Минимальная сумма инвестиций для автоследования от 50 000 рублей. Именно такой суммы достаточно, чтобы подключиться к стратегии Синергия. Мы публикуем вторую часть интервью с автором стратегии Киселевым Иваном (начало интервью в предыдущей статье).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дополнительные аргументы в пользу стратегии
Баланс текущего спроса и предложения. В любом биржевом терминале есть информация о количестве желающих купить и продать тот или иной актив. Это общий спрос и общее предложение, а также количество заявок на покупку и на продажу. Эта информация может быть очень полезна, особенно если вы торгуете на небольших временных интервалах. Большую часть времени эти параметры находятся в равновесии (плюс–минус 15%).
Но иногда эти цифры имеют сильное расхождение, зачастую тогда и происходят наиболее сильные изменения стоимости актива. Также важно видеть динамику этих изменений. Например, вы видите что количество желающих купить актив больше желающих продать на 30 % и цена планомерно растет, и после небольшого отката (коррекции) желающих купить становится еще больше, и теперь их число превышает продающих уже на 50%. Эта информация является очень полезным аргументом при принятии решения о входе в сделку.
Скользящие средние. Обычно я отображаю три экспоненциальные скользящие с периодами 50; 100 и 200 на любых временных интервалах. Они, во-первых, помогают определить направления рынка. А, во-вторых, сами по себе могут быть использованы в качестве дополнительного аргумента при принятии решений. В примере ниже мы видим, что все они выступили в качестве поддержки уровня 28.7 по нефти.
Мани-менеджемент
Теперь пришло время поговорить о том, что дает возможность зарабатывать, используя столь простые паттерны в долгосрочной перспективе. Это жесткие правила, которые определяют сумму предельно допустимого риска при входе в сделку. Вы не должны рисковать суммой более определенного процента в каждой сделке.
Для себя я определяю эту сумму в 1-3% от средств на счете. Выбирая точку входа, я рассчитываю размер позиции в сделки исходя из стопа, который «прячется» под или над значимым уровнем в зависимости от того покупаем мы или продаем. Таким образом, при неблагоприятном движении рынка я ограничиваю свои потери жестким процентом. Это позволяет нормально проходить даже череду убыточных сделок, не сливая при этом депозит. Пример определения объема позиции:
Ограничение потерь
Краеугольным камнем любой стратегии является жесткое ограничение потерь в каждой сделке. Обязательные СТОП-ЗАЯВКИ. Другими словами первоочередная задача любой стратегии – это забота о сохранении денежных средств. Например, только для восстановления счета после просадки в 20% необходимо заработать уже 25%. Для понимания прилагаю упрощенный алгоритм действий:
- Определяем направление движения актива. Это может быть расчет как на рост так и на падение актива.
- По графическому анализу выбираем уровень цен для входа в сделку и для обязательного выставления СТОП-ЗАЯВКИ.
- Исходя из данных уровней рассчитываем размер позиции для входа. Риск по сделке не должен превышать 1-3 % от суммы счета.
- Если наш расчет оправдался и рынок дал нам войти и пошел в нужную сторону, пытаемся максимизировать прибыль не забывая о рисках разворота рынка.
Для этого разбиваем СТОП-ЗАЯВКИ на 3 части:
- первую передвигаем за движением цены, для того чтобы выйти в точку безубыточности по всей позиции;
- вторую передвигаем по большему таймфрейму, пряча за значимые уровни поддержки или сопротивления;
- по третьей части помимо первоначального стопа выставляем уровень для автоматического закрытия позиции при достижении заданной цены (Тейк-профит).
Почему это работает
Теперь о том, почему графические фигуры действительно работают. Именно простота инструментов, которые помогают их определить, позволяет привлекать к ним внимание огромного числа участников торгов. И когда масса участников совершает свои операции, руководствуясь этими уровнями, они начинают работать как «стена» для цены.
Но любая стена, какая бы она ни была, может быть сломана. Поэтому прохождение ценой уровня, который был определен вами как «стена», не должно вас расстраивать. Вы должны быть готовы к этому. Размер вашей позиции должен быть просчитан, исходя из цены сделки и уровня стопа, по которому эта сделка закроется в случае, если «стена» не выстоит. Более того, когда цена пробивает значимый уровень, то мы должны давать себе отчет в том, что для дальнейшего движения не в вашу сторону есть «топливо» в виде стопов участников рынка, которые так же пытались играть от этого уровня. А также в том, что если цена прошла действительно значимый уровень, то значит для этого есть достаточные основания. Чаще всего в виде событий, которые скорее всего нам пока не известны.
Поэтому я часто рассматриваю пробой как место для потенциального входа в позицию по направлению движения. Либо сразу по рынку, либо дожидаясь ретест уровня пробоя. Основная сложность в таком случае заключается в правильной постановке стопа. Другими словами, наша задача при позиционной торговле на основе графических уровней цены - увеличивать вероятность благоприятного исхода в сделке и ограничивать потери в случае неблагоприятного для нас движения цены.
Психология торговли
Рассмотрим два возможных сценария развития событий, когда вы вошли в сделку:
- Цена идет в нужную вам сторону – вы переставляете стопы и пытаетесь максимизировать прибыль, используя различные инструменты выхода из сделки.
- Цена пошла против вас – сработал СТОП, ваши потери не превысили 1-3 %.
В идеале ваше эмоциональное состояние не должно меняться в зависимости от того какой результат вы получили в данной конкретной сделке. На рынке вы должны быть готовы ко всему. Здесь нет невозможных сценариев развития событий. Недавно цена нефти ушла в глубоко отрицательные значения. Раньше такого не было никогда, а сегодня так сложилась ситуация на рынке и к ней надо быть готовым. В частности, не забывать, что цене всегда есть куда падать, как и расти конечно!
Удачи и успехов!
