Трейдинг представлен как убыточными, так и прибыльными сделками. Многие задумываются о том, чтобы найти способ оптимизировать соотношение доходов и расходов, сопоставив при этом объемы сделок и их количество. Такой алгоритм уже существует, его называют политикой минимизации рисков. Разрабатывается схема в результате тестирования системы в специальном тестере (к примеру, это может быть «МТ4»).
Заполните анкету на сайте IndexPro, станьте членом закрытого клуба и инвестируйте исключительно в надежные высокодоходные проекты!
Важно, что одним из параметров такого теста являются три вида просадки на рынке «Форекс»: абсолютная, максимальная и относительная. Что ж, прямо сейчас поговорим о том, что собой представляет просадка на «Форексе», как ее рассчитать и минимизировать. Начнем!
1. Абсолютная просадка
В данном случае речь идет об уменьшении средств на собственном депозите трейдера относительно его первоначального баланса. Показатель абсолютной просадки имеет исключительно косвенное значение, так как он напрямую связан с конкретным временным периодом.
Например, трейдер имеет депозит в размере 100 долларов, в течение всего дня он торговал, а уже вечером (после завершения внутридневной торговли) баланс на его счете стал 85 долларов. В данном случае абсолютный показатель просадки равен актуальной разнице – 15 баксам. Если же трейдер закончил свой рабочий день и получил прибыль, показатель такого вида просадке равен нулю.
Учитывая отдельные дни недели, абсолютная просадка может быть, однако в случае целой неделе она может оказаться равной нулю (к примеру, в 1 и 3 день недели трейдер потерял 40 долларов, а во все остальные дни получал прибыль 60 долларов, тогда его общая прибыль составила 20 баксов, а абсолютная просадка – 0).
2. Максимальная просадка
В этом случае речь идет о разнице, которая образовалась между самыми большим и маленьким значениями депозита за конкретный временной промежуток. К примеру, в понедельник трейдер сделал депозит 100 долларов и получил убыток, равный 15. Во вторник ситуация повернулась иначе, трейдер заработал 20 долларов. Получается, что максимальная просадка составляет (100 – 15) – остаток после проигрыша в первый день + 20 – выигрыш во второй день – (100 – 15) – тот же остаток: 85 + 20 – 85 = 20 долларов.
Также можно привести следующий пример: трейдер сделал депозит 100 баксов в 1 день, заработал 50 долларов, во 2 день потерял 20 баксов, в 3 день получил доходом еще 10 долларов, а в 4 день снова потерял деньги (5 долларов). Он закрыл 4 дня, имея при этом прибыль 35 баксов. Самый маленький показатель его счета был 130 долларов, а самый большой – 150. Максимальная просадка составила разницу этих показателей – 20 долларов. При этом абсолютная просадка равна 0.
Кроме того, если трейдер заработал 20 баксов, а после потерял все деньги, то его максимальная просадка равна 120 баксам.
Информацию об относительной просадке на рынке Форекс вы найдете в полной версии нашего материала.
3. Полезная информация
Также принято разделять просадки на фиксированные и текущие. Второй тип определяет текущий убыток, а первый рассчитывается после фиксации прибыли по сделкам. Важно, что текущая просадка на рынке «Форекс» не считается убытком, она представляет собой демонстрацию характера происходящих колебаний эквити.
Очередным интересным параметром обсуждаемой сегодня темы считается фактор восстановления, рассчитать который можно при делении чистой прибыли на максимальную просадку. Кроме того, для контроля уровня просадки специалисты обычно используют отложенные ордера, а к методам, позволяющим выйти из просадки, относится «Мартингейл», усреднение и локирование. Играйте и выигрывайте!
