Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 22.09 - 205,4 руб. | 29.09 - 209,6 руб. | 2,04%
2. Татнефть 22.09 - 604,7 руб. | 29.09 - 622 руб. | 2,86%
3. Московская биржа 22.09 - 179,4 руб. | 29.09 - 178,3 руб. | -0,6%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Русал 22.09 - 40,7 руб. | 29.09 - 41,2 руб. | 1,2%
2. Магнит 22.09 - 5448 руб. | 29.09 - 5528 руб. | 1,46%
Индекс 22.09 - 3049 руб. | 29.09 - 3116 руб. | 2,19%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 22.09-29.09: 1,43%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 22.09-29.09: 1,33%
Прогноз нейтрален 😐 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а у слабых бумаг хуже
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам прибыль 1,43%, а слабые убыток -1,33% | 1,43% - 1,33%=0,1% получили бы прибыли, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Мой личный результат +1,33% (5% в месяц), некоторые бумаги продал раньше, но использовал рекомендации с прошлой недели.
По итогу, на конец дня вышло 2% с учетом ребалансировки портфеля через новые бумаги.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 29.09:
Физические лица👶 :
22.09 - длинные 20 782 (-19,3%), короткие 41 725 (-18,1%)
29.09 - длинные 24 174 (+14%), короткие 44 345 (+6,2%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
22.09 - длинные 43 901 (-13,8%), короткие 22 958 (-10,9%)
29.09 - длинные 43 408 (-1,1%), короткие 23 237 (+1,2%)
Ничего особенного. Боковик с претензией на рост.
Должен появиться хоть какой-то продавец на след неделе. Будем посмотреть.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Выглядит как рост. Если ЦБ не вмешается - увидим выше 100.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 29.09 - 208,9 руб.
2. Татнефть 29.09 - 622,4 руб.
3. Газпром Нефть 29.09 - 697 руб.
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Полиметалл 29.09 - 523 руб.
На неделю стратегия: 75% лонги, 50% шорты.
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
