Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Татнефть 15.09 - 614,8 руб. | 22.09 - 604,8 руб. | -1,6%
2. Сибнефть 15.09 - 677,8 руб. | 22.09 - 662,2 руб. | -2,3%
3. Группа Позитив 15.09 - 2392 руб.| 22.09 - 2290,8 руб. | -4,2%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Алроса 15.09 - 77 руб.| 22.09 - 72,4 руб. | -5,9%
2. Самолёт 15.09 - 3745 руб.| 22.09 - 3663 руб. | -2,1%
Индекс 15.09 - 3152 руб. | 22.09 - 3049 руб. | -3,2%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 15.09-22.09: -2,7%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 15.09-22.09: -4%
Прогноз позитивен 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а у слабых бумаг хуже
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам убыток -2,7%, а слабые прибыль +4% | -2,7% + 4%=1,3% (5% в месяц) получили бы прибыли, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Формируется боковик. Будем смотреть кто более сильный. Неделя покажется какая сторона сильная.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 22.09:
Физические лица👶 :
15.09 - длинные 25 781 (+13,3%), короткие 50 988 (-4,8%)
22.09 - длинные 20 782 (-19,3%), короткие 41 725 (-18,1%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
15.09 - длинные 50 988 (+13,3%), короткие 25 780 (-4,8%)
22.09 - длинные 43 901 (-13,8%), короткие 22 958 (-10,9%)
Юрики страхуют себя увеличением шортовых позиций, что говорит о боковике, потому что еще нет скидывания лонгов, они их также пока набирают.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Вижу боковик. Не ожидаю сильного роста.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 22.09 - 205,4 руб.
2. Татнефть 22.09 - 604,7 руб.
3. Московская биржа 22.09 - 179,4 руб.
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Русал 22.09 - 40,7 руб.
2. Магнит 22.09 - 5448 руб.
Если интересно как расcчитывать бету для каждой бумаги отдельно и от этого менять размер её в портфеле - я об этом отдельно написал.
