Прогноз по акциям РФ 29.09 (16:30) на следующую неделю

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Вот моя статистика по эффективности стратегии.

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓

Сильные бумаги 💪

Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 22.09 - 205,4 руб. | 29.09 - 209,6 руб. | 2,04%

2. Татнефть 22.09 - 604,7 руб. | 29.09 - 622 руб. | 2,86%

3. Московская биржа 22.09 - 179,4 руб. | 29.09 - 178,3 руб. | -0,6%

Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. Русал 22.09 - 40,7 руб. | 29.09 - 41,2 руб. | 1,2%

2. Магнит 22.09 - 5448 руб. | 29.09 - 5528 руб. | 1,46%

Индекс 22.09 - 3049 руб. | 29.09 - 3116 руб. | 2,19%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 22.09-29.09: 1,43%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 22.09-29.09: 1,33%

Прогноз нейтрален 😐 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а у слабых бумаг хуже

А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)

Сильные бумаги дали нам прибыль 1,43%, а слабые убыток -1,33% | 1,43% - 1,33%=0,1% получили бы прибыли, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.

Мой личный результат +1,33% (5% в месяц), некоторые бумаги продал раньше, но использовал рекомендации с прошлой недели.

По итогу, на конец дня вышло 2% с учетом ребалансировки портфеля через новые бумаги.

Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 29.09:

Физические лица👶 :

22.09 - длинные 20 782 (-19,3%), короткие 41 725 (-18,1%)

29.09 - длинные 24 174 (+14%), короткие 44 345 (+6,2%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

22.09 - длинные 43 901 (-13,8%), короткие 22 958 (-10,9%)

29.09 - длинные 43 408 (-1,1%), короткие 23 237 (+1,2%)

Ничего особенного. Боковик с претензией на рост.

Должен появиться хоть какой-то продавец на след неделе. Будем посмотреть.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Выглядит как рост. Если ЦБ не вмешается - увидим выше 100.

Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 29.09 - 208,9 руб.

2. Татнефть 29.09 - 622,4 руб.

3. Газпром Нефть 29.09 - 697 руб.

Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. Полиметалл 29.09 - 523 руб.

На неделю стратегия: 75% лонги, 50% шорты.

Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.