Пару недель назад в статье:
я рассчитал значение следующего купона по облигации ОФЗ ПК 29008. Он получался 10.53%.
Сегодня Московская Биржа сообщила официальное значение. Оно составило 10.29%.
Точность расчёта неплохая…
Сделаем такой же расчёт для других ОФЗ ПК, выпущенных по старой схеме.
Текущая срочная ставка RUONIA за 6 месяцев: 9.12%.
ОФЗ ПК 29009:
До определения следующего купона остается примерно месяц.
Ставку RUONIA с 11.10.2023 по 15.11.2023 оценим в размере 13%.
Ставка RUONIA c 11.04. по 10.05.2023 - 7.23%.
Тогда срочная ставка RUONIA за 6 месяцев перед объявлением нового купона:
(9.12*6-7.23+13)/6= 10.08%.
Добавим наценку, установленную проспектом эмиссии, и получим следующую ставку купона: 10.08+1.5= 11.58%.
ОФЗ ПК 29010:
До определения следующего купона остается примерно два месяца.
Ставку RUONIA с 11.10.2023 по 20.12.2023 оценим в размере 13%.
Ставка RUONIA c 11.04. по 10.06.2023 - 7.32%.
Тогда срочная ставка RUONIA за 6 месяцев перед объявлением нового купона:
(9.12*6-7.32*2+13*2)/6= 11.01%.
Добавим наценку, установленную проспектом эмиссии, и получим следующую ставку купона: 11.01+1.6= 12.61%.
ОФЗ ПК 29006:
До определения следующего купона остается 3.5 месяца.
Ставку RUONIA с 11.10.2023 по 31.01.2023 оценим в размере 13.5%.
Ставка RUONIA c 11.04. по 10.07.2023 - 7.32%.
Тогда срочная ставка RUONIA за 6 месяцев перед объявлением нового купона:
(9.12*6-7.32*3.5+13.5*3.5)/6= 12.73%.
Добавим наценку, установленную проспектом эмиссии, и получим следующую ставку купона: 12.73+1.2= 13.93%.
ОФЗ ПК 29007:
Для этой облигации все намного проще. Так как с начала нового купона прошел всего месяц, просто оценим ставку RUONIA за 6 месяцев в 13.5%.
Ставка купона: 13.5+1.3=14.8%.
Итоговые значения следующих купонов для ОФЗ ПК, выпущенных по старой схеме:
29009 - 11.58%.
29010 - 12.61%.
29006 - 13.93%.
29007 - 14.8%.
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал:
