Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Давно хотел рассмотреть пример арбитражной стратегии торговли на поставочных фьючерсах и акциях. Подтолкнула к этой теме Валентина Савенкова - создатель и автор учебного портала для инвесторов veles.academy.
Принцип стратегии заключается в открытии двух противоположных позиций, одна в поставочном фьючерсе, другая в базовом активе (например в акции). Из-за того, что во фьючерсах уже заложена стоимость денег по ключевой ставке минус дивиденды, мы можем сыграть на разнице цены фьючерса и акции.
Для реализации стратегии нам потребуется QUIK и файл Арбитраж.XLSX, который мы получили после учебного вебинара 05.07.2021. Попробуем на акциях Газпрома.
ШАГ 1. Создаём таблицу в терминале QUIK
ШАГ 2. Трансляция курсов из терминала в эксель книгу.
ШАГ 3. Проверка доходности стратегии.
Проставляем ключевую ставку, размер лота фьючерса и дату исполнения фьючерса. Сразу будет отображаться доходность в последней колонке. Не смотрите , что там минус. В данном случае стратегия предлагает продать базовый актив и купить фьючерс. При таком расчёте мы заработаем 13,98% годовых, если бы не одно "НО". Чтобы открыть шорт на базовый актив, необходимо у брокера взять акции Газпрома в долг, а их он даёт под проценты. У разных брокеров комиссии разные и необходимо знать именно свою. Например, в Альфа Инвестиции такая стратегия нам не подойдёт т.к. размер комиссии за шорт 18,8% годовых.
Другое дело, если стратегия будет предлагать обратную ситуацию, т.е. покупку базового актива(акции) и шорт фьючерса(годовых процентов здесь брокер не берёт). На скриншоте ниже представлена такая ситуация по акции и фьючерсу Сбербанка.
В данном случае, в текущую секунду торгов 08.07.2021 11:30 доходность стратегии показывает 4,13% годовых. Можно настроить макрос, который будет уведомлять по увеличению процента и загрузить всю эту конструкцию в облако. Также можно запустить стратегию на других ликвидных инструментах.
Подписывайтесь на канал. Будем рады комментариям и лайкам.
Мои реферальные ссылки:
