Инвестиционный портфель заданной жадности перемещен на Эффективкую Границу портфелей

В онлайновом калькуляторе Дивайдер инвестиционный портфель заданной жадности теперь вычисляется не рядом, а точно на Эффективной Границе, где находятся самые эффективные инвестиционные портфели.

Таким образом, задавая нужный инвестору коэффициент жадности от 0 до 10, пользователь можете найти самый эффективный инвестиционный портфель на Эффективной Границе.

На этих двух графиках показано, где был портфель заданной жадности раньше и где он располагается сейчас. Графики построены для коэффициента жадности равной 5. То есть, это средняя жадность между доходностью актива с самой высокой доходностью и доходностью портфеля с самым минимальным риском..

Раньше инвестиционный портфель заданной жадности вычислялся не на Эффективной границе всех возможных портфелей из выбранных активов, а рядом с этой границей.

Хорошо видно, что доходность портфеля не изменилась, а вот риск портфеля теперь уменьшился.

Теперь инвестиционный портфель заданной жадности вычисляется прямо на Эффективной Границе. То есть его эффективность теперь более высокая.

Графики показывают результаты анализа для интервала от 01.10.2020 до 18.01.2023 для 34 рисковых актива Московской биржи.

В таблице показано распределение по активам и лотам суммы 100'000 руб. на 18.01.2023.

Распределение 100 тыс. руб. по 34 рисковым активам мосбиржи в портфеле заданной жадности, равной 5, на 18.01.2023. Теоретический портфель вычислен для результатов анализа с 01.10.2020 по 18.01.2023.

Более 60% годовых, это очень даже не плохо. И риск тоже, в принципе, неплохой по сравнению с риском наивного инвестора. Немного меньше риска однородного инвестиционного портфеля. Как видно из первого графика, риск раньше был чуть больше риска наивного инвестора.

Графики показаны для безрисковой ставки 10% годовых. Обратите внимание, что прямая комбинированных портфелей, идущая к портфелю с максимальным коэффициентом Шарпа, проходит очень близко к портфелю с коэффициентом жадности равным 5.

Это значит, что мы можем создать комбинированный портфель не с портфелем максимального Шарпа, а с портфелем жадности 5. Он, конечно, будет немного хуже по доходности с одним и тем же риском. Но для создания одного и того же риска потребуется гораздо меньше доля безрисковых активов.

Попробовать Дивайдер бесплатно можно на усечённой демо-версии (там нельзя задавать коэффициент жадности):

https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm

Перейди сначала на демо-версию и убедись, что это полезный инструмент для инвестора, который помогает правильно распределять свои деньги по разным активам московской биржи.