Какой самый простой и надежный способ защитить свой капитал от самого себя? Дисциплина. Но процесс это творческий. О нем можно говорить не меньше, чем о скорой кончине доллара (смешно). Но есть и вполне конкретные вещи.
Поговорим о значимости Stop-Loss. Сам по себе ордер такого типа (у кого сложно с ин.яз - буквально "остановить потери") направлен на ограничение потери по одной конкретной сделке, т.е. его основная задача защитить ваш инвестиционный или торговый капитал от потерь при не верно выбранном направлении сделки.
Я выделяю четыре типа стопов:
- Стоп от процентной доли цены актива - при расчете точки входа по каждому инструменту можно рассчитать убыток, на который согласен трейдер в том случае, если сделка оказалась ошибочной. Такой стоп довольно популярен у трейдеров на акциях и ETF (не на фьючерсы на эти инструменты, а именно на базовые активы). В среднем по больнице большинство ограничивает убыток в 2-3% по активу. Это вполне вписывается во внутридневное колебание большинства ликвидных акций на NYSE и NASDAQ.
✅ просто и быстро рассчитать, можно подстроиться под волатильность и физику цены актива
❌ при переносе позиции через сессию и открытии следующей с гепом против - stop-loss скорее всего не сработает и убыток будет расти
- Стоп по временному промежутку - используется редко и далеко не во всех инструментах пригоден, как правило в акциях с не большой капитализацией или CFD на товары и индексы. Суть в том, что некоторые трейдеры овладевают искусством торговли внутри конкретного таймфрейма. Допустим мы торгуем только на М5. При исполнении сделки мы с помощью bar timer отсекаем для себя время при движении цены, если цена ушла в отрицательную для нас зону и в течении одной свечи М5 не вернулась в плюс- сделка закрывается. Количество свеч может быть разным, от этого можно строить торговую стратегию. Не сказал бы, что это довольно надежный инструмент, но иногда применим при торговле внутри дня или на коротких промежутках.
✅ отсеивается часть шумовых движений, ложные пробои или касания уровня стопа
❌ не контролируемый размер убытка, за один такой период цена может получить импульс или ускорение
- Технические стопы - самые распространенные. Во всех книжках учат прятать стопы за low или high, но раз этому учат всех, то многие этим пользуются😏
Стопы прячутся не только за экстремумы или по фракталам, а так же за свечные модели, фигуры или скользящие средние. Вариаций множество, они чаще всего будут зависеть от вашей стратегии. Но в целом инструмент надежный и популярный.
✅ легко рассчитываются и применимы к большинству стратегий
❌ логика постановки известна 99% участникам рынка, часть из них этим обязательно воспользуется
- Стоп в виде процентной доли капитала - очень логичный и простой инструмент. Логика постановки такого стопа отталкивается от риска в % на капитал. Как правило это примерно 1%. В таком случае мат.ожидание не убьет ваш депозит быстрее быстрого. При таком стопе можно рассчитать убытки на 1 сделку, на 1 сессии, неделю и т.д. Т.е. вы по ходу торгов знаете где ваша точка высадки! Все, баста! Дальше не торгуем.
✅ рассчитываются в пунктах или пипсах по каждому активу, что позволяет быстро ориентироваться во время сессии и не уйти дальше допустимого риска (при условии, что вы не игрок в казино, а дисциплинированны)
❌ при не большом капитале, количество сделок и допустимая к потере сумма очень малы, комфортнее торговать с большим капиталом
Последний вариант является для нас основным в наших торговых стратегиях. Кто следит за каналом могли в этом узнать отсылки к нашей карте риск-менеджмента. Да, она рассчитана в том числе по такому виду stop-loss. Зачастую мы комбинируем технический стоп и стоп с процентной долей капитала, что позволяет убрать лишний шум.
Помните - главная задача вовсе не заработать, а не потерять деньги! Чем дольше вы не теряете, тем больший у вас запас прочности, времени и шансов на прибыльные сделки. А уж постоянство - признак мастерства.
