Голову над этой задачей ломают не одно столетие. Есть даже компании, которые стараются силами аналитиков делать такие прогнозы. Но до сих пор не получается хорошо предсказывать финансовые временные ряды.
Основная проблема, это нестационарность поведения биржевых цен. Если бы рынок был бы стационарным, то проблема была бы давно решена.
Стационарные временные ряды тоже бывают непредсказуемыми, например, белый шум (рулетка в казино, подбрасывание монеты), но ряды биржевых цен имеют "память" в прошлое на некоторое количество фреймов (автокорреляция не сбрасывается сразу в ноль).
С такой "памятью" стационарные ряды неплохо прогнозируются. Но нестационарные ряды даже с такой "памятью" плохо прогнозируются.
Лично моё мнение заключается в том, что мы уже достигли предела прогнозирования нестационарных биржевых рядов. И дальше никакая математика уже не поможет.
Иначе, чем объяснить, что на длительном временном интервале опытные трейдеры с многолетним стажем с помощью своих шаманских индикаторов, волн, осцилляторов, линий и паттернов дают примерно те же самые 60% верно прогнозируемых направлений движения цены, что и лучшие рекуррентные нейросети.
Люди, конечно, дают чуть меньшую эффективность по сравнению с математикой. Но это только лишь потому, что они не роботы, они устают, они отвлекаются на телефон, у них бывают заболевания, проблемы в личной жизни и т.п.
Теперь, что касается фундаментального анализа.
Сторонники превосходства фундаментального анализа над техническим анализом часто склонны недооценивать то, что рынок, как правило, заранее отыгрывает календарные индикаторы фундаментального анализа.
Причем, это отыгрывание обеспечивают как раз вот эти самые сторонники фундаментального анализа, которые, например, за пару дней до выхода реальных значений индикатора уже готовятся и ориентируются в своих сделках на предварительные данные или прогнозы экспертов по данному индикатору фундаментального анализа. Поэтому за счет их сделок рынок плавно отыгрывает индикатор фундаментального анализа перед выходом реальных данных.
Сильные ценовые скачки в момент обнародования реальных данных происходят только тогда, когда реальные данные неожиданно оказались очень сильно не такими, какие ожидались. Причем, ожидались-то кем? Ожидались именно сторонниками фундаментального анализа.
То есть включение фундаментального анализа в алгоритмы прогнозирования, по большому счету, ничего не дает. Либо цена заранее отыгрывает ожидаемую новость и всё уже отражено в ценах. Либо новость такая же непредсказуемая, как и все непредсказуемые новости, типа, природные катаклизмы, авиакатастрофы, политические убийства и всякие черные лебеди, которые никак не включить в алгоритм прогнозирования.
После проблемы нестационарности, проблема черных лебедей стоит на втором месте в плохой решаемости задачи прогнозирования ценовых временных рядов.
