Как мы узнали от Эдварда Лоренца, незначительное влияние может привести к большим непредсказуемым последствиям в Хаотических Системах.
Подробнее в прошлом посте: https://zen.me/1n52qOx1
Но что это за системы? И чем является биржа?
Хаотические системы делятся на два типа:
1. Консервативные – с сохранением энергии.
2. Диссипативные – где поступающая из вне энергия рассеивается, переходя из энергии упорядоченных процессов в энергию неупорядоченных.
Пока опустим демона Лапласа и детерминированные системы, мучения Ньютона и задачу трех тел, выводы Анри Пуанкаре, доказательства Перельмана с использованием потоков Риччи, исследования Ильи Пригожина…
Просто представьте себе классический маятник, который вы отклонили в одну из сторон на определенное расстояние и отпустили. С сохранением энергии он будет двигаться с той же амплитудой бесконечно.
Но! В реальных условиях это невозможно и амплитуда будет сокращаться под воздействием силы трения, тяжести и прочих сил сопротивления среды. Это и будем считать диссипативной открытой структурой.
Последние исследования в области диссипативных структур позволяют сделать вывод о том, что наличие внешних или внутренних шумов приводят лишь к ускорению процесса самоорганизации.
Ничего не напоминает?
Биржа!
Но какие прикладные выводы мы можем из этого сделать на этом этапе погружения?
Вернемся к маятнику.
При запуске маятника в реальной жизни его амплитуда будет сокращаться ровно до того момента, пока в определенной точке не станет равна 0 и маятник будет бездвижен.
И эта точка будет называться Аттрактором.
Аттрактор, в данном примере, это притягивающая неподвижная точка и в каком бы положении не был маятник или каком бы направлении не двигался под воздействием других сил и энергий, он будет притягиваться к Аттрактору, как к магниту.
Но что будет являться Аттрактором для каждого конкретного инструмента?
Проще говоря, куда входить?
Все просто, в сторону Аттрактора.
Но как его определить? В какой момент входить?
Только представьте, что Вы умеете определять Аттрактор на любом биржевом инструменте?
Не Грааль ли это?
Давайте разберемся…
Вспомним классический маятник, с сохранением энергии и без влияния сил сопротивления среды, и представим, что амплитуда его колебания от -1 до +1.
Когда и куда бы Вы входили?
Логично, что при достижении отметки +1 на бирже Вы входили бы в Short и держали позицию до -1.
Справедливо и обратно, при достижении точки -1 Вы входили бы в Long и держали бы позицию до +1.
Теперь откроем график цены любого инструмента и примерим эту модель к нему.
Достаточно взять дневной график, найти на нем High (высшую точку за день) и Low (низшую точку за день) и проверить теорию.
Не сходится? Если сошлось, посмотрите несколько предыдущих дней, чтобы избавиться от эйфории…
Расстояние от High до Low назовем дневной ход инструмента или при выборке по нескольким дням – средний дневной ход.
При достаточной выборке Вы убедитесь, что «движения от +1 до -1» - в большинстве случаев нет, но есть коррекция, к примеру, от +1 до 0 или от -1 до 0.
Ранее я проводил данные расчеты за разные периоды на инструментах срочного рынка ММВБ и они мне показали следующее:
Если ход по инструменту в рамках стандартного дневного хода – средняя коррекция около 50%, максимально вероятностная 30-40%.
Если ход по инструменту превышает стандартный дневной ход – средняя коррекция около 40%, а максимально вероятностная 20-30%.
Получается, что некий Аттрактор есть и с этим можно работать. Рынок склонен к реверсивности и коррекциям.
К примеру, посмотреть график инструмента за последние 3 дня, определить расстояние от High до Low и в следующий день, при соответствующем ходе инструмента, войти в контртренд.
Если добавить к этому подходу уровни, алгоритм ориентированный на максимально вероятностное закрытие по профиту, SL и БУ – может выйти вполне рабочая стратегия.
Часто используют различные индикаторы, такие как MA ( скользящая средняя), MACD или прочие, где расчеты за более поздние периоды имеют меньший вес, чем за ближайшие…
Но как по мне, они лишь усложняют систему и восприятие. Особенно на первом этапе, когда начинающему трейдеру нужно четко понимать, пора входить или нет.
Но вернемся к Аттрактору.
На бирже это не неподвижная точка, а динамическое значение, так как цена инструмента и средний ход постоянно меняется.
И если вы возьмете средний ход не за день, а за неделю или месяц – мы зачастую увидим схожую картину.
Фрактал!
Но об этом чуть позже…
***
Если Вам понравилась эта статья, не забудьте поставить лайк и подписаться!
Со всеми материалами в удобном формате и хронологическом порядке Вы можете ознакомиться на канале:
https://zen.yandex.ru/id/60634d70da5a1d58de92492a