Лента сделок показывает в режиме реального времени все совершаемые в процессе торгов сделки с выбранным инструментом с указанием направления сделки (купля/продажа), цены по которой совершена сделка, а так же объема сделки. Анализируя ленту (ее еще называют таблицей обезличенных сделок), трейдер может понять, что именно происходит с активом: мелкие трейдеры гоняют его туда-сюда, или крупные деньги начали заходить в рынок. Как раз про анализ ленты и пойдет речь в этой статье.
1/2. Логика ленты
Трейдер получает информацию из графика цены и объема, стакана котировок и ленты сделок. При этом график нам показывает динамику ценовых движений прошлого. На ее основе можем делать некие предположения о будущем. Стакан – сколько лотов актива хотят купить/продать по каждой цене. Лента нам говорит, какие именно сделки осуществляются в текущий и предыдущие моменты в активе, по каким ценам и на какие объемы.
Можно сказать, что график – это в какой то степени прошлое, стакан – это еще не реализованные объемы, а лента – это то, что совершается в настоящий момент с его детализацией по цене, объему и инициатору (покупатель, либо продавец). Все эти три компонента (график, стакан, лента) нужно анализировать комплексно.
В базовом варианте лента представляется как просто таблица с данными, и воспринимать ее «на глаз» очень сложно. Это динамическая таблица, и данные в ней дополняются с каждой новой совершенной сделок (а это весьма быстрый процесс).
Ленту желательно «раскрасить»: выделить покупки (сделки «Купля») зеленым, продажи (так и отображаются «Продажа») - красным, а крупные лоты можно подкрасить в градацию из трех цветов по принципу светофора (например, для больших лотов - зеленый, для очень больших - оранжевый и для огромных – красный).
В периоды рыночной активности, когда заходят объемы, то они тут же начинают «обрастать» мелкими сделками. Воспринимать зрительно динамику крупных объемов в таком виде очень сложно. Следует сделать две ленты: общую, в которой будут все сделки и крупные и мелкие (эта лента будет показывать общую динамику) и крупную (начать от размера сделки, который в активе можно назвать крупным). Крупная лента будет в фильтрованном виде показывать динамику сделок крупных участников. Она будет менее быстрой и даст вам время сориентироваться и понять, что же делают рыночные профи.
2/2. Сигналы ленты
Теперь поговорим о сигналах ленты. В первую очередь стоит отметить, что любой сигнал приходит тогда, когда в рынке наблюдается повышенная активность, а это значит в ленте будут фигурировать крупные лоты с высокой концентрацией. Необходимо понимать, когда периоды «затишья» - мы в них не работаем, и когда периоды «активных торгов» - здесь мы и подключаемся.
Так на рисунке внизу слева изображена низкая активность, в которой концентрация крупных лотов не высокая, а справа период высокой активности, в которой крупные сделки проходят гораздо чаще.
В истинных импульсах в ленте мы можем наблюдать обилие крупных лотов, последовательно двигающих цену в направлении импульса. Хорошо, когда эти крупные лоты приблизительно одного значения. Это говорит о методичности формирования профучастниками структуры импульса. Следует совершать сделки в направлении импульса от крупных лотов в ленте. Такие сделки наиболее часто приносят прибыль.
В рамках большинства трендов могут наблюдаться коррекционные движения, а также трамплины и проколы. Лента может нам помочь понять, какое движение является истинным, а какое ложным. В коррекционных (ложных) движениях можно наблюдать меньшую активность крупных лотов в ленте (она все равно будет, но значительно меньше).
На следующем рисунке видно, что цена пробила вниз границу консолидации на 115 300, но так и не пробив уровень 115 000, пошла вверх. При этом в ленте мы видим, что сделки пробития 115 300 – это сделки на маленькие лоты, что говорит нам о коррекционном характере нисходящего движения, и о том, что его можно использовать для «добора» актива по подешевевшей цене.
Но любые тренды когда-нибудь заканчиваются. И в конечной фазе тренда мы можем наблюдать две картины.
1. Когда в ленте после импульса покупок появляются крупные лоты на продажу. Это говорит о появившемся желании рынка продавать – это сигнал к фиксации прибыли.
2. Когда очень крупные лоты уже показывают неспособность двигать цену вверх. Это говорит о том, что крупные покупки натыкаются на не менее крупные продажи.
Вывод
Мы разобрали основные этапы жизни тренда (импульс, коррекция, завершение) с точки зрения ленты и убедились в том, что лента – крайне полезный для трейдера инструмент анализа. А правильным образом настроить ленту и научится верно понимать ее сигналы вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер!
