Почему долгосрочные сделки более надежны, несмотря на волатильность рынка и использование стоп-лоссов?

В последние времена, наблюдается увеличение волатильности на рынке, о чем активно обсуждают аналитики. Эта тенденция особенно заметна в последние несколько лет. Вы можете подтвердить это, проанализировав графики, или довериться мнению экспертов. Большинство валютных пар стали характеризоваться более широкими колебаниями цен.

С одной стороны, это может быть плюсом для трейдера. Волатильные пары всегда привлекали внимание из-за возможности получить больше прибыли (пунктов) в более короткий срок. Если раньше требовалось особо отбирать такие пары для определенных стратегий, то сейчас можно выбирать практически любой финансовый инструмент.

Однако есть и обратная сторона медали. Большая динамичность пары имеет свои негативные аспекты. Положительный аспект заключается в возможности получения более высокой прибыли даже при краткосрочных сделках. С другой стороны, это сопряжено с повышенным уровнем риска. Увеличение волатильности может привести к значительным потерям и досрочному закрытию сделок по стоп-лоссам. Проще говоря, трейдер легко может столкнуться с ситуацией, когда цена "срабатывает" стоп-лосс, а затем изменяет направление, что может быть весьма разочаровывающим моментом.

На данном графике можно наблюдать образец, известный как "Тройная вершина" (также может быть определен как "Голова и плечи"). После преодоления определенного уровня цена увеличивается на 30 %, а затем происходит снижение на более чем 60 пунктов.

В прошлом, рекомендации по установке стоп-лосса обычно составляли не менее 20, а лучше 30 пунктов. Однако сегодня многие профессионалы часто утверждают, что минимальный уровень стоп-лосса должен составлять 50 пунктов, и это полностью оправдано в свете уровня волатильности, наблюдаемого на валютном рынке.

Теперь давайте обсудим аспект управления капиталом. Согласно этому правилу, уровень стоп-лосса должен быть как минимум в два раза меньше уровня тейк-профита. Иными словами, для безопасной торговли стоит искать сделки, где ожидаемая прибыль составляет не менее 100 пунктов и более.

Из этого следуют следующие интересные выводы:

1. Несоблюдение этого правила приводит к очень высокому уровню риска, даже если уровни стоп-лосса и тейк-профита равны. Те, кто планирует устанавливать ожидаемую прибыль ниже, чем возможные потери, лучше вообще не открывать сделки.
2. Соблюдение этого правила означает, что дневным трейдерам придется очень строго фильтровать сигналы. Теперь даже мелкие позиции, приносящие небольшую прибыль, становятся рискованными.
3. Любители скальпинга могут быть в невыгодном положении, так как соблюдение правила мани-менеджмента с установкой стоп-лосса в 50 пунктов для них может оказаться практически невозможным.

Итак, возникает вопрос: стоит ли отказаться от скальпинга и уменьшить количество сделок внутри дня? Рекомендации аналитиков указывают на то, что переход на среднесрочную и долгосрочную торговлю может помочь снизить риски. Однако решение остается на усмотрение каждого трейдера. Лучше всего провести тестирование уровней просадок на своей стратегии, на конкретной валютной паре и временном интервале, чтобы получить точный ответ на этот вопрос.