Прогноз по акциям РФ 22.09 (18:00) на следующую неделю

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Вот моя статистика по эффективности стратегии.

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓

Сильные бумаги 💪

Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Татнефть 15.09 - 614,8 руб. | 22.09 - 604,8 руб. | -1,6%

2. Сибнефть 15.09 - 677,8 руб. | 22.09 - 662,2 руб. | -2,3%

3. Группа Позитив 15.09 - 2392 руб.| 22.09 - 2290,8 руб. | -4,2%

Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. Алроса 15.09 - 77 руб.| 22.09 - 72,4 руб. | -5,9%

2. Самолёт 15.09 - 3745 руб.| 22.09 - 3663 руб. | -2,1%

Индекс 15.09 - 3152 руб. | 22.09 - 3049 руб. | -3,2%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 15.09-22.09: -2,7%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 15.09-22.09: -4%

Прогноз позитивен 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а у слабых бумаг хуже

А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)

Сильные бумаги дали нам убыток -2,7%, а слабые прибыль +4% | -2,7% + 4%=1,3% (5% в месяц) получили бы прибыли, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.

Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Формируется боковик. Будем смотреть кто более сильный. Неделя покажется какая сторона сильная.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 22.09:

Физические лица👶 :

15.09 - длинные 25 781 (+13,3%), короткие 50 988 (-4,8%)

22.09 - длинные 20 782 (-19,3%), короткие 41 725 (-18,1%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

15.09 - длинные 50 988 (+13,3%), короткие 25 780 (-4,8%)

22.09 - длинные 43 901 (-13,8%), короткие 22 958 (-10,9%)

Юрики страхуют себя увеличением шортовых позиций, что говорит о боковике, потому что еще нет скидывания лонгов, они их также пока набирают.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Вижу боковик. Не ожидаю сильного роста.

Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 22.09 - 205,4 руб.

2. Татнефть 22.09 - 604,7 руб.

3. Московская биржа 22.09 - 179,4 руб.

Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. Русал 22.09 - 40,7 руб.

2. Магнит 22.09 - 5448 руб.

Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.