Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Норникель 06.11 - 17764 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо сейчас 50% от 75% и другие 50% 17612 покупку поставлю | 10.11 - 17344 руб. | -2,36% (ток на 40% был в позиции)
2. Московская биржа 06.11 - 205 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо сейчас 50% от 75%. 50% 199,54 покупку поставлю 10.11 - 211 руб. | +2,92% (ток на 40% был в позиции)
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. ПИК 06.11 - 723,9 руб. 50% от 75%. Думаю от 730 могут возобновиться продажи, поэтому остальные 50% буду оттуда добирать | 10.11 - 718 руб. | -0,81% (ток на 50% был в позиции)
2. Интер РАО 06.11 - 4,24 руб. сейчас 0% (из за большого лота) от 75%. Думаю от 4,3 могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 100% | 10.11 - 4,24 руб. | 0%
3. Алроса 06.11 - 70,41 руб. сейчас 50% от 75%. Думаю от 7,68 могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 50% | 10.11 - 70,37 руб. | 0%
4. АФК Система 06.11 - 16,77 руб. сейчас 50% от 75%. Думаю от 17,08 могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 50% | 10.11 - 16,8 руб. | 0%
Индекс 06.11 - 3225 руб. | 10.11 - 3252 руб. | +0,52%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 06.11-10.11: +0,56%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 06.11-10.11: -0,2%
Прогноз 👌 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам: =0,56%/2=0,28% общей прибыли, а слабые: -0,81%/4=-0,02%/ 0,08% итоговый результат получился за неделю.
Мой личный результат -0,2% за эту неделю.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 10.11:
Физические лица👶 :
06.11 - длинные 27 513 (2,3%), короткие 47 325 (4,6%)
10.11 - длинные 26 004 (-5,48%), короткие 43 554 (-7,9%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
06.11 - длинные 45 319 (-30%), короткие 25 367 (21,1%)
10.11 - длинные 41 586 (-8,23%), короткие 24 036 (-5,24%)
Ничего особенного не произошло.
На самом деле индекс технически не показывает разворот на шорт, но такое ощущение, что коррекция все таки должна быть. В любом случае работать в две стороны - самый раз.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Бакс слабый и это радует.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Магнит 10.11 - 6015 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо сейчас 50% от 75% и другие 50% 17612 покупку поставлю.
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. ВТБ 10.11 - 0,0249 руб. 50% от 75%. Думаю от 730 могут возобновиться продажи, поэтому остальные 50% буду оттуда добирать.
Удивительный момент неопределенности. Возьму Магнит в лонги для баланса портфеля. С прошлой недели у меня осталось шорт от портфеля: АФК 13%, Алроса 16%, Интер РАО 17%. Лонг: Норникель 7% + добавлю Магнит на 43% (107 тыс.)
Выраженный тренд?
Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
50 на 50
Итог: Из за невыраженной тенденции будем быстро фиксить профиты (надо поставить уровни). Из за отсутствия уверенности в мини-тестах - будем держать 50% от портфеля.
