Добрый день!
"PRO ТРЕЙДИНГ"
Сегодня разберём такие понятия на рынке, как контанго и бэквордация.
И почему сейчас не даём рекомендации✅ по фьючерсам.
Когда ушли нерезиденты, крупные банки, и инвесткомпании с нашего рынка, стало не возможно нормально использовать их в своей торговле, потому что, фьючерсные контракты, абсолютно на все активы (нефть, золото, индексы, валюта) на российском рынке, отвязались от спотовой (базовый актив) цены.
Есть такие понятия на срочном рынке, как контанго и бэквордация (простыми словами это насколько отличается цена фьючерса, от цены базового актива, в большую или меньшую сторону).
Примеры:
-Были моменты когда, валюта USDRUB🔵 торговалась на 5 рублей, дороже цены фьючерса, и наоборот.
-Индекс РТС🏛 при переходе на следующий контракт, стоил дешевле на 10000 пунктов (при нынешней цене, это целых 10%, и кстати все "инвесторы" кто ждал отскок рынка, войдя в позицию через фьючерс на РТС, оказались в минусе, на эти 10000 пунктов).
-Нефть📈тоже полностью отвязалась от стоимости спотовой цены, на мировых рынках (по 5$ постоянно разница в обе стороны).
-С Золотом📈, та же история (тут я видел разницу в 20$).
Вот и сейчас на момент написания статьи 22,12,2022
🔵Евро стоит 76.70, а фьючерс торгуется на 3 рубля дешевле
🔵Доллар стоит 72.30, а фьючерс на 1.3 рубля дешевле.
Норма в расхождении, это когда фьючерс торгуется совсем немного дороже базового актива, и их графики идентичны (так было раньше)
Плюс санкции на НКЦ, о которых так давно говорят, никто пока не отменял (эти все контракты торгуются с привязкой к доллару, и в случае этих санкций, не известно что с ними будет, и будут ли торговаться вообще потом)
Вывод: стало абсолютно не понятно как интерпретировать, предугадывать, и торговать такие расхождения, между базовым активом, и фьючерсным контрактом.
Так что торгуем, и зарабатываем пока акциями, дальше будем смотреть по ситуации 😏
#КонтангоБэквордация
"PRO ТРЕЙДИНГ"
