Допустим, хотим провести сравнение на дневных данных EURUSD. Используем данные скаченные с Forex4you.
Пытаемся прогнозировать цену закрытия на пятницу 24.11.2023. Эта цена была 1.0939. Днем раньше цена закрытия в четверг 23.11.2023 была 1.0902.
Прогноз на последних 500 фреймах
Прогнозы на последних 500 фреймах с оптимизацией
Берем последние 500 фреймов с 08.12.2023 по 23.11.2023 включительно.
Версия 1.0 дает следующий результат.
При оптимизации по RMSE нейросеть неправильно определила направление движения цены, ошибочно прогнозируя, что цена уменьшится по сравнению с 1.0902.
В то время, как версия 2.0 прогнозирует цену так.
Направление движения цены при всех оптимизациях прогнозируется верно. При оптимизации по RMSE прогноз наиболее близок к значению 1.0939, хотя само RMSE немного хуже.
У второй версии прогнозы по двум другим метрикам немного хуже, но метрики стали лучше. Верное направление теперь прогнозируется не в 70%, а в 72.7%. А метрика верного направление самых длинных свечей выросла с 0.4489 до 0.735.
Графики результатов для 500 фреймов на тестовых фреймах
Для бинарных опционов
Следующий график показывает изменение депозита на бинарных опционах на последних тестовых фреймах при пофреймовых ставках для прогнозов с оптимизацией по PCDP. Считается, что при выигрыше трейдер зарабатывает 75% ставки, а при проигрыше теряет 100% ставки.
Графики построены для случая, когда трейдер в каждой ставке использует долю 0.1 от стартового капитала и когда трейдер использует самую эффективную долю текущего капитала на каждую ставку. Если прогнозируется, что цена не изменится, то трейдер пропускает ставку. Если прогнозировалось, что цена изменится, а реально цена не изменилась, то это считается проигрышем.
Для прибыли 75% на выигрыш и потерь 100% на проигрыш необходима минимальная доля верных прогнозов направлений цены 0.571 (по главной формуле бинарных опционов). Нейросеть при оптимизации прогнозов по PCDP дает 0.727. Соответственно, матожидание является положительным, а оптимальная доля текущего капитала на каждую ставку существует и равна 0.3636.
Для трейдинга на Форексе и фондовой бирже
График показывает изменение депозита на Форексе или на фондовой бирже на последних тестовых фреймах при пофреймовой торговле для прогнозов с оптимизацией по PFP. График построен для случая, когда трейдер в каждой сделке использует долю 0.1 от стартового капитала. Для сравнения приведен график, который показывает, как вырастал бы депозит трейдера, если бы прогнозы всегда прогнозировали верное направление изменения цены (то есть PFP=1 и PCDP=1).
Это графики для торговли без кредитного плеча. Плечо растягивает эти графики относительно единичной прямой линии вверх и вниз во столько раз, во сколько капитал с плечом больше капитала без плеча. Аналогично, эти графики растягиваются или прижимаются к единичной линии, если в каждой сделке трейдер использует долю не 0.1 от стартового капитала, а другую долю стартового капитала.
Прогноз на последних 249 фреймах
Прогнозы на последних 249 фреймах с оптимизацией
Всё то же самое, только вставляем в калькулятор данные за последний год, то есть с 24.11.2022 по 23.11.2023 включительно. Это всего 249 фреймов.
Версия 1.0 дает следующий результат.
Направление прогнозов везде верное. Но RMSE существенно ухудшилось. И как следствие при оптимизации по RMSE идет сильно самоуверенный прогноз.
По двум другим метрикам прогноз не изменился. И сами метрики не изменились.
Версия 2.0 дает следующий результат.
Направление тоже правильное для всех метрик. Но прогнозы цены 1.0939 ухудшились. Метрики RMSE и PCDP практически не изменились, а вот прогнозирование самых длинных свечей ухудшилось, но прибыль всё равно на тестовых фреймах будет положительной. Адекватность прогнозов по коэффициенту детерминации у второй версии получилась выше.
Графики результатов для 249 фреймов на тестовых фреймах
Для бинарных опционов
Здесь всё точно также, как на предыдущем аналогичном графике.
График показывает изменение депозита на бинарных опционах на последних тестовых фреймах при пофреймовых ставках для прогнозов с оптимизацией по PCDP. Считается, что при выигрыше трейдер зарабатывает 75% ставки, а при проигрыше теряет 100% ставки.
Графики построены для случая, когда трейдер в каждой ставке использует долю 0.1 от стартового капитала и когда трейдер использует самую эффективную долю текущего капитала на каждую ставку. Если прогнозируется, что цена не изменится, то трейдер пропускает ставку. Если прогнозировалось, что цена изменится, а реально цена не изменилась, то это считается проигрышем.
Для прибыли 75% на выигрыш и потерь 100% на проигрыш необходима минимальная доля верных прогнозов направлений цены 0.571 (в соответствии с главной формулой бинарных опционов). Нейросеть при оптимизации прогнозов по PCDP дает 0.72. Соответственно, математическое ожидание на тестовых фреймах является положительным, а оптимальная доля текущего капитала на каждую ставку существует и равна 0.3467.
Для трейдинга на Форексе и фондовой бирже
Здесь всё точно также, как на предыдущем аналогичном графике для Форекса и фондовой биржи.
График показывает изменение депозита на Форексе или на фондовой бирже на последних тестовых фреймах при пофреймовой торговле для прогнозов с оптимизацией по PFP. График построен для случая, когда трейдер в каждой сделке использует долю 0.1 от стартового капитала. Для сравнения приведен график, который показывает, как вырастал бы депозит трейдера, если бы трейдер также в каждой сделке использовал бы долю 0.1 от стартового капитала, а прогнозы всегда прогнозировали бы только верное направление изменения цены (при этом PFP=1 и PCDP=1).
Это тоже графики для торговли без кредитного плеча. Плечо растягивает эти графики относительно горизонтальной единичной прямой линии вверх и вниз во столько раз, во сколько капитал с плечом больше капитала без плеча. Аналогично, эти графики растягиваются или прижимаются к единичной линии, если в каждой сделке трейдер использует долю не 0.1 от стартового капитала, а другую.
Уменьшение PFP с 0.735 до 0.549 ухудшает заработок трейдера. Это ухудшение связано с тем, что уменьшилось количество фреймов для обучения нейронной сети.
——-———————————-
Дополнения.
- Главная формула бинарных опционов: https://king.nanoquant.ru/invest4.html
- Вычислить оптимальную эффективную ставку на бинарных опционах для потерь на проигрыш 100% ставки можно в этом калькуляторе: https://king.nanoquant.ru/invest4a.html
- Презентация нейросети «Прогнозирующая Машина»: https://forecast.nanoquant.ru/promo/
- Еще про «Прогнозирующую Машину»: https://forecast.nanoquant.ru/calc/predmash.htm
