете своё соотношение "прибыль-риск", то есть теряете так же много, как зарабатываете — вы сами себе можете помочь быть одновременно "почти всегда правым" и "почти всегда в минусе".
Риск-менеджмент - это процесс, в котором вы высчитываете *математическое ожидание* от своей стратегии.
"Друзья, можете повторять такую последовательность действий, потому что здесь положительное матожидание" - вот так должна выглядеть реальная торговая стратегия.
Дальше вопрос остается только за тем, чтобы вы сами своими сделками соблюдали правила. Заходили в одинаковые сделки одинаковыми суммами.
Остался только один вопрос:
Кто-то из трейдеров реально таблички с формулами делает?
Ребят, голова у всех работает по-разному и стратеги вы используете разные. Поэтому не возьмусь за всех однозначно сказать, нужно ли вам сидеть и заполнять формулы. Скажу за себя.
Моя стратегия – скальперская, до 10.000 сделок в месяц. И у меня математическое образование. Моя голова работает так, что я эту формулу веду в памяти достаточно точно (проверял из интереса), и поэтому не трачу время на запись торгов.
Но при этом я понимаю всю схему, которую описал выше - я очень четко «веду» в голове каждый торговый элемент и я отслеживаю, как часто я на нем зарабатываю.
Но это окей, если у кого-то мозг работает иначе. Вдруг у вас трейдинговая стратегия с применением, например, технических индикаторов, а не точные рыночные ситуации, как у меня, то тогда вам может действительно понадобиться и формула и табличка – дневник трейдера.
А может быть вы подключите себе автоматизированные сервисы: интелинвест и инвестатс. Сам ими никогда не пользовался, ребята подсказали, можете попробовать. Судя по описанию, они умеют импортировать ваши сделки от брокеров и формировать за вас журнал трейдера с аналитическими выкладками.
ЧТО В ИТОГЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ИЗ ПАРЫ СТАТЕЙ?
Главное, что я пытался сформулировать - да нет никакого "риск-менеджмента", это фикция. Это пустой термин, который каждый сам заполняет чем хочет, пытаясь передать друг другу ценнейшую информацию:
По факту, настоящий трейдер справляется с двумя вещами.
1. Он занимается контролем собственного физического состояния — чтобы не тёк чердак.
2. Он обсчитывает свои торговые стратегии формулами, чтобы убедиться, что он точно зарабатывает — ведь интуиитивно вести математическое ожидание может быть затруднительно.
И когда вы думаете про риск-менеджмент, вы должны больше гоняться не за мантрой "ограничивай убытки", это и так понятно если вы не дебил.
