На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Диспозиция
Дата
31 августа 2021 г.
Тестируемая позиция*
Проверяем следующую гипотезу:
Шорт фьючерсов на нефть с текущих уровней:
- 72 доллара за баррель по Brent,
- 69 доллара за баррель по WTI.
Предлагается, войти в позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - на WTI,
- 50% из 100% - на Brent.
Предлагаемое плечо: третье.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При третьем плече все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 25-33% – это уровень около 90-92 долларов за баррель.
Мы считаем, что вероятность «похода» цен на нефть в этот диапазон до новой коррекции не большая, однако все таки она есть, и потому предлагаемое плечо ниже, чем в прошлый раз - третье.
Графики подневные
Цели
Целевые уровни цен предлагается определить такими же, как в прошлый раз:
- Цель по Brent – на уровне 64-65 долларов за баррель.
- Цель по WTI – на уровне 61-63 долларов за баррель.
Сроки достижения целей, естественно, как и все прочие прогнозы по движениям на рынке, не известны. Но мы ориентируемся на достижение целей во втором полугодии 2021 года.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней. При достижении целевых уровней закрываем позиции. Если целевые уровни не будут достигнуты в течение длительного времени - закроем позиции, зафиксирован меньший результат.
Ожидаемый финансовый результат
Коррекция на 10-13% и результат от +40% до +50% при третьем плече.
Примерный горизонт времени – этот календарный год, т.е. оставшееся второе полугодие.
По факту проверим и добавим позже результаты.
Комментарии
Цены отскочили наверх после снижения накануне с максимального за несколько последних лет уровней. Можно посмотреть наши выпуски:
- от 14 июля - по входу в шорт,
- от 23 августа - по фиксированию результатов и выходу из шорта.
В выпуске от 14 июля были приведены аргументы за снижение цен на нефти в ближайшее время. Все эти факторы остаются и сейчас в силе, но цены вернулись на уровень повыше. Это дает основания снова занять позиции в шортах, и ждать понижения цен.
