Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 29.09 - 208,9 руб. | 06.10 - 211,5 руб. | 1,2%
2. Татнефть 29.09 - 622,4 руб. | 06.10 - 639,8 руб. | 2,27%
3. Газпром Нефть 29.09 - 697 руб. | 06.10 - 715,5 руб. | 2,6%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Полиметалл 29.09 - 523 руб. | 06.10 - 500 руб. | -4,39%
Индекс 29.09 - 3116 руб. | 06.10 - 3144 руб. | 0,89%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 29.09-06.10: 2,02%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 29.09-06.10: -4,39%
Прогноз позитивный 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а у слабых бумаг хуже.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль 2,02% и слабые прибыль 4,39% | 2,02% + 4,39%=6,41% получили бы прибыли, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Мой личный результат +2,5% (10% в месяц), заходил не на весь объем.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 29.09:
Физические лица👶 :
29.09 - длинные 24 174 (+14%), короткие 44 345 (+6,2%)
06.10 - длинные 25 402 (+4,8%), короткие 43 001 (-3,1%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
29.09 - длинные 43 408 (-1,1%), короткие 23 237 (+1,2%)
06.10 - длинные 40 457 (-7,3%), короткие 22 858 (-1,6%)
Ничего особенного. Боковик с претензией на рост.
Должен появиться хоть какой-то продавец на след неделе. Будем посмотреть.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Выглядит как рост. Если ЦБ не вмешается - увидим выше 100.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Новатэк 06.10 - 1719 руб.
2. АФК Система 06.10 - 17,3 руб.
3. Группа Позитив 06.10 - 2464 руб.
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. ВТБ 06.10 - 0,025 руб.
2. ПИКК 06.10 - 725,8 руб.
На неделю стратегия: 75% лонги, 50% шорты.
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
